金鹰成份股优选证券投资基金

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1、金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 1 金鹰成份股优选证券投资基金金鹰成份股优选证券投资基金 20172017 年第年第 1 1 季度报告季度报告 20172017 年年 3 3 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：金鹰基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二一七年四月二十四日二一七年四月二十四日金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001

3、 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 6 月 16 日 报告期末基金份额总额 590,691,878.07 份 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股、国债金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 3 等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产

4、的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。 业绩比较基准 （上证 180 指数收益率80%+深证 100 指数收益率20%）75%中证全债指数收益率25%。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为 值大于零，风险目标为 值的目标区间为0.75，1.1。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月

5、31 日) 1.本期已实现收益 5,940,768.54 2.本期利润 10,257,827.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 4.期末基金资产净值 578,000,663.58 5.期末基金份额净值 0.9785 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实金鹰成份股优选证

6、券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个 月 1.79% 0.29% 3.00% 0.38% -1.21% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金累计基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较益率变动的比较 金鹰成份股

7、优选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 6 月 16 日至 2017 年 3 月 31 日) 注： 1、 截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5 券的比例不得低于基金资产净值的20%； 2、 本基金的业绩比较基准：（上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%）*75%+中证全债指数收益率*25% 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理基金经理(或基金经理小组或基金经理小组)简介

8、简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王喆 权益 投资 部总 监、 基 金经 理 2015-03-06 - 18 王喆先生，工商管理硕 士。历任沈阳商品交易 所分析员、宏源研究发 展中心高级行业研究 员、宏源证券资产管理 部高级投资经理。2010 年加入广州证券，担任 投资管理部助理投资总 监、广州证券红棉 1 号 投资主办等职。2014 年 11 月加入金鹰基金管理 有限公司，现任权益投 资部总监、金鹰红利价 值灵活配置混合型证券 投资基金、金鹰成份股 优选证券投资基金、金 鹰技术领先灵活配置混 合型证券投资基金、金 鹰民族新兴灵活配置混 合型证券

9、投资基金、金 鹰改革红利灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法和其他有关法律法金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 6 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规

10、，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3

11、日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度 A 股市场整体震荡，市场分化明显。首先，主板与创业板出现明显分化。且主板块小幅上行，振幅收窄，上证综指上涨 3.83%；而创

12、业板综指连续下行，小幅下跌 2.51%。同时，热点持续性不足，轮动加剧，且以主题性机会为主。 一季度国内宏观经济仍持续回暖，同时外部经济环境也有所好转，企业盈利持续改善，但流动性有所收紧，房地产调控有所趋紧，A 股在大类资产中处于相金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 7 对有利地位。年初我们对市场的判断谨慎乐观，采取中性的投资策略，重点把握结构性机会。重点配置了受益于宏观经济复苏的中游行业，以及部分供求 状况良好的周期型行业。由于对主题性机会把握不足，以及整体仓位偏低，导致组合一季度表现不佳，落后于基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2017 年 3 月 3

13、1 日，基金份额净值为 0.9785 元，本报告期份额净值增长率为 1.79%,同期业绩比较基准增长率为 3%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度宏观经济复苏仍会延续，但力度或有所减弱。企业盈利同比仍将保持较快增长。但流动性边际收紧的趋势也会维持。而美元进入持续加息周期后，对人民币汇率及国内资产价格的压力也将逐渐显现。 在宏观经济持续复苏下， 我们判断二季度 A 股市场整体仍将保持震荡格局，市场机会仍以结构性为主。受益于经济改善、且盈利出现快速增长的行业及个股存在一定的表现机会。因此在操作中，我们将保持中性仓位，重点配置

14、受益于经济持续复苏、且业绩出现明显改善的中游行业。同时根据市场环境变化，适当增加题材板块的配置。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 251,190,677.22 43.06 其中：股票 251,190,677.22 43.06 2 固定收益投资 252,204,000.00 43.23 其中：债券 252,204,000.00 43.23 金鹰成份股优

15、选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 60,000,000.00 10.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,300,164.24 2.62 7 其他各项资产 4,678,118.30 0.80 8 合计 583,372,959.76 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股

16、票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,548,000.00 2.34 C 制造业 93,244,511.85 16.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,479,000.00 0.26 E 建筑业 101,870.92 0.02 F 批发和零售业 1,049,588.00 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 121,178,514.43 20.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,740,967.10 0.30 J 金融业 3,069,000.00 0.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 金鹰成份股优选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 9 N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生