《风险管理题库(四)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风险管理题库(四)（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、11.下列关于商业银行风险预期损失的说法，不正确的是（下列关于商业银行风险预期损失的说法，不正确的是（C） 。 答案区域答案区域 A 是商业银行已经预计到将会发生的损失是商业银行已经预计到将会发生的损失 B 等于预期损失率与资产暴露的乘积等于预期损失率与资产暴露的乘积 C 是信用风险损失分布的方差是信用风险损失分布的方差 D 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 解析：解析：预期损失并不是方差，通常为一定历史时期内损失的平均值预期损失并不是方差，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用有时也采用 中间值中间值)。
2、2. 中华人民共和国商业银行法中华人民共和国商业银行法明确规定了明确规定了“商业银行以（商业银行以（D）为经营原则。）为经营原则。 ” 答案区域答案区域 A 公平性、公开性、公正性公平性、公开性、公正性 B 安全性、公平性、效益性安全性、公平性、效益性 C 公正性、流动性、公开性公正性、流动性、公开性 D 安全性、流动性、效益性安全性、流动性、效益性 解析：解析：考查商业银行的经营原则。考查商业银行的经营原则。 3. 下列（下列（B）不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。）不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。 答案区域答案区域 A 全面的风险管理范围全面的风险管理范围
3、 B 区域的风险管理体系区域的风险管理体系 C 全程的风险管理过程全程的风险管理过程 D 全员的风险管理文化全员的风险管理文化 解析：解析：考核全面风险管理模式的风险管理理念和方法，应是全球的风险管理体考核全面风险管理模式的风险管理理念和方法，应是全球的风险管理体 系。系。 4. （B）属于商业银行所面临的市场风险。）属于商业银行所面临的市场风险。 答案区域答案区域 A 信用风险信用风险 B 商品风险商品风险 C 操作风险操作风险 D 流动性风险流动性风险 解析：解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。 5.
4、 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（C） 。 答案区域答案区域 A 操作风险操作风险 B 战略风险战略风险 C 国别风险国别风险 D 信用风险信用风险 解析：解析：国别风险可分为转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济国别风险可分为转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济 风险、政治风险、间接国别风险七类。风险、政治风险、间接国别风险七类。 6. 以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（D） 。 答案区域答案区域 A 风险分散是指通过多样化的投资来分散和
5、降低风险的方法风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B 风险对冲可分为自我对冲和风险对冲风险对冲可分为自我对冲和风险对冲 C 风险转移包括保险转移和非保险转移风险转移包括保险转移和非保险转移 D 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格 补偿来实现补偿来实现 解析：解析：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务的经在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务的经 济资本配置来实现。济资本配置来实现。 7. 中国银监会中国银监会 2012 年颁布的年颁布的商业银行资本
6、管理办法（试行）商业银行资本管理办法（试行） 明确提出，系明确提出，系 统重要性银行附加资本要求是（统重要性银行附加资本要求是（A） 。 答案区域答案区域 A1% B2% C3% D4% 解析：解析：中国银监会中国银监会 2012 年颁布的年颁布的商业银行资本管理办法（试行）商业银行资本管理办法（试行） 明确提出，明确提出， 系统重要性银行附加资本要求是系统重要性银行附加资本要求是 1%。 8. 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（C） 。 答案区域答案区域2A 股本收益率股本收益率(ROE) B 资产收益
7、率资产收益率(ROA) C 风险调整的业绩评估方法风险调整的业绩评估方法(RARM) D 风险价值风险价值(VAR) 解析：解析：采用风险调整的业绩评估方法采用风险调整的业绩评估方法(RAPM)来综合考量商业银行的盈利能力来综合考量商业银行的盈利能力 和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。 9. 以下关于收益的计量，说法错误的是（以下关于收益的计量，说法错误的是（B） 。 答案区域答案区域 A 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝 对量对量 B 百分比收益率
8、是绝对收益计量方法百分比收益率是绝对收益计量方法 C 百分比收益率是当期资产总价值的变化及现金收益占期初投资额的百分百分比收益率是当期资产总价值的变化及现金收益占期初投资额的百分 比比 D 在两位投资者绝对收益相同的情况下，实际投资效果不同，这时就要用在两位投资者绝对收益相同的情况下，实际投资效果不同，这时就要用 到百分比收益率来判断到百分比收益率来判断 解析：解析：百分比收益率是相对收益计量方法。百分比收益率是相对收益计量方法。 10. 某投资者在年初以每股某投资者在年初以每股 50 元的价格购买了某公司股票元的价格购买了某公司股票 1000 股，半年后每股，半年后每 股收到股收到 0.5
9、元现金返利，同时以每股元现金返利，同时以每股 55 元的价格卖出这元的价格卖出这 1000 股股票，则该投股股票，则该投 资者在该笔投资上的年化收益为资者在该笔投资上的年化收益为( D） 。 答案区域答案区域 A10% B11% C21% D23% 解析：解析：半年收益率为（半年收益率为（55+0.5-50 )50=11% ，所以年化收益率为，所以年化收益率为 1.11x 1.11- 1=23 % 11. 商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是 （C） 。 答案区域答案区域 A 预期收益率预期收益率 11
10、%，方差，方差 8% B 预期收益率预期收益率 11%，方差，方差 10% C 预期收益率预期收益率 12%，方差，方差 8% D 预期收益率预期收益率 12%，方差，方差 10% 解析：解析：作为理性投资者，是偏好收益、厌恶风险的，即收益越大越好，风险越作为理性投资者，是偏好收益、厌恶风险的，即收益越大越好，风险越 小越好。对比四个选项，可以看出小越好。对比四个选项，可以看出“预期收益率预期收益率 12%，方差，方差 8%”的方差小而收的方差小而收 益大。益大。 12. 公司治理是指在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（公司治理是指在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（B）关系而提）
11、关系而提 出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 答案区域答案区域 A 投资投资经营经营 B 委托委托代理代理 C 管理管理执行执行 D 所有所有使用使用 解析：解析：考察公司治理的知识。考察公司治理的知识。 13. 下列关于经济合作发展组织（下列关于经济合作发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的）的公司治理观点的说法，不正确的 是（是（A） 。 答案区域答案区域 A 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B 公司治理应当维护股东的权力，确保包括小股
12、东和外国股东在内的全体股公司治理应当维护股东的权力，确保包括小股东和外国股东在内的全体股 东受到平等的待遇东受到平等的待遇 C 如果股东权力受到损害，他们应有机会得到有效补偿如果股东权力受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者 为创造财富和工作机会以及为保持企业财务持续稳健而积极进行合作为创造财富和工作机会以及为保持企业财务持续稳健而积极进行合作 解析：解析：治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人
13、员的有效监 督，并确保董事会对公司和股东的受托责任。督，并确保董事会对公司和股东的受托责任。 14. 关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是（A） 。 答案区域答案区域 A 内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由3全体人员参与全体人员参与 B 商业银行的经营管理应当体现商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之效益优先、内控辅之”的要求的要求 C 内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有内部控制须有高度的权威性，
14、除董事会和高层管理者外任何人不得拥有 不受内部控制的权力不受内部控制的权力 D 内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。内部控制的监督评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。 解析：解析：商业银行的经营管理应当体现商业银行的经营管理应当体现“内控优先内控优先”的要求；内部控制应具有高度的要求；内部控制应具有高度 权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利；内部控制的监督、评价部权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利；内部控制的监督、评价部 门应当独立于内部控制的建设、执行部门。门应当独立于内部控制的建设、执行部门。 15. 风险管理的目标是（风险管理的目标
15、是（C） 。 答案区域答案区域 A 消除风险消除风险 B 实现收益最大化实现收益最大化 C 实现收益和风险的平衡实现收益和风险的平衡 D 降低风险降低风险 解析：解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险 与收益的平衡。与收益的平衡。 16. 从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅（从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅（C）的机构）的机构 将风险偏好与日常决策相联系。将风险偏好与日常决策相联系。 答案区域答案区域 A0.2 B0.3 C0.37 D0.28 解析：解析：从国
16、际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅从国际商业银行建设情况看，国际金融协会的调研报考显示仅 37%的机的机 构将风险偏好与日常决策相联系。构将风险偏好与日常决策相联系。 17. 下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是（下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是（B） 。 答案区域答案区域 A 负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风 险管理体系险管理体系 B 建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册 C 组织开展各项风险管理工作组织开展各项风险管理工作 D 对银行承担的风险进行识别，计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的对银行承担的风险进行识别，计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的 报告报告 解析：解析：考察商业银行风险管理部门职责的知识。考察商业银行风险管理部门职责的知识。 18. 外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括（外部监督机构对商业银
