期货高手的交易思路

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1、1期货高手的交易思路1.1.关于日内波段关于日内波段以前一直做趋势，有 6 年时间了，从最初的不到 20 万赔到只剩 2 万，后来在自 己总结找原因的时候看到了王向洋的视频，当时也是很杂的一些内容，直到其 中一个视频，他提到了他曾经看过的一本书克罗谈期货交易策略，我从网 上买到了一本影印本，这是唯一的一本到现在为止我还在不断看的书，每个星 期都看，基本都可以背下来了还在看。给我的感触和启发特别的大。其实在做期货经历开始盈利的那一年后，我也迷茫过。为什么？理由很简单， 一个大学毕业以后没有做过一份工作的人，完全的自由职业者，马上奔三的人， 看看房价一天天的飞奔，压力不是一般的大，总感觉好像做这个

2、没有保障，不 知道哪天一个连续的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友经历过，我当时 很后怕）。不过我坚持了下来，在一次又一次的总结的过程中，领悟到了投资的真谛。现 在资金到了 100 多万（当然是房子、车、媳妇等等全部搞定了以后的净资产了） 。一天一个做保险的朋友跟我说，你做这个，如果哪天你不幸出个车祸什么的， 你难道让你老婆自己承担起整个家庭的责任吗？所以我又买了个不是很大的店 铺，但至少每个月的租金可以让她们平心静气的过一些舒服的日子。现在，回归到讲日内的波段，跟大家总结和分享一下我自己操作的经历，当然 不能自封什么高手，仅是看到这个论坛大家的氛围非常好，所以就一起分享一 下。在讲波段之前

3、，首选先讲一下心态，我因为受到那本书的影响，所以到现在为 止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去 一根筋呢？就是当你固执的认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做 空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何的震荡，最终肯定要选择方向 的，行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期 调整，要么是高位遇阻动力不足。所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走 势是处于什么样的走势之中，如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突 破的时候，

4、如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨，如果之前是跌势， 那么你要坚持认为价格会下跌（其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是 看看均线，价格在均线之上，尤其是 60 日均线之上，我从来不轻易的看空，哪 怕价格跌停呢！）。我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确的走势 的时候。 借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破2以后，方向明确了，再开始做日内的波段。如果是上涨以后的下跌，你要坚持 一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撑站住了以后做多，如果附近没有关 键的支撑位的时候，你要判断回调的幅度，也就是 38.2%、50%、61.8%几条黄

5、金分割线，克罗强调在回调至 45%-55%时入场，同样的，我个人也认为你应该 等到价格回调到这个幅度并且开始继续上涨的时候入场做多。不要轻易的改变 你认定的方向，绝对不要。下面我细化到日内的波段操作上，当你认定了目前大趋势的走向的时候，日内 的波段就不会存在犹豫不决的问题，以前我也常遇到这样一个问题，我是在这 个位置做突破呢？还是遇阻做空呢？支撑阻力位往往都是带有两面性的，在你 犹豫不决的时候，你很可能已经错过了价格和合适的点位，从而错过了很好的 入场时机，只有在收盘的时候看着价格和图表悔恨。现在你不会了，因为你知 道了，你确定了今天的走势的方向，比如说是上涨，那么就坚持突破了高点就 做多，下

6、跌遇到了支撑就做多，一直这样做，直到收盘为止。简单化了操作，确定了何时入场以后，我再讲一下如何止损，如何止盈。关于 如何止损的问题，其实都是老生常谈了，大家基本都知道几种常用到的止损， 但我要强调的一点，就是你在做日内的波段，价格不可能突破了高点就一去不 复返了，它还会下跌或者回调的，也就是说，你的盈利不是无限的，一次操作 的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止损来过滤信号，我也绝对不认为突 破了高点或者站住了支撑会虚假的往相反的方向跑了很远再回来，如果价格这 样在走，我宁可觉得反方向行径或者震荡的可能性要大的多。所以我坚持小幅 的止损，3，4 个价位的止损足够多了，当你开仓以后价格往相反的方

7、向去了， 你可以迅速的跑出去，少赚一次没关系，但至少你可以规避掉一次错误的硬扛 所带来的巨额损失，用我们做期货经常讲到的一句圣经来说投资的最大秘 诀，在于保住本金。你错了，行情又上去了，你还可以再进去，不怕什么，多 动一次手而已，无所谓的。再讲一下如何去止盈，我个人经常用到的止盈的方式就是均线，尤其是 10 日， 20 日和 60 日的均线，如果突破以后上涨的速度比较快，那么就用 10 日均线去 止盈，如果突破以后价格运行的比较慢，就用 20 日或者 60 日的均线去止盈， 什么时候那根 1 分钟的 K 线的收盘价到了均线之下，什么时候我出手走人。如 果是破了均线开始横盘震荡了，你还有一次遇支

8、撑做多和突破高点做多的机会， 不怕的。如果没有，那么我们先落袋为安了，我也有很多的朋友跟我讲，说自 己每次都拿不出单，我说因为我有自己的方法去止盈，所以我坚持就行，对， 就那么坚持，胆子放大一点，你有止损保证你的风险，你大可以多拿点时间， 因为价格的上涨就是时间换空间，你不给它上涨的时间，它又怎么给你带来丰 厚的利润呢？这里要讲到一个很细节的问题，比如突破高点做多，遇支撑做多。我个人比较 习惯于看 5 分钟 K 线图，一分钟的高低点太乱了，或者你也可以用一下宝塔线 (小键盘里输入 TWR 也可以)，很清晰，一目了然。还有就是今天的开盘跳空高 开了，可能价格就会偏离均线很远，没办法看，那我教你一

9、个方法，看 1 分钟 K 线的低点，如果价格突破的速度比较快，那么你就用前一分钟 K 线的低点作3为止盈，如果突破的速度比较慢，那么你就用再前一分钟的 K 线低点作为止盈。 很多人觉得这样价格反向的时候不是会损失很多收益吗？相信我，不会的，你 跑的太快，永远是不会有大收益的，也就是说，如果今天的价格是持续在涨， 甚至涨停，你跑的太快，都是吃不到什么利润的，有时价格波动的速度太快， 上下起伏也比较大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。我曾经就在做白糖 的时候碰到过连续 6 天都是上涨，那时我的资金曲线陡峭的一塌糊涂。当然很多朋友肯定也会问到我这样的问题，日间的趋势是不可能天天涨的啊， 总有下跌的

10、时候，有时甚至连续几天都下跌，你坚持做多，不是连续亏，连续 亏吗？我这里说一下我自己判断的方法，不要去管今天的开盘是高开还是低开， 那都没有用的，价格高开可以低走也可以高走，你要等，如果今天开盘后价格 一直在往上走，偏离开盘价比较远的位置，我不认为今天的行情会那么容易再 跑下来，如果开盘以后价格横盘震荡，你就等着突破了以后跟进去，如果价格 是开盘以后往下走，那我之前强调了，日内波段不是要你天天都做的，天天都 做天天都赚钱的，那是神仙。你坚持一根筋的做法是为了避免在你下单的时候 犹豫是做多呢还是做空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜过卦了？当我 看到价格在开盘以后持续的走低，我就等，等到价格回

11、到了开盘价之上，我再 去做多，否则我就看着不动，不动又不怕，又不会损失一毛钱的本金。有的人会说，主力是会做陷阱的，有时候会冲高一些，然后开始猛跌，行情持 续下行，这个我们不怕，因为有止损。有时候价格会走低，然后再上冲，那我 们就盯着开盘价那根线，看看价格是否会上冲，冲的过去，就找个合适的入场 时机做多，冲不过去，就看着它走就好了，随你怎么玩，我就是不进场。另外强调一点，对于资金管理的问题，其实也说不上是什么资金管理，你总会 有一天头昏脑胀或者行情变成极端的时候，千万记得，当你连续做错连续做错 的时候，要停下来看看你今天亏了多少，每天亏的钱不要太大，有个 5%已经足 够多了，超过了这个数，不论接

12、下去行情如何，关机走人，换换心情，保住本 金，你才有赚钱的可能。另外对于仓位的问题，我是不认为满仓有什么不好，我又不持仓隔夜，怕什么， 轻仓老是做错，有什么用，不还是亏吗？重仓我对的次数多，资金才会累加。 至于怎么应用，仁者见仁智者见智罢了，收盘的时候看看自己的结算单，对的 次数多，以后可以尝试仓位重一些，如果对的次数少，仓位稍微放轻点，如果 错的次数太多，那我告诉你，你肯定是哪错了，你还是停下手把之前一个月的 单子一笔一笔的好好理理，为什么在这个点位下单，为什么这个点位不跑，为 什么这个点位不止盈，相信梳理过以后，对你自己会有很大的帮助和提高。其他的就没什么东西好说了，如果大家还有什么更好的

13、经验可以交流和分享的 话，可以联系我，期货里的钱是赚不完的，我不认为分享给大家好的东西我就 没钱赚了，哈哈！ 2.2.如何让自己有一个提款机如何让自己有一个提款机可能说到提款机，大家肯定非常感兴趣，其实如果我换个说法，大家思路会更 开窍一些，提款机的定义就是简单的高准确率的价格形态。4先从另一个角度来解释，什么是价格形态。 我先引入一个概念：期货的价格起伏就是一个时间和空间相互置换的过程。我 从来没见过 1 分钟就涨停接着下一分钟变成跌停的，从来没有过。为什么？因 为价格想要涨的更高或者跌的更低，是需要时间的。这也就是大家通常所讲到 的震荡。一般情况下，我们从技术分析的角度将震荡归为三角、旗形

14、、楔形等 等各类的形态，其实这只是为了方便大家去辨认，另外一个原因就是这些形态 在历史数据当中出现的频率非常的高。我定义一个价格周期：假设价格的运行只有一个周期，从小区间变成大区间， 然后从大区间继续变成小区间。也就是说，如果我们想获得丰厚的利润，就是 需要价格的大区间，那么我们就不可能在大区间中建仓，只能在小区间中建仓， 换句话说，我们要在震荡中建仓。这样一理解，就简单的多了，想要找到自己的提款机，就是要找到一个震荡的 小区间去建仓，什么样的小区间呢？就是简单的价格形态。对于价格形态的理解，大家在思想认识上不能过于狭隘，不能简单的只根据书 上所说的几种简单定义来判别，而是要发散，只要是开仓了

15、以后能够赚钱的， 就要记下来，然后研究它是否有这样的规律性，那么在下次的应用当中，就可 以去验证它，如果真的有效，那么你就有了自己的提款机。我举个例子，行情在不断的下跌，但是下跌的速度并不是特别的快，当行情又 恢复震荡的时候，很多情况下都会形成 4-6 根的 1 分钟 K 线，看起来就好像一 直翘起来的脚，那我们就在脚尖的位置顺势开仓，准确率有多高呢？5看看在这次白糖的下跌当中，这样的形态出现了多少次？我再举一个例子，之前的价格一直处于窄幅的震荡之中，然后价格非常缓慢的 速度下破了震荡的低点，看起来就好像一个瀑布在形成之前，这时往往均线都 纠葛在一起，而且多数情况下，就在横盘震荡的上沿，就是

16、40 日均线和 60 日 均线，我们在均线看似要发散的时候做空，准确率有多高呢？还有这样一个价格形态，价格在缓慢的上涨，然后一个看似突破的 K 线打破了6之前的横盘高点，但是价格却没有上升，在震荡了十几分钟后开始下破，我们 在上破之前的横盘高点的那根 K 线的低点位置做空，准确率有多高？其实还有很多这样的形态，我只是把它们记录了下来，然后在历史数据中研究， 再拿到实盘中检验，当确定有效的时候，就一个一个把它们放到我的兵器库中。如果你按照我这样的方法做，你就会有一个你自己的提款机，不用多，有 3,5 个就可以了，假设某天价格就出现了你记录的那个形态，大胆的开仓吧，你的 提款机时间到了！如果大家还有不错的形态，欢迎大家分享，一起探讨和研究！3.3.关于复利关于复利在我发现复利效应这个概念之前，我曾经看到这样一道算术题： 假设你有 10 万的资金，你是满仓交易的，第一次很惨，你亏了 50%，只剩下了 5 万本金，第二次你继续开仓，然后你又赚了 30%，紧接着又一个天大的馅饼掉 到了你的手上，你又赚了 30%，我们来算算你三次开仓以后的本金结余，84500 元，对，你没有看错，你对