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1、博士学1 立论文商业银行信贷风险分析与管理研究C r e d i tR i s kA n a l y s i sa n dM a n a g e m e n t R e s e a r c ho fC o m m e r c i a lB a n k一级学科学科专业作者姓名指导教师管理科学与工程管理科学与工程赵春秀郑丕谔天津大学管理学院二零零八年一月A B S T R A C TF o l l o w i n gt h ec l u eo fT h e o r e t i cR e s e a r c h Q u a n t i t a t i v eR e s e a r c h M a n
2、 e g e m e n tS u g g e s t i o n ，s y s t e ms c i e n c e ，e c o n o m i c sa n dm a n a g e m e n ts c i e n c ea r ea d o p t e di nt h er e s e a r c ho fc o m m e r c i a lb a n kc r e d i tr i s ki nt h ep a p e r L i s t e du n d e ra r et h ea s p e c t so fr e s e a r c hr e s u l t F i r
3、s t ，C r e d i tb u s i n e s si t s e l fi sas y s t e m ，a no p e n ，c o m p l e xs y s t e mf r o mt h es y s t e m a t i ca s p e c t C r e d i tb u s i n e s ss y s t e ma n dc r e d i tb u s i n e s sm e c h a n i s mt o g e t h e rm a k eu po fc r e d i tb u s i n e s sa r c h i t e c t u r e
4、 C r e d i tb u s i n e s sp a r t i c i p a t o r se x c h a n g e sm a t t e r s e n e r g ya n di n f o r m a t i o nw i t ht h ec r e d i tb u s i n e s sc i r c u m s t a n c e s ，c r e d i ta s s e t sa n dc r e d i ta s s e tp o r t f o l i o C r e d i tb u s i n e s sm e c h a n i s m sa r e
5、c o n s i s to fa u t h o r i z a t i o n a g e n tb e t w e e nd i f f e r e n tp a r t i c i p a t o r s C r e d i tr i s kc o m e si n t ob e i n gi nc r e d i tb u s i n e s ss y s t e ma n dt r a n s f e r sa l o n gt h ec r e d i tb u s i n e s sm e c h a n i s m S e c o n d l y ，m i c r o s c
6、 o p i cr i s ks t r u c t u r e sa r ec o n s t r u c t e d T h eb a s i ct h r e ep o i n t so fc r e d i tr i s k ，w h i c ha r el o a n u s i n g ，c u s t o m e rc r e d i t ，l o a ng u a r a n t e e ，m a k eu po fd i f f e r e n tm i c r o s c o p i cr i s ks t r u c t u r e sb yd i f f e r e n
7、 tc o m b i n a t i o n s A n dm i c r o s c o p i cr i s ks t r u c t u r e sc a nb ec h a n g e dw i t ht i m eg o i n gb y O nf o u n d a t i o no fe l e m e n t sa n a l y s i so ft h et h r e ep o i n t so fc r e d i tr i s k ，c u s t o m e rc r e d i ti se m p h a s i z e di nt h i sp a p e r
8、B yt h et h e o r yo fr o u g hs e ta n dB P n e u r a ln e t w o r k 。c u s t o m e rc r e d i ti Se v a l u l i z e d w h a t Sm o r e ，o nt h eb a s i so fa n a l y s i so ft h et h r e eb a s i cp o i n t s ，A H Pi sa d o p t e di no r d e rt Or e a l i z eh o wt or a t i o n a l l yd i s t r i
9、b u t em a n a g e m e n ts o u r c e so fc o m m e r c i a Ib a n k ，a n dm i c r o s c o p i cm a n a g e m e n ts u g g e s t i o n sa r ef u r t h e r e d T h i r d l y ，c r e d i ta s s e tp o r t f o l i os t r u c t u r ei sc o n s t r u c t e db ya n a l y z i n gh o wi tc o m e si n t ob e
10、i n g C o n s i d e r i n gr e a l i s t i cs t a t u s ，p o r t f o li or i s km o d e li sc o n s t r u c t e dw i t hc o n s t r a i n t so fc r e d i ts c a l e ，i n d u s t r yc r e d i ts c a l ea n dr e g i o n a lc r e d i ts c a l eb yt h eg u i d eo fm o d e r nc a p i t a lp o r t f o l i
11、 ot h e o r y A n das u p p o s e dc a s ei sf u r t h e d F o u r t h ，a c t i v em a n a g e m e n ts t r a t e g i e sa r ep r o p o s e da tt h ee n do ft h ep a p e r S o m ed e r i v a t i v ei n s t r u m e n t s ，s u c ha sl o a ns a l e s ，l o a ns e c u r i z a t i o na n ds o m ec r e d i
12、 td e r i v a t i v et o o l s ，c a nb eu s e dt Oa d ju s t s t r u c t u r eo fc r e d i tr i s ka c t i v e l y B a n kg r o u pl o a nm e c h a n i s ma n dc r e d i tr i s ki n s u r a n c em e c h a n i s ma r ep u tf o r w a r d ，w h i c hc a nr e a l i z er i s kt r a n s f e r r i n ga n dc
13、 o n t r a i nt h ep r o c e s so fd e c i s i o n m a k i n g K e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k C r e d i t r i s km a n a g e m e n t r o u g hs e t B Pn e u r a ln e t w o r k A H Pt o o l图目录图卜l 银行信贷资金循环示意2图1 - 2 商业银行存贷比变动趋势示意7图1 - 3 论文结构一。2 1 图2 - 1 系统结构观点解释复杂状况的层次2 6图2 - 2 信贷业务系统结构2 7图
14、2 - 3 商业银行内部信贷业务机制31图2 - 4 信贷风险结构3 3图2 - 5 二维混合结构风险( 1 ) 3 3图2 - 6 二维混合结构风险( 2 ) 3 4图2 - 7 三维混合信贷风险结构3 5图3 - 1 影响保证担保的重要要素51图4 - 1 阶跃函数5 7图4 - 2 符号函数5 7图4 - 3 分段线性函数5 7图4 - 4B P 神经网络学习步骤5 9图4 - 5 训练过程6 0图4 - 6 识别决策过程6 1图4 - 7B P 神经网络示意6 6图5 - 1 信贷组合风险结构7 4图6 - 1 信贷风险层次结构模型9 5图7 - 1 信贷组合风险计量框架l0 0图8 - 1 信用衍生产品市场发展状况1 16图8 2 信用违约互换结构1 16图8 3 总收益互换结构l17表I - I表1 - 2表1 - 3表1 - 4表I - 5表3
