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1、一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如 AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（ ）进行多变量分析。A. 有序多分类 logistic 回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （ ）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. LOESS 回归，是一
2、种局部拟合，当选择点 x 进行拟合时，x 临近点的权重是根据它与点 x 的来确定的，即距离点 x 越近，权重越（ ）。A. 高B. 低C. 与权重无关D. 不能确定描述：变量平滑处理方法 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，当出现下述哪种情况时，选择备选模型，并对其进行手工调整（ ）。A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累C. 开发样本的代表性较差D. 定性指标权重显著高于定量指标权重描述：多变量分析 您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.05. 在单变
3、量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（ ）。A. Logistic 转换B. WOE 转换C. 极差化处理D. LOESS 回归描述：单变量分析-变量转换 您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.06. 单变量分析包括（ ）。A. 缺失值和异常值处理B. 变量转换C. 区分能力分析D. Logistic 回归描述：单变量分析-变量转换 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（ ）描述：P22，
4、债券信用风险模型 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. AUC 系数表示 ROC 曲线下方的面积。AUC 系数越高，模型的风险区分能力越强。（ ）描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. Duration-based 方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的 PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（ ）描述：违约概率估计技术 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。（ ）描述：统计模型开发 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0
