东海潜龙高端交易平台交易策略说明书-期现套利进取型

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1、东海潜龙高端交易平台 东海期货第 1 页股指期货期现套利（进取型）交易策略使用说明书股指期货期现套利（进取型）交易策略使用说明书一、一、功能与适用范围功能与适用范围本策略适用于股指期货期现套利（进取型）的交易、持仓监控、平仓交易等操作。二、二、总体思路总体思路客户通过东海期货提供的小规模复制（小规模复制（30 只股票）组合只股票）组合，分别与当月、次月、季 月、隔季的指数期货组成套利。 提供现货组合、期货、替代 ETF 的价格信息。 可以通过设置预估价差，自动计算套利预估盈亏，监控套利机会。 提供手动套利开平仓，和条件触发自动开平仓功能。 提供持仓的详细数据以及价差图，具备平仓功能。 此外，包

2、括常规的撤单改价、委托和成交显示、交易任务以及系统日志信息。三、三、具体使用说明具体使用说明( (一一) )开仓界面开仓界面1、 界面截图（下图）界面截图（下图）开仓界面整体图东海潜龙高端交易平台 东海期货第 2 页界面由以下界面由以下 5 部分组成：部分组成：(1)替代 ETF 操作区（如下图）替代 ETF 操作区 a)替代 ETF 选择按钮。 b)替代 ETF 信息：第 1 行左起依次是最新价、涨跌、涨幅；第 2 行显示卖 1 价 和卖 1 量；第 3 行显示买 1 价和买 1 量。(2)现货组合区（如下图）现货组合区 现货组合信息：第 1 行左起依次是最新价、涨跌、涨幅；第 2 行显示对

3、应张 数（对应张数=现货组合前收市值/对应指数前收价/指数期货合约乘数） ；第 3 行 显示停牌数、停牌率（停牌率=停牌市值/总市值*100%） 、涨停数、涨停率（涨停 率=涨停市值/总市值*100 %） 、跌停数、跌停率（跌停率=跌停市值/总市值*100 %） 。(3)指数期货信息区（如下图）东海潜龙高端交易平台 东海期货第 3 页a)当月期货信息。第 1 行显示期货代码；第 2 行显示最新价、涨跌、涨跌幅； 第 3 行显示交割日、剩余工作日/剩余日；第 4 行显示卖 1 价、卖 1 量；第 5 行显示买 1 价、买 1 量。 b)次月期货信息。同上 c)季月期货信息。同上 d)隔季期货信息

4、。同上(4)期现套利操作区 a)套利信息区（下图） ，第 1 行显示套利名称，第 2 行显示开一手套利合约预计 能获得的收益、当期收益率（当期收益率=预估利润/(现货市值+期货保证金+ 期货结算准备金)*100%） 、年化收益率（年化收益率当期收益率/存续期限 *360*100%） ；第 3 行显示开一手套利合约预计的总资金（总资金多头占用 资金+空头占用资金。其中，现货的保证金按 100%计算；期货交易保证金， 按此合约的交易保证金比例*合约最新价*300 计算） 、当前基差（基差=期货 的最新价-指数最新价） 、预估平仓基差（投资者可输入预期平仓基差数值，东海潜龙高端交易平台 东海期货第

5、4 页系统默认值为 0） 。b)（当前基差-预估平仓基差）值为正数时，预计收益和预计所需总资金字体显 示为红色；该值为负数时，则预计收益和预计所需总资金字体显示为绿色。套利信息区c)套利操作按钮区（如下图） ，左上按钮“交易设置”设置开仓时的一些属性、 参数；右上按钮是开仓手数；左下角“手动开仓”点击后，立即对该区域的 套利开仓；右下角“条件开仓价差”设置条件开仓的具体条件。套利操作按钮区（5） 图表区（如下图） ，双击“套利信息区”出现对应基差走势图；双击“指数期货信 息区”出现对应期货合约走势图。东海潜龙高端交易平台 东海期货第 5 页单击右上角小图标可放大基差图图表区2、 操作说明操作说

6、明(1)选择替代 ETF（如下图） ，点击“请选择 ETF” ，弹出选择替代 ETF 的对话框， 输入替代的 ETF，如果在已经选择了替代 ETF 后而不想进行替代，则在输入 框中输入空串即可。选择替代 ETF(2)设定“交易设置” 。点击“交易设置” （如下图） ，先选择委托顺序，可选项为： 多头优先（若多头是现货，则当现货成交了 90%的市值之后即可进行空头下 单；若多头是期货，则当多头完全成交之后即可进行空头） 、空头优先、多空 同时、只开多、只开空。再设定买、卖的盘口（从高到低依次是涨停、卖 5、卖 4、卖 3、卖 2、卖 1、最新、买 1、买 2、买 3、买 4、买 5、跌停）和 B

7、PS（调整，即当前选中盘口价格的万分之 n，支持负） 。若需要自动追价， 可设置追价间隔（即 n 秒之后，会对该套利开仓时的挂单进行撤单并且重新 下单，0 表示不追价） 。东海潜龙高端交易平台 东海期货第 6 页交易设置(3)设置开仓数量（如下图） ，点击“交易设置”按钮右边的“1” （由于默认的开 仓数量是 1 手，所以显示“1” ） ，弹出设置开仓手数对话框。设置之后，原来 显示 1 的地方显示新的值。开仓手数设置(4)设置完成后点击“手动开仓”即可对该套利进行手动开仓，开仓时，多头用 的价格是买盘价格+买盘 BPS、空头价格是卖盘价格+卖盘 BPS，数量是开仓 数量。(5)条件开仓设置。

8、即设定一定的开仓条件，当满足该设定条件时，自动地按照 一定的数量，在一定的条件范围内开仓（如下图） 。其中，开仓条件有“基差” （即以基差作为开仓条件） 、 “按年化净收益率” （即以年化收益率作为开仓条 件） 、和“不使用” （默认） 。当选择“基差”时，当套利的基差大于“基差大 于”里面设定的值时，就会自动进行开仓；同样的道理，若设定“按年化净 收益率” ，则当年化收益率大于“年化收益率大于”里设定的值时，套利会自 动下单。每次开仓的手数在“每次开仓的规模”里设定，而当日条件开仓的 上限在“最大日内开仓手数”里设置。东海潜龙高端交易平台 东海期货第 7 页条件开仓设置( (二二) )持仓管

9、理持仓管理3、 界面截图界面截图界面分为操作按钮区，持仓组合分类汇总表，持仓组合明细表，基差图，帐户信 息、日志部分共六块，用分割条分割。初始 y 方向分割比例大致为 10%，40%，35%，15% 持仓组合明细表与基差图的 x 方向分割大致比例为 50%,50%东海潜龙高端交易平台 东海期货第 8 页(1)操作按钮区d)平仓，弹出平仓对话框，确认后下单1 组合编号是用户选中的编号； 2 平仓规模默认 1，应该大于 0，变化间隔 0.1，如果大于多头或空头的可用规模 则报错；如果是某一部位为期货，对输入的数字向下取整平； 3 如果用户选中的是“平全部” ，则上面的“平仓规模”就无效； 4 平仓

10、的内容包括选中的多头和空头； 5 平仓成功或失败，log 都有显示；e)平多，弹出平多对话框，确认后下单1 组合编号是用户选中的编号； 2 平仓规模默认 1，应该大于 0，变化间隔 0.1，如果大于多头或空头的可用规模 则报错；如果是某一部位为期货，对输入的数字向下取整平； 3 如果用户选中的是“平全部” ，则上面的“平仓规模”就无效； 4 平仓的内容只包括选中的多头； 5 平仓成功或失败，log 都有显示；东海潜龙高端交易平台 东海期货第 9 页c) 分批平仓，弹出现货分批平仓对话框，确认后下单1 组合编号是用户选中的编号；2 “开始时间”为开始平仓时间；“结束时间”为结束平仓时间；“批次”

11、为在 平仓时间段中平分为 n 次平仓；d) 平空，弹出平空对话框，确认后下单1 组合编号是用户选中的编号； 2 平仓规模默认 1，应该大于 0，变化间隔 0.1，如果大于多头或空头的可用规模 则报错；如果是某一部位为期货，对输入的数字向下取整平； 3 如果用户选中的是“平全部” ，则上面的“平仓规模”就无效； 4 平仓的内容只包括选中的空头； 5 平仓成功或失败，log 都有显示；e) 单笔委托，弹出标准下单对话框，预设组合编号为持仓组合分类汇总表中，当 前选中的持仓组合。如果委托成功，这个委托的结果要算到成交那个组合里面；东海潜龙高端交易平台 东海期货第 10 页f) 买入现货组合，可以在当

12、前组合里面买入 1 手选定的现货组合。g) 平选中， 弹出平选中对话框，提示是否平选中持仓明细，确认后下单东海潜龙高端交易平台 东海期货第 11 页h) 平仓交易设置，对选定的行，弹出平空对话框，输入平仓的参数，确认后保存i) 刷新持仓，点次按钮刷新下目前的持仓数据。j) 刷新间隔设置，用户可以直接输入要刷新的间隔k) 条件平仓设置，对用持仓画面的每行，可以设置自动平仓的条件，点此行后，弹出如下对话框，设置后，就生效。东海潜龙高端交易平台 东海期货第 12 页(2)持仓组合分类汇总表表格比较长，具体可以通过鼠标移动查看，下面分别说明每个栏目的具体含义f)类型：显示每个持仓的类型 注：需要根据持

13、仓实际情况分类，如 SP-IFL0 等； 具体怎样如下： = 1如果有非证券或股指期货的持仓，分类为 Other（ProductCode 在 10,02,03,31 以 外的） 2如果只有单方向持仓，分类为方向性交易 如果有 IFL0 空单，且有证券（ProductCode=10,02,03）持仓，且没有其他合约 (IFL1 等)持仓，则分类为 SP-IFL0 3其他期现套利分类规则与 SP-IFL0 相同 4其他都算 Other 5最上层的 total说明：下面的说明中的123分别表示组合层，上层累加层和 total 层。g)组合数：显示该组合的总开仓次数量。 注：如果是具体的组合，显示该组

14、合的编号；最上层的不填。h)持仓规模 1 单个组合 持仓规模：MAX(现货规模手数，组合中不同合约期货的规模东海潜龙高端交易平台 东海期货第 13 页手数） ；其中，对于现货：计算现货市值/(当前沪深 300 的指数*乘数)，并且取整; 对于不同合约期货：计算期货的手数，同方向仓相加，比如一个 IFL1 多头和二个 IFL2 的多头，则合并为 3；如果现货不存在，则为 0；例子：3SP-3IFL1-IFL2:则 持仓规模为 4.注 1：不管现货期货，多头和空头分别合计后取大 注 2：取整值 2 汇总部分不填 3 最上层的不填i)组合敞口 1单个组合 计算公式多头的持仓规模数（不取整）-空头的持仓规模数（不取 整）*最新沪深 300 指数*乘数。比如，3SP-2IFL1 的组合敞口1*沪深 300 指数 *300，此值 永远为正。注：多头包括现货和期货 2 汇总部分是单个的加总； 3 最上层的不填j)现货敞口 1 计算公式现货组合市值-现货组合市值/（最新沪深 300 指数*乘数）四舍五 入后的取整值*最新沪深 300 指数*乘数 2 汇总部分是 5 个二级相加 3 所有组合相加k)组合平仓敞口 1 单个组合 计算公式此组合对应的