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1、郑州大学软件学院郑州大学软件学院金融风险管理金融风险管理期末重点题期末重点题第三章 掌握： 1. 如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？ 答：2. 从资产负债表的结构来识别金融风险的 8 项指标 答：课本 74 页3. 理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。 答：4. 统一公债的收益率公式及其含义。 答：5. 如何计算贴现发行债券的到期收益率？ 答：6. 如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？ 答：第六章 重点 1. 信用风险的广义和狭义概念。 答：广义：信用风险是指因债务人不能按期还本付息而给债权人造成损失的风险。 侠义： 信用风险是指因债务人或交易
2、对手的直接违约或履约能力下降而造成损失的风险。2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？ 答：掌握： 3. 信用风险的具体特征表现在哪些方面？ 答：a.信用风险的普遍存在性和危害性；b.信息不对称是形成信用风险的根本原因；c.信用 风险具有明显的非系统性；d.信用风险概率分布具有不对称性；e.量化信用风险的困难较大； f.信用悖论现象。4. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？ 答：品德与声望(character)、资格与能力(capacity)、资金实力(capital or cash) 、担保 (collateral)、经营条件或商业周期(condition)。5. 放款人是
3、如何利用 CART 结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？风险管理计算题风险管理计算题一、一、投资部门投资于一支股票，起初价格是投资部门投资于一支股票，起初价格是 100100 元，元，1 1 年后可能的价格及其相应年后可能的价格及其相应 概率为：概率为：概 率 1/3 1/3 1/3 价 格 140 元 100 元 90 元 1.1.那么该项投资的预期收益率为多少（要求写出计算过程）那么该项投资的预期收益率为多少（要求写出计算过程） 2.2.该项投资的收益率的标准差大约为多少（要求写出计算过程）该项投资的收益率的标准差大约为多少（要求写出计算过程）解 1：（140*1/3+100*1
4、/3+90*1/3）-100/100=10% 2:(140-100）/100-10%2*1/3+(0-10%)2*1/3+(90-100)/100-10%2*1/3 =4%二、随机变量二、随机变量 Y Y 的概率分布表如下的概率分布表如下Y14P60%40%随机变量随机变量 Y Y 的方差为多少（要求写出计算过程）的方差为多少（要求写出计算过程）解： E（X）=1*0.6+4*0.4=2.2 E（X2）=1*0.6+16*0.4=7 D(X)=7-2.22=2.16三、如果有一个部门持有三种资产，头寸分别为三、如果有一个部门持有三种资产，头寸分别为 100100 万，万，200200 万和万和
5、 100100 万，其万，其 资产的年收益率分别为资产的年收益率分别为 8%8%，10%10%和和 12%12%，该部门总资产的年收益率为多少呢？，该部门总资产的年收益率为多少呢？ （要求写出计算过程）（要求写出计算过程）解： （100*8%+200*10%+100*12%）/（100+200+100）=10%四、某企业四、某企业 20082008 年净利润为年净利润为 0.50.5 亿元人民币，亿元人民币，20082008 年初总资产为年初总资产为 1010 亿元人民亿元人民 币，币，20082008 年末总资产为年末总资产为 1515 亿元人民币，则该企业亿元人民币，则该企业 200820
6、08 年的总资产收益率为多年的总资产收益率为多 少（要求写出计算过程）少（要求写出计算过程）解： 总资产收益率=净利润/平均总资产*100%=0.5/(10+15)/2*100%=4.00%五、有五、有 1 1 年期满时偿付年期满时偿付 10001000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900900 美美 元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？解： （1000-9000）/900=11.1%六、某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。六、某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。
7、（1 1）可能出现的结果：）可能出现的结果： -50-50 -20-20 0 0 3030 5050 概率：概率： 0.10.1 0.20.2 0.20.2 0.30.3 0.20.2（2 2）可能出现的结果：）可能出现的结果： -100-100 -50-50 0 0 5050 100100 150150 概率：概率： 0.10.1 0.150.15 0.20.2 0.250.25 0.20.2 0.10.1解： （1） 均值=-50*0.1-20*0.2+0*0.2+30*0.3+50*0.2=10 方差=360+180+20+120+320=1000 （2） 均值=-100*0.1-50*
8、0.15+0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30 方差=1690+960+180+100+980+1440=5350七、根据收益与风险的关系，下表中哪个证券的收益率在现实中是不可能长期七、根据收益与风险的关系，下表中哪个证券的收益率在现实中是不可能长期 存在（假定证券存在（假定证券 A A 和证券和证券 B B 的数据是真实可靠的）？的数据是真实可靠的）？ 证券证券A AB BC CD D 平均年收益率平均年收益率 （% %）6.36.38.28.25.15.17.87.8标准差（标准差（% %）16.016.037.037.030.730.731.231.2解： C
9、 的收益率不可能长期存在，因为它的风险较高，但收益率较低，投资人较少。八、某商业银行表内加权风险资产为八、某商业银行表内加权风险资产为 74007400 万美元，表外加权风险资产为万美元，表外加权风险资产为 60006000 万美元，一级资本额为万美元，一级资本额为 600600 万美元，二级资本额为万美元，二级资本额为 500500 万美元。试计算：（万美元。试计算：（1 1） 风险调整资产是多少？（风险调整资产是多少？（2 2）一级资本充足率是多少？（）一级资本充足率是多少？（3 3）总资本充足率是多）总资本充足率是多 少？（计算结果保留少？（计算结果保留% %内一位小数）内一位小数）解： 1：风险调整资产=表内加权风险资产+表外加权风险资产=7400+6000=13400（万美元） 2：一级资产充足率=一级资本额/风险调整资产*100%=600/13400*100%=4.5% 3：总资本充足率=（一级资本额+二级资本额）/风险调整资产*100%=（600+500）/13400*100%=8.2%
