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1、 国债期货基础知识手册 2013 年 8 月 期市有风险期市有风险，入市需谨慎入市需谨慎 国债期货基础知识手册 目目 录录 一、国债简介一、国债简介. 4 1.1 什么是国债什么是国债 . 4 1.2 国债的分类国债的分类 . 4 1.3 国债的作用国债的作用 . 5 1.4 国债的相关制度国债的相关制度 . 5 1.4.1 国债的发行原则国债的发行原则 . 5 1.4.2 国债的发行方式国债的发行方式 . 6 1.4.3 国债的偿还方式国债的偿还方式 . 6 1.5 我国国债市场的发展与现状我国国债市场的发展与现状 . 6 1.5.1 我国国债发行市场我国国债发行市场. 6 1.5.2 我国
2、国债流通市场我国国债流通市场. 7 1.5.3 我国债券市场现状我国债券市场现状. 7 二、国债期货简介二、国债期货简介. 10 2.1 什么是国债期货什么是国债期货. 10 2.2 国债期货的产生与发展国债期货的产生与发展 . 10 2.2.1 美国国债期货背景和发展历程美国国债期货背景和发展历程 . 10 2.2.2 我国国债期货发展历程我国国债期货发展历程 . 11 2.3 国债期货的特征国债期货的特征. 12 2.4 国债期货的功能国债期货的功能. 13 2.5 国债期货影响因素国债期货影响因素 . 15 三、国债期货合约简介三、国债期货合约简介 . 16 3.1 国债期货合约的标准化
3、条款国债期货合约的标准化条款 . 16 3.2 国内国债期货仿真合约及规则国内国债期货仿真合约及规则. 17 3.2.1 中金所中金所 5 年期国债期货仿真交易合约年期国债期货仿真交易合约 . 17 3.2.2 中金所国债期货仿真交易细中金所国债期货仿真交易细则则 . 18 国债期货基础知识手册 3.2.3 中金所国债期货仿真结算细则中金所国债期货仿真结算细则 . 18 3.2.4 中金所国债期货仿真交易风险控制管理办法中金所国债期货仿真交易风险控制管理办法 . 19 3.3 我国国债期货我国国债期货交割制度设计交割制度设计 . 21 3.3.1 我国国债期货仿真交易交割制度我国国债期货仿真交
4、易交割制度 . 21 3.3.2 国债期货仿真交易交割流程国债期货仿真交易交割流程 . 21 3.3.3 国债期货国债期货仿真交易交割违约处理仿真交易交割违约处理 . 23 3.3.4 国债期货真实交割与仿真交易交割的区别国债期货真实交割与仿真交易交割的区别 . 23 3.3.5 国债期货交割范围国债期货交割范围. 24 四、国债期四、国债期货交易策略货交易策略 . 25 4.1 套期保值策略套期保值策略 . 25 4.1.1 国债套期保值原理国债套期保值原理. 25 4.1.2 国债套期保值操作步骤国债套期保值操作步骤. 26 4.2 套利策略套利策略 . 26 4.2.1 期现套利期现套利. 27 4.2.2 跨期套利跨期套利. 27 4.2.3 跨品种套利跨品种套利 . 28 4.3 投机策略投机策略 . 28 附录附录. 29 327 327 国债事件始末国债事件始末 .
