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1、1练习题一练习题一一、单选题一、单选题（15 小题，每题 2 分，共 30 分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在 X 与 Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和 Y 都是随机变量 D.X 和 Y 均为非随机变量
2、 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A. B. C. D. 0ie 0iie X 0iieY iiYY4.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性 t 检验，表示( )2A. B. C., D.20202020220,05如果 X 为随机解释变量，Xi与随机误差项 ui相关，即有 Cov(Xi，ui)0，则普通最小二乘估计是（ ） A有偏的、一致的B有偏的、非一致的 C无偏的、一致的D无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的是（ ）A.2R与2R均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越小C.只要模型中包括截
3、距项在内的参数的个数大于 1，则22RRD.2R有可能大于2R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A异方差性 B.自相关性 C随机解释变量 D.多重共线性 9如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A无偏的，但方差不是最小的B有偏的，且方差不是最小的 C无偏的，且方差最小D有偏的，但方差仍为最小 10.如果 dLDWdu，则( ) A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关 C.
4、随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 11使用多项式方法估计有限分布滞后模型 Yt=+0Xt+1Xt-1+kXt-k+ut时，多项式 i=0+1i+2i2+mim的阶数 m 必须（ ） A小于 kB小于等于 k C等于 kD大于 k 12.设，=居民消费支出，=居民收入，D=1 代表城镇居民，D=0 代表农村012iiiYXDiYiX居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01iiiYX021iiiYXC. D. 012iiiYXD012iiiiYXDX13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）2A.它们都是由某种期望模型演变形成的
5、B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接 OLS 方法进行估计 D.它们的经济背景不同 14.在简化式模型中，其解释变量都是( ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量 D.前定变量 15如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ ） A广义差分法B加权最小二乘法 C间接最小二乘法D普通最小二乘法 15CCCBB 610. CADAD 1115ABCDC二、判断题二、判断题（10 小题，每题 1 分，共 10 分，对的打“”，错的打“”） 1.随机误差项 ui与残差项 ei是一回事。（ ） 2.总体回归函数给出了对应于每一个自变量
6、的因变量的值。（ ） 3.可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。（ ） 4.变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。（ ） 5.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ） 6.当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。（ ） 7.在异方差情况下，通常 OLS 估计低估了估计量的标准差。（ ） 8.当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数是已知的。（ ） 9.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。（ ） 10.阶识别条件就是在由 M 个方程组成的结构模型中，任一特定方程可
7、识别的必要条件是该方程所不包含 的变量数不小于 M-1。（ ） 15 610. 三、简答题三、简答题（8 分+9 分+8 分，共 25 分） 1.什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。 2.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。 3.什么是联立方程偏倚？说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。 1.答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰 动项存在相关性的解释变量。（2 分）工具变量的选择标准为：1）与所代替的解释变量高度相关；2）与 随机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。（6 分） 2.答：相同点：
8、三者的最终形式都是一阶自回归模型，所以，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶 自回归模型的估计。（3 分） 不同点：（1）导出模型的经济背景与思想不同。库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库 伊克几何分布滞后假定而导出的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型 则是对被解释变量的局部调整而得到的。（3 分） （2）由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同,这一区别将对模型的估计带来一定影 响。（3 分） 3.答：由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的 OLS 估计的参数有偏移 且不一致，称为联立方程偏倚性。联立方程偏倚性是联立方
9、程固有的，所以一般情况下 OLS 估计法不适 合与估计联立方程模型。（5 分） 结构型模型有偏倚性问题；简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。（3 分）四、案例分析题四、案例分析题（20 分+15 分35 分） 说明：所有结果保留四位小数。 31.用 1979-2008 年广东省城镇居民人均可支配收入 PDI（元）和人均消费性支出 PCE（元）做回归，以 PCE 为因变量，PDI 为自变量，建立消费函数。数据来自广东统计年鉴（2009）。运用 Eviews5.0估计结果如下：Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 06/12/11 T
10、ime: 11:52Sample: 1978 2008Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C160.907337.76177？0.0002PDI0.？178.92050.0000R-squared0. Mean dependent var5176.681Adjusted R-squared0. S.D. dependent var4603.532S.E. of regression140.8624 Akaike info criterion12.79579Sum squared resid
11、.5 Schwarz criterion12.88830Log likelihood-196.3347 F-statistic32012.53Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.要求：(1) 把回归结果中的问号部分补出来，并估计总体随机扰动项的方差。（8 分）2（2）把回归分析结果报告出来；（5 分）(3) 进行参数显著性检验并解释的含义；（5 分）2R（4）说明 PDI 的回归系数的经济含义。（2 分）22.对广东省 18 个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（X）数据进行一 元回归分析，得到回归残差的平方对 X 的回归
12、结果如下：Dependent Variable: E2Method: Least SquaresDate: 06/14/11 Time: 17:02Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. X39.814728.4.0.0002R-squared-0. Mean dependent var.2Adjusted R-squared-0. S.D. dependent var.6S.E. of regression.8 Akaike info criterion29.6539
13、1Sum squared resid7.13E+12 Schwarz criterion29.70337Log likelihood-265.8852 Durbin-Watson stat2.4要求： （1）写出要估计上述结果时在 Eviews 的命令栏输入的命令。（3 分）（2）写出异方差表达式=？（4 分）2 i（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（8 分） 1.1.解解：(1) 4.2611，（2 分）；0.0044，（2 分）；的估计为：（4 分）228573. 4)231/(8624.1402 (2)回归分析结果的报告格式为：PCEt=160.9073 + 0.784
14、2PDIt(37.7618) (0.0044)t= (4.2611) (178.9205)R20.9991 SE140.8624 DW2.2345 F=32012.53（5 分）(3) 从截距项和解释变量估计值的 t 值可以判断，系数估计的 t 值大于临界值，因此，参数估计结果显著。或者也可以从 p 值判断，拒绝对两个参数原假设的概率均小于 5，因此，两个参数估计值显著。（3 分）可决系数度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。本题中的估计值为 0.9991，2R2R表明 PPI 对 PCE 变异的解释程度为 99.91%。（2 分）（4）回归系数表示在其他因素保持不变的情况下，解释变量每
15、变动一单位，被解释变量均值的改2变量。本题中，0.7842 表示在其他因素保持不变的情况下，人均可支配收入每增加一元所增加的人2均消费性支出为 0.7842 元。即，表示收入的边际消费倾向。（2 分）22.解解： (1) 输入的命令：ls e2 x。（3 分）(2)异方差表达式=39.8147（4 分）2 iiX2iX(3) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差（8 分）已知： 其中：人均消费性支出；人均可支配收入；iiiuXY10iYiX0)(iuE，其中 )()(2 iiXfuVariiXXf)(模型两边同时除以进行变换，得：iX(5 分)i iiiiiiiiiivXXXXuXXXXY10 10其中：，可以证明误差项是同方差的。ii iXuv t证明如下：已知：，（根据已知条件为常数），证ii iXuv ii
