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1、经济与管理学院第五届团支书联席会期末复习宝典由各班团支书搜集，团支书联席会秘书长郎达为，副秘书长李丹然、李梦瑶、刘尧远、曾峰整理。武汉大学经济与管理学院武汉大学经济与管理学院 经济学类经济学类 20082008 级本科生级本科生“计量经济学计量经济学”课程试题课程试题 B B 卷卷一、名词解释（一、名词解释（5454 分分=20=20 分）分） 1. 最优线性无偏估计量(BLUE) 2. t 检验的 p 值 3. 异方差性 4. 系数 5. 邹至庄检验统计量二、填空（二、填空（101101 分分=10=10 分）分） 1.多元回归模型能使我们有效地在 的情况下，考虑一个特定的自变量对其因 变量
2、的影响。 2.在方程中增加一个无关变量，通常都会因 而提高其余 OLS 估计量的方差。 3.在计算 F 统计量时，分子 df 是被检验的 ，而分母 df 则是 。 一个回归整体显著性的 F 统计量所检验的虚拟假设是 ，而对 则没有任何限制。在 H0下，解释变量对 y 的 没有任何影响。 4.在虚拟变量的设定中，若多于两个组，则可以定义一系列虚拟变量：若有 g 个组，则模 型中就要包括 个虚拟变量。对所有虚拟变量估计值的解释，都是相对于 而言。若设定 g 个虚拟变量，则产生 问题。三、简答题三、简答题( (共共 4040 分分) ) 1(15(15 分分) )写出经典线性回归模型 CLRM 的假
3、定（至少写出 8 个） ，并解释其基本含义。 你认为哪些假定比较重要，为什么？ 2(15(15 分分) )给定某显著性水平，怎样用 t 检验方法来检验双侧对立假设：；以及单侧对立假设：？01:,:jjHc Hc01:,:jjHc Hc3(10(10 分分) )假设 OLS 参数估计方程(SRF)为：，给定一组自变01 1kkyxxL量的值，怎样得到总体期望值的置信区间？12,cckcxxxLcy100(1)%四、应用题四、应用题(215=30(215=30 分分) )1假定真实回归模型为，其中是随机误差项，而实际回01 122iiiiyxxviv归的模型为，即遗漏了一个解释变量，为什么此时的 OLS 估计01 1iiiyxu2x1不再是无偏的?12对于回归方程，如何检验以下线性约束：01 1223344yxxxxu，请写出具体的步骤。0123:20H
