《C16074市场风险管理的常用工具与模型-2016年测验试题100分》由会员分享,可在线阅读,更多相关《C16074市场风险管理的常用工具与模型-2016年测验试题100分(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、一、单项选择题1. 对于线性资产组合来说,时间平方根法则成立的假设不包括( )。A. 风险因子在时间上的分布独立B. 风险因子在时间上的分布相同C. 风险因子在时间上的分布为正态分布D. 组合只有一个风险因子描述:P47,时间平方根法则 您的答案:D题目分数:10此题得分:10.02. 历史模拟法与 monte carlo 模拟法计算 VaR 方法的主要区别是( )。A. monte carlo 模拟法不需要历史数据B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数C. monte carlo 模拟需要对模型进行假设D. monte carlo 模拟计算速度快描述:P29,Monte carlo 模拟法
2、 您的答案:C题目分数:10此题得分:10.03. 投资组合的各子组合成分 VaR 不需要满足的性质是( )。A. 子组合成分 VaR 加总起来等于组合 VaR 值B. 子组合成分 VaR 大于 0C. 自组合成分 VaR 反映对组合 VaR 的贡献描述:P41,边际与成分 Var 计算 您的答案:B题目分数:10此题得分:10.04. 下列敏感度指标中,不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是( )。A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta描述:P7,敏感度指标 您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0二、多项选择题5. 对于场内期权产品,下列( )因素应该作为风险因子
3、集合之内。A. 执行价格B. 期权收盘价C. 标的物价格D. 波动率曲面E. 利率描述:P16,识别和选择风险因子 您的答案:E,B,A,C,D题目分数:10此题得分:0.0三、判断题6. 在因素推动方法实施过程中,通过调整组合的参数 k,可以将因子之间变动的相关性考虑进去。( )描述:P60,压力情景产生方法 您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.07. 指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法敏感。( )描述:P26,历史模拟法 您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.08. 对于欧式看涨期权多头,Delta 近似方法计算出的 VaR 比Delta-Gamma 近似方法计算出的 VaR 值要大。( )描述:P36,风险价值计算 您的答案:正确题目分数:10此题得分:10.09. 敞口指投资规模大小,因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。( )描述:P9,敞口指标 您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.010. 投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。( )描述:P15,风险价值 您的答案:错误题目分数:10此题得分:10.0试卷总得分:90.0