[习题]—2010年银行从业资格考试《风险管理》习题班精

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1、TopS915763405a09c02e60d48c0a8cc4d9ad.pdf1 / 34更多精品在大家！http:/大家网，大家的！本资料由 大家论坛会计考试专区 http:/ 收集整理， 转载请注明出自 http:/ 更多会计考试信息，考试真题，模拟题：http:/ 大家论坛，全免费公益性会计论坛，等待您的光临！声明：本资料由大家论坛大家论坛银行从业考试专区银行从业考试专区 http:/ 收 集整理，转载请注明出自 http:/ 更多银行从业银行从业考试信息，考试真题，模拟题下载 http:/ 1.html 大家论坛，全免费公益性考试论坛考试论坛，期待您的光临！ 习题习题 2010201

2、0 年银行从业资格考试年银行从业资格考试风险管理风险管理习题班精讲一习题班精讲一一、单选题（共（共 9090 题，每小题题，每小题 0 05 5 分，共分，共 4545 分）以下各小题所给出的四个选项分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（ ） 。 A流动资产总资产 B流动资产流动负债 C （流动资产-流动负债）总资产 D流动负债总资产 【答案与解析】正确答案：B 指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与 Altman 的 Z 计分模型中用来衡 量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型

3、中，流动性指标是（流动资产一流动负债） 总资产。 。 2某银行 2006 年初正常类贷款余额为 l0 000 亿元，其中在 2006 年末转为关注类 次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 B00 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少 了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率（ ） 。 A为 60 B.为 BO C.为 B5 D.因数据不足无法计算 【答案与解析】正确答案：C 3在法人客户评级模型中，RiskCalC 模型（ ） 。 A不适用于非上市公司 B运用 LogitProBit 回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D核心是假设金融市场中的每个参与者

4、都是风险中立者 【答案与解析】正确答案：B 记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最 能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 LogitProBit 回归技术预测客户的违约 概率 4.Altman 的 z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ） 。 A流动资产流动负债 B流动资产总资产 C （流动资产一流动负债）总资产 D流动负债总资产 【答案与解析】正确答案：C 该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。如果企业持续发生损失，那 么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。 5下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ） 。 A公允价值是交易双方

5、在公平交易中可接受的资产或债权价值 B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在2 / 34915763405a09c02e60d48c0a8cc4d9ad.pdfTopS大家网，大家的！http:/更多精品在大家！【答案与解析】正确答案：D 本题考查公允价值的几种计量方法。 6下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ） 。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头

6、寸 的价值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 【答案与解析】正确答案：B 本题知识点在“市值重估” ，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。 直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B 显然错误。 7下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ） 。 A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 【答案与解析】正确答案：B 本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆： 累计总敞口头寸=所有

7、外币的多头+空头；净总敞口头寸=所有外币多头一空头； 短边法计算的总敞口头寸=净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。 8信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交 易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ） 。 A住房抵押贷款信用风险暴露 B零售信用风险暴露 C企业机构信用风险暴露 D公用事业信用风险暴露 【答案与解析】C 信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业机构信用风险暴露。 前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或 者私人企业贷款） ；后者主要是向企业机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商 业

8、银行最主要的信用风险暴露。 9风险识别包括（ ）两个环节。 A感知风险和检测风险 B计量风险和分析风险 C感知风险和分析风险 D计量风险和监控风险 【答案与解析】正确答案：C 风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临 的风险种类、性质；感知风险后的第二步就是分析风险 l 即深入理解各种风险内在的风 险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。 10下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ） A久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D对于利率的大幅变动，久期分析的

9、结果会不够准确 【答案与解析】正确答案：A 本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而 不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C 中 标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权TopS915763405a09c02e60d48c0a8cc4d9ad.pdf3 / 34更多精品在大家！http:/大家网，大家的！本资料由 大家论坛会计考试专区 http:/ 收集整理， 转载请注明出自 http:/ 更多会计考试信息，考试真题，模拟题：http:/ 大家论坛，全免费公益性会计论坛，等待您的光临！性风险

10、。D 中，由于利率的大幅变动（大于 l） ，头寸骱格的变化与利率的变动无法 近似为线性关系，所以结果会不够准确。 11在持有期为 2 天、置信水平为 98的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元 则表明该银行的资产组合（ ） 。 A在 2 天中的收益有 98的可能性不会超过 2 万元 B在 2 天中的收益有 98的可能性会超过 2 万元 C在 2 天中的损失有 98的可能性不会超过 2 万元 D在 2 天中的损失有 98的可能性会超过 2 万元 【答案与解析】正确答案：C 通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析 出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所

11、以先排除 A、B；其次，如果像 D 所说有 9B的可能会超过 2 万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是 不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选 C。事实上，风险价值是潜在的最大 损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。 12巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ） 。 A置信区平采用 99的单尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每 3 个月更新一次数据 【答案与懈析】正确答案：C C 市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。 13下列关于计算 VAR 的方差一协方差法的说法，不正确的是

12、（ ） 。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险 【答案与解析】正确答案：D 方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分 布。所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。 14巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市 场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ） 。 A市场风险监管资本=乘数因子VAR B市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）VAR C市场风险监管资本=VAR乘数因子 D市场风险监

13、管资本=VAR（附加因子+最低乘数因子） 【答案与解析】正确答案：B 注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式，经济资本的公式：经济资本 =乘数 因子VAR。 15 （ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A重新定价风险 B 、收益率曲线风险 C基准风险 D. 期权性风险 【答案与解析】正确答案：A 考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。 归纳利率风险：4 / 34915763405a09c02e60d48c0a8cc4d9ad.pdfTopS大家网，大家的！http:/更多精品在大家！（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或 重新定

14、价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。也称期限错配风险。 （2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值 产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。 （3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度 也不同。 （4）期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不 利的时候执行。 16一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率 每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种 情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ） 。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期限错配风险 【答案与解析】正确答案：C 首先排除 A、D，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价”使 A、D 都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其 次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是 B。 题中重点说明的是贷款与存款利 率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。 17.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银 仃带来损失的风险。这里的商品不包括（ ） 。 A.大豆 B石油 C.铜 D黄金 【答案与解析】正确答案：D 黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹