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1、课课 程程 论论 文文（20162016 / / 20172017 学年学年 第第 1 1 学期）学期）课程名称应用时间序列分析指导单位经济学院指导教师易莹莹学生姓名班级学号学院(系) 经济学院 专 业经济统计学实验四实验四 协整检验及误差修正模型实验指导协整检验及误差修正模型实验指导 一、实验目的：一、实验目的： 理解经济时间序列之间的理论关系，并学会用统计方法验证他们之间的关系。学会验 证时间序列存在的不平稳性，掌握 ADF 检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚 假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过 程。协整描述了变量之间的长期关系，为了进
2、一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌 握误差纠正模型方法。二、基本概念：二、基本概念：设随机向量中所含分量均为阶单整，记为。如果存在一个非零向量tXdtXI(d ):，使得随机向量，则称随机向量具有阶协整关系，ttYXI db0b tXd,b记为，向量被称为协整向量。特别地，和为随机变量，并且，tXCI(d,b):tytxty，当，即和的线性组合与变量有相同的统计 (1)txI01() I(0)tttyxtytxI(0)性质，则称和是协整的，称为协整系数。更一般地，如果一些变量的线tytx01,I(1)性组合是，那么我们就称这些变量是协整的。I(0)三、实验任务：三、实验任务： 1、实验内容
3、 用 Eviews 来分析 1992 年到 1998 年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之 间的关系。内容包括： （1）对两个对数序列分别进行 ADF 平稳性检验； （2）进行二者之间的协整关系检验； （3）若存在协整关系，建立误差纠正模型 ECM。 2、实验要求 （1）在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握 ADF 检验平稳性的方法； （2）掌握具体的协整检验过程，以及误差纠正模型的建立方法； （3）能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。四、实验要求：四、实验要求：实验过程描述（包括变量定义、分析过程、分析结果及其解释、实验过程遇到的问题及体会） 。实验题：1992 年到 1998 年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。
