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1、34第 3 章 平稳随机过程的谱分析付里叶变换是处理确定性信号的有效工具，它信号的频域内分析处理信号，常常使分 析工作大为简化。 对于随机信号，是否也可以应用频域分析方法？付里叶变换是否可引入随机信号中？3.1 随机过程的谱分析随机过程的谱分析3.1.1 回顾：确定性信号的谱分析是非周期实函数， 的付里叶变换存在的充要条件是：)(tf)(tf1在上满足狄利赫利条件；)(tf),(2绝对可积：)(tfdttf)(3若代表信号，则信号的总能量有限，即：)(tf)(tfdttf2)(的付里叶变换为：)(tfdtetfFtj)()(付里叶逆变换为deFtftj)(21)(重要等式：dFdttf22)(
2、21)(此等式称为帕塞瓦（Parseval）等式，其物理意义是：等式左边信号在时域上的总能量，等式右边的可认为是单位频带内的能量，总能量通过积分2)(F得到，称等于为能谱密度。dF2)(2)(F353.1.2 随机过程的功率谱密度一、样本函数的平均功率问题 1：由于付里叶变换是针对确定性函数进行的，在处理随机过程时，取)(tX的一个样本函数（在曲线族中取某一曲线）来进行付里叶分)(tX)(tx析。问题 2：随机过程的样本函数一般不满足付里叶变换的条件，它的总能)(tX)(tx量是无限的，需考虑平均功率。若随机过程的样本函数满足)(tX)(txTTTdttxTW2)(21lim称为样本函数的平均
3、功率。W)(tx对于平稳过程，其样本函数的平均功率是有限的。二、截取函数对于的一个样本函数，在中截取长为的一段，记为，)(tX)(tx)(txT2)(txT它满足：TtTttxtxT0)()(称为的截取函数。)(txT)(tx三、截取函数的付里叶变换，取定后，的付里叶变换一定存在：0T)(txTTTtjtj TTdtetxdtetxX)()()(其付里叶逆变换为：deXtxtj TT)(21)(其帕塞瓦（Parseval）等式为dXdttxdttxTTTT222)(21)()(36四、随机过程的平均功率说明：与具有随机性，因为是的一个样本，具有随机)(txT)(TX)(tx)(tX性，因此，与
4、都是随机变量。)(txT)(TX由dXdttxTTT22)(21)(dXTdttxTTTT22)(41)(21 )(41)(2122dXTEdttxTETTTdTXEdttxETTTT2)(21)(212 2 dTXEdttxETWTTTTT2)(lim21)(21lim2 2称为随机过程的平均功率。TTTdttxETW)(21lim2 )(tX记，称为随机过程的功率谱密度。TXESTTX2)(lim)(2 )(XS)(tX描述了随机过程的功率在各个频率分量上的分布。)(XS)(tX3.1.3 功率谱密度与复频率面拉谱拉斯变换回顾：在付里叶变换中，令，便有变换为js dtetfsFt s)()
5、(这便是有名的拉谱拉斯变换。令，用来代替，得，是复频率。jss)(sSXs应用复频率来表示平稳随机过程的功率谱密度，在某些实际应用中是很方便的。取，便是由拉谱拉斯变换引伸出的频谱分析。0)(sSX373.2 功率谱密度的性质功率谱密度的性质1功率谱密度为非负函数，即：0)(XS2功率谱密度为的实函数。3功率谱密度为的偶函数：)()(XXSS证明： 4功率谱函数可积dSX)(5有理谱密度是实际应用中最觉常见的一类功率谱密度，自然界和工程实际应用中的有色 噪声常常可用有理函数形式的功率谱密度来逼近。这时，可以表示为两个多项式之比，即)(XS02 222 22202 222 222 0)()(ddd
6、cccSSN NNM MMX LL必须满足。NM 3.3 功率谱密度与自相关函数之间的关系功率谱密度与自相关函数之间的关系定理：平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度之间构成付里叶变换对，即：设是功率谱密度，是自相关函数，则有)(XS)(XRdeRSj XX)()(deSRj XX)(21)(证明：TXESTTX2)(lim)(2 38 TXXETTT2)()(lim TTTTtjtjTdtetXdtetXTE221121)()(21lim TTttjTTTdtdtetXtXET21)( 2112)()(21lim TTttjTTXTdtdtettRT21)( 2112),(21lim令， ，则
7、，1tt 12tt 1dtdt ddt 2 tTtTjTTXTXdedtttRTS),(21lim)( dedtRTjTTXT)(21lim deTRTj XT2)(21limdeRj X)(与的相互关系反映了时域特性与频域特性之间的联系，是分析)(XS)(XR随机信号的一个最重要、最基本的公式：可以相互利用，使求解计算大大简化。3.4 联合平稳随机过程的互谱密度联合平稳随机过程的互谱密度1 两个随机过程两个随机过程、的截取函数的截取函数)(tX)(tY设、分别为与的样本函数，令：)(tx)(ty)(tX)(tYTtTttxtxT0)()(39TtTttytyT0)()(、分别称为与的截取函数
8、。)(txT)(tyT)(tx)(ty2 截取函数的付里叶变换截取函数的付里叶变换、的付里叶变换分别为)(txT)(tyTTTtjtj TTdtetxdtetxX)()()(TTtjtj TTdtetydtetyxY)()()(付里叶逆变换分别为deXtxtj TT)(21)(deYtytj TT)(21)(3 样本函数互功率样本函数互功率样本函数与的互功率定义为：)(tx)(tyTTTxydttytxTW)()(21lim4 帕塞瓦定理帕塞瓦定理 根据帕塞瓦定理，有dYXdttytxTTTT)()(21)()(又，dttytxdttytxTTTT)()()()(所以，dYXdttytxTTT
9、T)()(21)()(5 两个随机过程的互功率两个随机过程的互功率由于与具有随机性，、也具有随机性，从而、具)(tx)(ty)(txT)(tyT)(TX)(TY有随机性。为消除随机性，取：40TTTTTTTTTXYdttYtXETdttytxETdttytxTEW)()(21lim)()(21lim)()(21lim称其为随机过程的互功率。6 互功率谱密度互功率谱密度 由帕塞瓦定理，有dYXdttytxTTTT)()(21)()( dTYXEdttytxTEWTTTTTTXY2)()(lim21)()(21lim令：TYXESTTTXY2)()(lim)(称为互功率谱。)(XYS7 平稳随机过
10、程互相关与互功率谱的关系平稳随机过程互相关与互功率谱的关系 定理:互相关与互功率谱为一付里叶变换对，即：deRSj XYXY)()(deSRj XYXY)(21)(和deRSj YXYX)()(deSRj YXYX)(21)(8 互功率谱密度的性质互功率谱密度的性质（1）)()()(YXYXXYSSS（2）若与正交，则)(tX)(tY0)()(YXXYSS（3）若与不相关，则)(tX)(tY41)(2)()(YXYXXYmmSS3.5 噪声与功率谱密度噪声与功率谱密度1 理想白噪声理想白噪声若是一个具有 0 均值的平稳过程，其功率谱密度均匀分布在的：)(tN),(整个频率区间，即021)(NS
11、N为一正实数，则称为白噪声过程，简称白噪声。0N)(tN2 白噪声的时域分析白噪声的时域分析由 及 ，有deSRj NN)(21)(021)(NSN)(21)(0NRNR 自相关系数为)(tN他他001)0()()(NN NRRr以上说明，白噪声在任两个相邻时刻（两个时刻不管多么邻近）的取值都是 不相关的。这说明白噪声过程随时间的起伏极快。3 白噪声在工程中的白噪声在工程中的应应用用 实际上，白噪声是不存在的。 在工程中，当所研究的随机过程通过某一系统时，若过程的功率谱密度在一个 比系统带宽大得多的频率范围内近似均匀分布，就可以把它当作白噪声来处理。常用应用有：电子设备中的白噪声；电阻热噪声；
12、晶体管的散粒噪声等。4 限限带带白噪声白噪声 若过程的功率谱密度满足：他他0)(00SSX称此过程为低通型限带白噪声。42若他他他0)(200SSX称此过程为带通型限带白噪声。5 色噪声色噪声 除白噪声以外，所有噪声都称为有色噪声，简称色噪声。3.6 功率谱密度计算举例功率谱密度计算举例例 1、 随机电报过程是广义平稳过程，其自相关函数为eARX)(其中，求过程的功率谱密度。0 , 0A解：利用可得deRSj XX)()(222)(ASX例 2：为随机相位过程)(tX)cos()(0tAtX、为实数。为随机相位，在内均匀分布变。求的功率密度。A0)2 , 0()(tX解：的自相关为)(tX他02 (cos2)(ARX有：)()(4)(4)(4)cos(2)()(002)()(22020000AdeeAdeeeAdeAdeRSjjjjjjj XX43例 3：已知平稳过程具有如下功率谱密度：)(tX361316)(24XS求自相关函数及平均功率。 解：91 41516 361316)(2224XS3222158 54941016)(21)(eedededeSRjjj NN平均功率154 158 54)0(NRW作业：P109 4.1，4.3，4.5，4.7，4.8，4.9，4.11,4.12。
