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1、期货公司股票期权业务 风险控制指南上海证券交易所上海证券交易所20152015 年年 1 1 月月2目目 录录说明及声明说明及声明.4第一章第一章 投资者适当性管理相关要求投资者适当性管理相关要求 .5一、准入一、准入 .5二、分二、分级级 .5第二章第二章 投资者交易与持仓额度管理及监控投资者交易与持仓额度管理及监控.7一、限一、限购购 .7二、持二、持仓仓限限额额 .8三、三、单单日日买买入开入开仓仓限限额额.10四、限四、限额额占用占用预预警与警与调调整整.10第三章第三章 保证金管理保证金管理.12一、客一、客户户保保证证金管理金管理.12二、二、备兑备兑开开仓仓客客户户保保证证金管理
2、金管理.17第四章第四章 资金风险管理资金风险管理.21一、一、资资金金盯盯市管理市管理.21二、二、资资金划金划拨应拨应急急处处理理.25第五章第五章 强行平仓管理强行平仓管理.26一、保一、保证证金不足金不足强强行平行平仓仓.26二、二、备兑备兑不足不足强强行平行平仓仓.26三、持三、持仓仓超限平超限平仓仓.29四、四、强强平成交回平成交回报报 PBU 管理管理.30五、五、强强行平行平仓仓申申报订单报订单指令指令.30六、平六、平仓仓有关的有关的应应急急处处理理.31第六章第六章 行权交收管理行权交收管理.32一、投一、投资资者持者持仓仓合合约约的行的行权权提醒提醒.32二、投二、投资资
3、者行者行权权及交收日及交收日风险风险管理管理.32三、行三、行权权日前日前调调整保整保证证金参数水平提醒金参数水平提醒.34第七章第七章 投资者数据报备投资者数据报备.35第八章第八章 程序化交易报备程序化交易报备.36一、程序交易一、程序交易报备报备范范围围.363二、二、报备报备内容内容 .36三、程序升三、程序升级报备级报备.37四、四、报备时间报备时间 .37第九章第九章 风险警示和大户报告风险警示和大户报告 .40一、一、风险风险警示制度警示制度.40二、大二、大户报户报告告 .40第十章第十章 应急预案应急预案.44一、一、业务业务人人员员操作操作应应急事件急事件.44二、系二、系统统技技术应术应急事件急事件.44三、交易异常事件三、交易异常事件.45四、四
