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1、中央登錄公債借貸制度證券櫃檯買賣中心中華民國96年4月5月1簡報大綱o法源及業務申請o帳戶管理o借券與返還o擔保品計算與追繳o違約管理與風控o成交申報2債券借券管道等殖附條件借券處所附條件交易借券中心(等殖交易)開放證券商議借交 易 開放時間2005.03.0191.10.82004.01.022006.11.15借券標的中央登錄公債中央登錄公債中央登錄公債中央登錄公債 (含分割公債) 交割風險交易雙方承擔交易雙方承擔櫃買中心承擔交易雙方承擔借券時間09:00-13:30 14:00-15:0009:00-15:0009:00-11:0009:00-15:00交割日期T+2T+0 T+2T+0
2、T+2日內 型式RP/RSRP/RS借入出借費用(借券成本)95年12月統計1日- 1.3439% 5日- 1.4359% 10日-1.4000%95年12月統計1日- 1.4145% 2-10日- 1.5487%1.05% +擔保品 (105%)雙方議價，費用之年 利率不得超過20%最小單位5000萬10萬元以上500萬最小登錄單位10萬 借入人身份債券自營商個人及所有法人皆可個人及所有法人皆可個人及所有法人皆可 借入人管道等殖系統證券商營業處所透過證券商或期貨商證券商營業處所出借人身份債券自營商債券自營商個人及所有法人皆可證券商借券系統及借貸業務比較借券系統借券系統( (借券中心借券中心)
3、 )o與OTC簽定中央登錄公債 借貸總契約及申請借貸系 統連線o借方及貸方透過櫃買中心 的借券系統報價、成交及 交割o等價及議價交易皆由OTC 保證交割o議借交易由借貸雙方自行 約定成交及交割證券商證券商( (含經紀商含經紀商) ) 借貸業務借貸業務o與客戶簽定有價證券借貸 契約o證券商出借其自有部位給 其客戶o結算交割及風險由證券商 自行管理oOTC只接收證券商成交申 報資料4一、法源及業務申請(1/7)n法源：證券商辦理有價證券借貸管理辦 法第38條第2項n操作辦法：證券商辦理中央登錄公債借 貸操作辦法n業務型態：證券商出借中央登錄公債n業務申請優先順序：(為一營業項目)4集中市場使用契約
4、者：報證交所轉金管會4櫃檯市場使用契約者：報本中心轉金管會5法源及業務申請(2/7)n申請書下載:證期局網站n申請條件：4最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨 值不低於票面金額，且財務狀況符合證券商 管理規則之規定4申請日前半年自有資本適足比率應達百分之 二百以上4最近三個月未曾受主管機關依證交法第六十 六條第一款所為之警告處分6法源及業務申請(3/7)n申請條件(續)：4最近半年未曾受主管機關命令該證券商解除 其董事、監察人或經理人職務處分，或撤換 其負責人或其他有關人員之處分4最近一年未曾受主管機關為停業之處分4最近二年未曾受主管機關撤銷部分營業許可 之處分4最近一年未曾受證交所、本中心
5、或期交所依 其章則為處以停止或限制買賣之處置7法源及業務申請(4/7)n內控制度：4瞭解客戶評估作業及徵信程序4辦理有價證券借貸作業手續、權責劃分、借 貸交易額度控管及帳戶管理等事宜4相關風險管理機制n開業備查：4主管機關核准文件影本4主管與業務人員名冊8法源及業務申請(5/7)n申請書件：4董事會議事錄4最近期經會計師查核簽證之財務報告。其於 申請時已逾年度開始六個月者，應加送上半 年度經會計師查核簽證之財務報告4有價證券借貸契約書4內部控制制度(含風險管理機制)4符合相關未受處分之證明文件4其他經主管機關規定應檢附之文件9法源及業務申請(6/7)n借貸總契約應記載事項：4交易與確認方式4交
6、易確認書件應記載事項4借券期間4手續費費率及以年百分率揭示之借券費率4返還方式及提前返還條件4擔保品之種類、更換、比率及維持率計算10法源及業務申請(7/7)n借貸總契約應記載事項(續)：4標的證券及擔保品移轉或交付方式4現金擔保品利息之計算與給付4權益補償與違約之處理4客戶資料之處理4終止之事由11二、帳戶管理(1/2)n借貸總契約：公會訂定n風險預告書：公會訂定n客戶設帳登載事項：4借券、還券相關事項4擔保品明細、價值、擔保比率4擔保品追繳、領回、更換與處分相關事項4權益補償相關事項。 12帳戶管理(2/2)n對帳單：按月寄送(無借貸交易紀錄者免寄)n個人資料運用：應請客戶簽具個人資料運用
7、的同 意書n通知：4郵寄、客戶當面簽收或其他雙方約定方式為之 4因可歸責於客戶之事由，致無法如期送達時，其通知 於郵局第一次投遞日發生效力4證券商之通知由客戶當面簽收者，客戶簽章限與原中 央登錄公債借貸契約之簽名式樣或原留印鑑相符並附 署日期13三、借券與返還(1/5)n營業時間：9:0015:00n借貸期間：4原則：in下個付息日前2日, 6個月4例外：本息支領之稅負及相關費用另以書面 約定者，得不受限制n交付作業：4一般登錄公債：清算銀行轉讓登記 4分割公債：集保帳簿劃撥14借券與返還(2/5)n客戶填報：借券或還券字樣之申請書n券商填報：借券或還券字樣之借貸報告 書 n借貸報告書應載事項
8、：借券人姓名、帳號、成交 日期、成交序號 、申請書編號、交易型態別、標 的公債名稱、借貸數量、成交費率、借券費用、 擔保品種類及數量等事項 n下單作業：準用本中心業務規則第62條及62-2 條規定15借券與返還(3/5)n出借費率：4年利率20%以下40.01%為升降單位4計算與收取方式自行約定 n借貸專戶：證券商應設立n出借券源：4自有中央登錄公債(包含營業部位及投資部位)4自本中心借券系統借入者4因附賣回交易所取得者 16借券與返還(4/5)n合格擔保品：4現金4中央登錄公債n擔保品用途：4作為向本中心借券系統借券之擔保4銀行存款4購買短期票券n擔保品更換：申請日+2營業日內完成17借券與
9、返還(5/5)n到期作業：4須於到期前10個營業日通知客戶4到期日同歩退還擔保品n提前還券：4雙方約定事項4全部或部分還券4擔保品退還：還券日+2營業日內完成n每日報表：參見附件18四、擔保品計算與追繳(1/4)n擔保維持率：4原始擔保比率為110%以上 (逐筆控管)4維持擔保比率為105%以上(借貸交易整戶控管)n擔保比率：擔保品總值/標的債券*100%n擔保品補繳：4客戶整戶擔保比率105%4證券商通知4通知日+2營業日內補至原始擔保比率以上19擔保品計算與追繳(2/4)n客戶未依限補足擔保品者：4當日客戶整戶擔保比率仍低於擔保維持率者，自次一 營業日起處分其擔保品4當日客戶整戶擔保比率回
10、升至擔保維持率以上者，得 暫不處分其擔保品。但嗣後任一營業日又不足，且客 戶未於當日自動補繳者，自次一營業日起處分其擔保 品4客戶於依前款規定處分擔保品前，陸續繳納差額，合 計達到所通知之補繳差額者，取消其追繳紀錄4客戶整戶擔保比率回升至原始擔保比率以上者，取消 其追繳紀錄 20擔保品計算與追繳(3/4)n部分了結：客戶了結部分借券部位，若其借貸帳戶尚未 了結部位之整戶擔保比率低於擔保維持率 時，證券商應於不低於其擔保維持率之必 要範圍內，留置全部或部分應退擔保品。21擔保品計算與追繳(4/4)n擔保品返還：客戶整戶擔保比率因價格變動致超過原始擔 保比率者，客戶得依雙方約定，請求證券 商返還各
11、該筆中央登錄公債擔保比率超過 原始擔保比率部分之擔保品或抵充其他筆 借貸交易，惟返還後之整戶擔保比率不得 低於原始擔保比率。22五、違約管理與風控(1/4)n擔保品處分條件：4已屆期或經雙方約定提前還券時，未能在約 定期限內返還中央登錄公債4已屆權益補償給付日，仍未給付權益補償4未於規定期間補足擔保品差額或更換合格擔 保品4未依約定給付相關費用 23違約管理與風控(2/4)n擔保品處分程序：4證券商得於滿足擔保品處分條件的次一營業日起處 分各該筆借貸交易之擔保品4證券商依規定處分該筆擔保品後，經結算尚不足抵 償債務者，得於債務清償範圍內，代為了結其餘各 筆中央登錄公債借貸交易，並就所得之款項予
12、以抵 充，有剩餘者，應返還客戶，尚不足部分，應通知 客戶限期補足差額4客戶未依前項通知補足差額者，即為違約，證券商 應向本中心申報違約 24違約管理與風控(3/4)n關係人交易之限制：4本證券商之董事、監察人及法人董事、監察 人之代表人、受僱人或持有公司股份超過股 份總額百分之十之股東4依公司法第二十七條第二項規定，由代表人 當選為董事或監察人之本證券商法人股東4本證券商之董事、監察人及法人董事、監察 人之代表人等之配偶4具有第一款身分者之未成年子女25違約管理與風控(4/4)n客戶集中度之限制：4對個別客戶出借中央登錄公債總面額 ，同 一自然人不得超過證券商淨值1%或新台幣 二千萬元4同一法
13、人不得超過證券商淨值5%4對同一關係人出借中央登錄公債總面額不得 超過證券商淨值之10%，其中對自然人出借 中央登錄公債總面額，不得超過證券商淨值 之2% 26六、成交申報n成交申報：4證券商應於借貸交易成交後，迅即將其 成交資料依本中心規定格式於系統作業 時間，輸入本中心之資訊系統4系統名稱：等殖系統: 債券自營商固定收益系統: 證券經紀商27申報系統1.可直接輸入債券代號 或用上下鍵/Enter ，或拉動捲軸點選2.輸入債券代號時，系統直 接帶出該期債券可出借之最 大期限出借面額最小交易單位:10萬元50,000,000交付日09601055,000,000100,000,00009601050960105還券日出借方28附件n證券商辦理有價證券借貸管理辦法 n證券商辦理中央登錄公債借貸操作辦法n報表4中央登錄公債借貸給付結算憑單暨交付清單4借貸申請書及借貸報告書4中央登錄公債借貸交易營業日報表4中央登錄公債借貸部位餘額彙總表與明細表4中央登錄公債借貸擔保品收付、處分及運用明細表4擔保品明細表4擔保品差額追補明細表4權益補償明細表29報告完畢敬請指教證券櫃檯買賣中心 債券部李怡蓁 2366-8079 E-mail: carolynleemail.gretai.org.tw30
