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1、计量经济复习 一、名词解释 1、外生变量:外生变量是其值在模型之外决定的变量。模型使用它们,但不由模型决定它们的值。 2、虚拟变量:要把定性的因素引入模型中,要先把它转变为只取 0 和 1 的定量变量,用 1 表示具有某一属性, 用 0 表示不具有该属性。这种变量在计量经济学中称为“虚拟变量” 。 3、前定变量:外生变量和滞后内生变量统称前定变量。在模型求解本期内生变量的值之前,本期外生变量和滞 后外生变量的值是给定的,滞后内生变量的值在前面各期中已解出。 4、自回归模型:包含了滞后的因变量(内生变量)作为解释变量的模型称为自回归模型 1、修正决定系数:经过自由度调整的决定系数,剔除了解释变量
2、的个数对决定系数的影响,能够真实地反映模 型拟合的优度。2、异方差:在回归模型中,若 Var(ui)= 2=常数的假设不成立,即 Var(ui)=i2常数,则称扰动项具有异方差 性。 3、结构式方程:联立方程模型的结构式是依据经济理论设定模型时所采取的形式。其中的方程称为结构方程, 一个结构方程反映一个基本的经济关系。 4、恒等式:恒等式亦称定义式,是人为定义的一种变量间的恒等关系,恒等式不包含未知参数。 1、决定系数:它等于解释变差除以总变差,反映了因变量总变差中可以由解释变量的变化来解释的比例。 2、内生变量:其值在模型内部确定的变量,内生变量既由模型使用,又由模型决定。 3、多重共线性:
3、指解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。 4、简化式方程:用前定变量和扰动项表示内生变量的方程,描述了内生变量是怎样被真正决定的。 1、古典线性回归模型: 若线性回归模型满足扰动项期望值为 0、方差是一个常数、无自相关,解释变量是非随 机的,则称为古典线性回归模型。 2、残差:因变量的实际值减去因变量的估计值所得的差。 3、系数显著性检验:在回归模型中,对解释变量的系数是否等于 0 进行假设检验,若系数等于 0,说明对应的 解释变量对因变量没有影响,否则说明对应的解释变量对因变量有影响。 4、一阶自相关:扰动项仅与其前一期的值有关,ut=ut-1+t, t=1,2,n. t,为白噪声。 1、
4、自相关: 若 Cov(ui,uj) = E(uiuj) =0, ij 不成立,即线性回归模型扰动项的协方差不全为 0。 2、方差膨胀因子:它是关于多重共线性使相应的系数估计量的方差增大了多少的一个估计值,每一个解释变量系数都有一个方差膨 决定系数对其它解释变量回归的为,式中ii iiXRRVIF2 211胀因子。 3、分布滞后模型:即因变量的现期值不仅依赖于解释变量的现期值,而且依赖于解释变量的若干期滞后值,这 类模型称为分布滞后模型。 4、行为方程:它是描述变量之间经验关系的方程,方程中含有未知的参数和随机扰动项。 二、简答题 1、简述模型误设定包含哪几种情况。 答:(1)选择错误的函数形式
5、; (2)遗漏有关的解释变量; (3)包括无关的解释变量。 2、简述间接最小二乘法的具体步骤。 答:(1)首先求出简化式方程; (2)对每一个简化式方程分别施用 OLS 法,得出简化式系数的一致估计值;(3)由上一步估计出的简化式系数导出原结构系数的估计值。 3、简述一元线性回归模型运用 OLS 法估计的基本假定。 答:(1)扰动项零均值假定;(2)扰动项同方差假定; (3)扰动项无自相关假定, (4)解释变量是非随机变量或者说解释变量与扰动项不相关假定; (5)各期扰动项服从正态分布。 4、简述二阶段最小二乘法的具体步骤。 答:(1)第一阶段:将要估计的方程中作为解释变量的每一个内生变量对联
6、立方程系统中全部前定变量回归 (即估计简化式方程) ,然后计算这些内生变量的估计值。(2)第二阶段:用第一阶段得出的内生变量的估计值代替方程右端的内生变量(即用它们作为这些内生变量的 工具变量) ,对原方程应用 OLS 法,以得到结构参数的估计值。 1、简述根据回归结果判别多重共线性的方法。 答:如果发现: (1)系数估计值的符号不对;(2)某些重要的解释变量 t 值低,而 R2 不低;(3)当一不太重要的解释变量被删除后,回归结果显著变化。则可能存在多重共线性。上述第二种现象是多重共线性存在的典型迹象。 2、简述自相关的后果。 答:(1)OLS 估计量仍为无偏估计量,但不再具有最小方差, 即
7、不是 BLUE。(2)OLS 估计量的标准误差不再是真实标准误差的无偏估计量,回归参数的置信区间和假设检验结果不可 相信。 3、简述计量经济模型的应用。 答:(1)结构分析:将估计好的计量经济模型用于经济关系的数量研究 (2)预测:用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。 (3)政策评价:用估计好的计量经济模型在不同政策方案之间进行选择。 4、简述产生多重共线性的原因。 答:(1)有关经济变量存在相似变化趋势; (2)滞后变量的引入; (3)样本资料原因。 1、简述线性模型的线性两重含义。 答:(1)变量的线性,变量以其原型出现在模型中; (2)参数的线性,因变量是各
8、参数的线性函数。 2、简述异方差的后果 答:参数 OLS 估计量不再具有最小方差的性质; 系数的显著性检验失去意义。 3、简述工具变量法的基本思路 答:(1)当扰动项 u 与解释变量 X 高度相关时,设法找到另一个变量 Z,Z 与 X 高度相关,而与扰动 u 不相关;(2)在模型中,用 Z 替换 X,然后用 OLS 法估计,变量 Z 称为工具变量。 4、简述 DW 检验的适用条件。 答:(1)扰动项只存在一阶自相关; (2)模型中无因变量的滞后项。 1、 简述估计量和估计值的区别。 答:估计量是用于将数据计算出估计值的公式,它是一个随机变量。 估计值就是一个具体的数值,它是运用估计量根据一个具
9、体的观测样本计算得到的。 2、 简述消除异方差的基本思路。 答:变换原模型,使经过变换后的模型具有同方差性,然后再用 OLS 法进行估计; 变换后模型的 OLS 估计量,对原模型而言,已不是 OLS 估计量,称为广义最小二乘估计量(GLS 估计量) 。 3、 简述格里瑟法检验异方差的步骤。 答:(1)因变量 Y 对所有解释变量回归,计算残差 et (t=1,2,n) ; (2)残差绝对值对所选择解释变量的各种形式回归,然后利用决定系数,选择拟合最佳的函数形式; (3)再对解释变量系数 1 进行显著性检验,若显著异于 0,则表明存在异方差性,否则再试其它形式。 4、 简述产生自相关的原因。 答:
10、随机冲击的延期影响,时间序列情况下,随机扰动的影响往往持续不止一个时期; 误设定,如果忽略了一个有关的解释变量,而该变量是自相关的,则将使扰动项自相关,不正确的函数形式 也将导致同样后果。 1、 简述计量经济分析的步骤。 答:陈述理论(或假说) ; 建立计量经济模型 收集数据;估计参数 假设检验; 预测和政策分析。 2、 简述假设检验的步骤。 答:建立关于总体的原假设和备择假设; 计算检验统计量; 检验原假设,得出原假设是否合理的结论; 3、 简述多重共线性的影响后果。 答:不改变参数估计量的无偏性; 各共线变量的参数的 OLS 估计量方差很大,即估计值精度很低; 由于若干个 X 变量共变,它
11、们各自对因变量的影响无法确定。 各共线变量系数估计量的 t 值低,使得犯第类错误的可能性增加 4、 简述多重共线性的修正方法。 答:增加数据; 对模型施加某些约束条件; 删除一个或几个共线变量; 将模型适当变形; 主成分法。 三、单选 1、在对 X 与 Y 的相关分析中( ) AX 是随机变量,Y 是非随机变量 BY 是随机变量,X 是非随机变量 CX 和 Y 都是随机变量 DX 和 Y 都是非随机变量 2、经济计量研究中的数据有两类,一类是时序数据,另一类是( ) A.总量数据 B.横截面数据 C.平均数据 D.相对数据 3、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
12、 lnError!i=2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加 1,人均消费支出将增加( ) A0.2%B0.75% C2%D7.5% 4、序列相关是指回归模型中( ) A.解释变量 X 的不同时期相关 B.被解释变量 Y 的不同时期相关 C.解释变量 X 与随机误差项 u 之间相关D.随机误差项 u 的不同时期相关 5、回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为( ) A.相关系数 B.决定系数 C.回归系数 D.标准差 6、按照经典假设,线性回归模型中的解释变量应为非随机变量,且( ) A.与被解释变量 Yi不相关B.与随机误差项 ui不相关 C.与回归值值不相关D.与残差项 ei不相
13、关iY7、DW 检验法适用于检验( ) A异方差性B序列相关 C多重共线性D设定误差( ) 。 8、如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量 Zi 成比例,则应该用下面的哪种方 法估计模型的参数?( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法 9、在一元回归模型中,回归系数通过了显著性 t 检验,表示( )2A.0B.022C.0,=0 D.=0,0222210、判定系数 R2的取值范围为( ) A.0R22 B.0R21 C.0R24 D.1R24 11、设 Yi=,Yi=居民消费支出,Xi=居民收入,D=1 代表城镇居民,D=0 代表iiuX 10
14、农村居民,则截距变动模型为( ) A.B.iiiuDXY210iiiuXY120)(C. D.iiiuXY110)(iiiiuDXXY21012、根据判定系数 R2与 F 统计量的关系可知,当 R2=1 时有( ) A.F=1 B.F=1 C. F= D. F=0 13、回归分析的目的为( ) A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系 B.研究解释变量和被解释变量的相关关系 C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系 D.研究解释变量之间的依赖关系 14、设某商品需求模型为 Yt=0+1Xt+Ut,其中 Y 是商品的需求量,X 是商品的价格,为 了考虑全年 12 个月份季节变动的影响,假设模型中引入
15、了 12 个虚拟变量,则会产生的 问题为( ) A异方差性B序列相关 C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性15、对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为( )A异方差问题 B随机解释变量 C多余解释变量D多重共线性问题16、在多元回归中,调整后的决定系数2R与决定系数2R的关系有( )A2R2RC2R=2RD2R与2R的关系不能确定 17、以 Yi表示实际观测值,表示估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是( )iYA.(Yi一)2=0B.(Yi一)2最小iYiYC.(Yi-)2=0D.(Yi-)2最小YY 18、当模型中第 i 个方程是不可识别的,则该模型是 ( ) A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别 19、将社会经济现象中质的因素引入线性模型(