如何使用交易系统

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1、1如何使用交易系统？如何使用交易系统？交易系统的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展，投资者由原 来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟盘转向由交易系统来指导自己的交易。实 际上，在期货市场长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一 件交易工具，也并不是任何人用同样的交易系统都会得出同样的交易结果的。获得了交易 系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更为 重要。评判一套交易系统，笔者认为至少应包含以下几方面：是否有明确的交易信号；风险 能否有效控制；是否具有可操作性；是否具有获利能力；是否适合自己。目前，寻找或购买一套

2、交易系统并不困难，交易系统本身已不是什么秘密，只要你愿 意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是秘密。对大多数投资者来讲， 运用交易系统进行交易和自己摸索所得的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不 可及的。投资者会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不是那么好用。 个中原因就在于投资者并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，而更关键 的因素则可能是他根本就不具备运用交易系统的能力。要想通过交易系统获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要 和交易系统相匹配。运用交易系统的能力表现在两个方面：如何度过系统的困难时期；如 何充分发挥系统的优

3、势。千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是 由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它 不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这 样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统来讲，它更注重 追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。所以，投资者在选择交易系统时一定要清楚 哪种系统适合自己，切不可盲目选择。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波 动就是他的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘， 仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是

4、他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否 改变即可。但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致 他们对短线和趋势都无法把握。系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据 交易信号来交易，而不是预测市场来交易。但期市中有很多人是花费太多的时间来应对未 来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措。这导致他的交易无法有效地进行。 他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，从而使他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的 基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提！在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必

5、须 接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统的获利时期，切不可2耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系 统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期则可以考验你的自律精神！对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。因为系统 的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中 错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。市场无论是涨 还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易， 使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重

6、要的根本原因。另外，使用交易系统必须保持适当的灵活性。同样的交易系统不同的人使用，交易结 果一定不一样，有人赚，有人亏，有人大赚，有人大亏，关键还在于使用者的运用能力。 交易永远不可能跟数学公式一样！交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如同润滑 油，可以使这部机器更好地运转，润滑油就是你的交易能力和应变能力。所以，在使用交易系统之前，千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力， 系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。开发自巳的波段交易系统的几点体会五月中、下旬(时间记不清了)，我发了一个贴子，题目是“波段操作需关注林光成 交量变化“，并给出了林光成交量图，根据此图指出，由于林光成交量

7、见顶后处于萎缩阶段， 大盘虽然会有反弹，但总趋势向下。在六月十六日我又发了一个贴子，题目是根据“林光周 线结构图，大盘有筑头肩顶之嫌“。在这个贴子下利用回贴对大盘进行连续跟踪，并给出建 议。至十八日告诉大家林光周线四个模式(林光周线只有四个模式)都出现了头肩顶形态， 可靠性大大增加。并利用林光每日关键位，告诉大家，十九日大盘要变盘，十九日收盘 1555 点不能收复，甚至破 1548 点，大盘向下回调力度将加大。最近大盘的走势证实了我 的判断。当然，作出这些判断是依据我自巳开发的波段交易系统作出的。为了对有志于建 立自巳波段交易系统的朋友们有所邦助，下面从四个方面谈谈自巳的体会，不足之处也想 得

8、到朋友们邦助指教。一、研判大盘的波段运动，成交量是极其有用的信息 我通过语音识别的方法，对成交量进行研究，研发了林光成交量指标(为什么叫林光成 交量，无非是表明这个指标是我研究出来的。正如布林线是布林格研究出来的一样)。发现 这个指标和大盘波段趋势有极强的相关性。林光成文量见低放大，新的一轮上升波段开始 并延续。林光成交量见顶回落，大盘将出现波段头部或处于波段头部震荡阶段。林光成交 量继续萎缩，虽然仍有反弹发生，但大盘总趋势向下。直至，林光成交量见底后再放大， 则出现新的一个上升波段。希望大家能开发更新更好的成交量指标，来判断大盘的波段运 动，促使我们的轮坛更加繁荣、更有质量、参与论坛的朋友收

9、益更大。二、研判大盘的波段运动，对大盘的浪形分析极其重要 用成交量判断大盘的波段运动，往住是得到一个大致的，全貌性的情况。但其具体的 运行，对各个波段是完全不同的。如能对大盘的波浪运动，能比较详细了解其运动的结构，3对增进把握大盘的波浪运动是有好处的。关于艾氏波浪理论，市场上争论很大。有相信的、 崇拜的。有不相信、反对的。造成这种原因是，有时应用它，会取得成功。但有时常常失 灵。根据我多年经验，艾氏波浪理论对个股有时正确，有时不正确。但对于大盘，从实战 角度来划分波浪，还是可行的。我是应用混沌理论中的分形概念，研发了林光日、周结构 图来介决的。效果不错。当然，用计算机解决波浪结构有很多方法。据

10、说滤波器法是美国 人研究较好的一类方法。希望朋友们通过研究，能创造出更多很好的计算机自动划分波浪 结构的方法，供实战使用。三、研判大盘的波段运动，需要对短线发生变盘的时刻进行研究 目前外面流行一种时间之窗或变盘年历等等方法。这种方法总的是规定好未来的一些 特定时间，到这些特定时间就等待大盘的变盘或转折。但实际情况是，大多数特定时间， 什么情况也没有发生。一旦有少数时间出现了变盘情况，就大吹大擂，好像很神一样，使 人感到有神秘感。其实大盘短线变盘方向的变化，应该是科学的，使人实实在在感觉到的。 我是采用混沌理论时间分形概念，来解决这个问题。每天我可算出二个指数，一旦当这两 个指数非常接近时，譬如

11、相差只有十点之内，大盘短线将选择方向。如这个方向选择正好 发生在波浪结构的关键时刻，就会显得特别重要。我这次预测 19 日变盘就是用这种方法。 希望论坛的朋友们能够开发出更新更好更准的短线变盘时间的方法，使大家受益。四、研判大盘波段运动，最后要落实到领涨股，领涨板块的捕捉的研究上 我国的股市，目前还没有股指期货。因此，大盘判断准了，个股没有抓好，常常会赚 了指数赔了钱。有不少朋友喜欢在大盘下跌中寻找未来有潜力的股票，而且是愈跌愈买。 也许这是一个好方法，但它要求有较强的选股能力。因为，万一选错了，大盘行情起来时， 您还处于亏损状态，要调整过来确实是需要勇气的。我的方法是在大盘行情起来后，宁可

12、踏空领涨股的第一波行情，但那时，领涨股比较容易确认，二浪回调时再买进，享受领涨 股第三主升浪拉升也是一件愉快的事。这方面也请有经验的朋友介绍介绍。在研究波段操作方面，我认为这四方面都很重要。但肯定还有其它方面需要研究。 提出来抛砖引玉，共同提高。希望能看到更多的朋友，有自巳一套波段操作的系统，来给 论坛朋友们提出一些有价值的建议，邦助大家把握市场，多赚钱、少亏钱。使我们的论坛 气氛更热烈，水平更高。 交易师与交易系统*这偏文章的作者深谙交易的精髓，在此先谢过了*。“认识你自己”是铭刻在古希腊廊柱上的名文，同时也是每一个交易师铭刻于心 的交易名言。交易系统是交易师的工具，拥有交易系统是期货市场持

13、续稳定获利的必要条 件，但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端，但最终 能否取得成功还必须交易执行者即交易师的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有 句话说得好，“性格决定命运” ，在交易中则是性格决定了 交易工具的选择和交易的最终成 败。交易师认为：短线交易者不适合用趋势系统进行交易，短线交易者需要仔细盯盘，4并洞察其中的蛛丝马迹，在交易中精力必须高度集中，不能受到丝毫的影响。而对于趋势 交易者来说则不用盯盘，不为盘面的涟漪所干扰，甚至仔细看盘成了趋势交易者之大忌讳。 这种截然不同的方法，来自于两种不同交易者的交易性格使然，不同的性格决定了不同的 关注点和不同的

14、交易方法以及不同的交易工具。短线交易系统更强调的是系统的成功率，即要求赢利次数要明显大于亏损次数， 其奉行的投资哲学是“薄利多销，积少成多” ；趋势交易系统则更注重的是小亏大赢，用不 断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润，趋势交易者对成功率并不敏感，有些趋势 交易系统的赢利次数甚至小于亏损次数，但其最终却是赢利系统，这充分说明了趋势系统 所奉行的投资哲学是“厚利薄销，小亏大赢” 。对于短线交易和趋势交易这两种交易方法而 言没有孰是孰非，孰优孰劣之分，关键看其能否适合交易者的性格。因此短线交易者选择 短线交易系统作为其交易工具，中线交易者选择趋势交易系统作为其交易工具，是交易师 与交易系统的

15、良好搭配。当然有经验的交易师会在短线系统和趋势系统之间找到较佳的结 合点。交易系统和交易师的无缝连接才构成真正意义上的盈利系统。它包括以下几个方 面的深刻涵义：1、正确认识你自己，认清自己适合短线交易还是趋势交易。如果你对盘面波动非 常敏感，建议你使用 短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快 乐，你应该属于趋势交易者，建议你使用趋势系统进行交易。2、交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。3、交易系统是否通过历史检验，即检验该系统在过去的盈利分布情况是否符合标 准。4、交易系统是否通过历史外推检验，即检验该系统在历史分区的盈利分布是否符 合标准。5、交易系统是否通过实

16、战检验，实战检验是交易系统检验过程中最重要的一个环 节，实践是检验真理 的唯一标准，很多模拟交易比赛的佼佼者为什么会在实际交易中一塌 糊涂？很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战为什么总不能让人得心应手？个中关键 相信你读了本文后应该豁然开朗6、在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统 亏损时期的信心衰竭， “月有阴晴圆缺，人有悲欢离合” ，正是由于瑕疵的存在，才构成了 真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和 提高交易师交易水平的时期，是考验交易师应对困难、处理困难能力的时期，是培养交易 员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。实践证明：能在系统亏损时期，并尚能一如既往地执行交易信号的投资者才是真 正的、少数的赢利者。因为未来是不可预测的，在事前我们并不知道这是系统的困难时期， 而这个时期往往是已经在其成为历史之后才能被发现，因此这个时期的交易信号如果你没5有去执行，很可能就会漏掉行情。谈到这里，我想强调一点就是交易系统并不试图去预测 价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事