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1、 外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合 產品說明產品說明書及書及風險風險預告預告書書 Page 1 of 8 壹、重要事項摘要 一、一、 商品中文名稱商品中文名稱：外幣計價連結外幣匯率之外幣計價連結外幣匯率之觸價失效觸價失效雙重雙重貨幣貨幣組合組合 (Disappearing DCI)，不保本不保本。 二、二、 本商品風險等級本商品風險等級：中中；本本商商品類別為品類別為：優化組合優化組合型型；複雜度複雜度：中中。 三、三、 本本商品對一般客戶銷售之商品風險等級商品對一般客戶銷售之商品風險等級：本商品本商品適合於衍生性金融商品之適合於衍生性金融商
2、品之專專 業客戶及屬法人之一般客戶業客戶及屬法人之一般客戶，其客戶風險等級，其客戶風險等級為中為中、高高。 四、四、 本本商商品品並非交易條件標準化，並非交易條件標準化，依相關法規依相關法規無強制契約審閱期間之規定無強制契約審閱期間之規定。 五、五、 投資人應詳閱產品說明及交易條件內容投資人應詳閱產品說明及交易條件內容，並應注意產品之風險事項並應注意產品之風險事項。 貳、商品或交易條件，及最大可能損失與情境說明 一、 計價幣別：投資人得自後列貨幣中自行選定本商品基準貨幣及相對貨幣： USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、NZD、CAD、SGD、HKD、ZAR 等十 一種貨幣。 最終計
3、價幣別依客戶於“產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)“ 中之指示為準。 交易日(即生效日)/到期日：待定；各最終日期依客戶於“產品說明書附錄(觸價失 效雙重貨幣組合-DDCI申請書)“中之指示為準。 其他依個別商品性質而定之日期：待定；各最終日期依客戶於“產品說明書附錄 (觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)“中之指示為準。 二、 計價幣別到期本金保本率：本商品不保本。 三、 連結標的類別或資產：外幣匯率，最終配對幣別依客戶於“產品說明書附錄(觸價 失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)“中之指示為準。 四、 本商品重要條件、投資收益計算給付及其計算方式，應包含到期結算幣別或標
4、 的、金額之計算： 原始投資本金 (以下稱本金)：待定，最終條件依客戶於“產品說明書附錄(觸價 失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)“中之指示為準。 基準貨幣：待定，最終條件依客戶於“產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合 -DDCI申請書)“中之指示為準。 相對貨幣：待定；最終條件依客戶於“產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合 -DDCI申請書)“中之指示為準。 瑞士銀行 台北郵政信箱 128-00292 號 電話 (02) 8722-7888 傳真 (02) 8722-7999 外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合 產品說明產品說明書及書及風險風
5、險預告預告書書 Page 2 of 8 履約價格：待定，最終條件依客戶於“產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合 -DDCI申請書)“中之指示為準。 失效價格：待定，最終條件依客戶於“產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合 -DDCI申請書)“中之指示為準。 收益：收益年利率 x 本金 x 計息基礎 收益年利率：年利率 待定% ( 以 ACT/360 或 ACT/365為計算基準, 視基準貨 幣而定) ，最終條件請參考“產品說明書附錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申 請書)“ 。 到期結算： 1. 自交易日至比價日之間，若即期匯率曾觸及失效價格，則客戶到期可領回 以基準貨幣支付之本金及收益。 2
6、. 自交易日至比價日之間，若即期匯率從未曾觸及失效價格： 1) 如果以履約價格為準，基準貨幣在比價日時較相對貨幣弱勢，則選擇 權將不會被執行，投資人到期可收回以基準貨幣給付之本金及收益。 2) 如果以履約價格為準，基準貨幣在比價日時較相對貨幣強勢，且選擇 權被執行時，投資人到期可獲取之本金及收益將依履約價格轉換成相 對貨幣給付之。 計算機構名稱 : 瑞士銀行 五、 損益情境模擬分析(以下僅為舉例說明，客戶實際承做條件請參考“產品說明書附 錄(觸價失效雙重貨幣組合-DDCI申請書)“： 例 1：客戶持有基準貨幣 USD1,000,000，相對貨幣 EUR，即期匯率 1.0800， 收益年利率 4
7、.00% (包含存款利率年利率 0.22% ，權利金收入為 USD 9,975.00，相當於年利率 3.78% ) 。 履約價格 1.0700，失效價格 1.0900， 交割日(即起息日) 2016/01/08，比價日 2016/04/10，到期日 2016/04/12 (實際計息天數為 95日)。 模擬情境(1) 自交易日至比價日之間，若即期匯率曾觸及或高於失效價格 1.0900，客 戶於到期日可領回 USD1,010,555.56。 1,000,000 + 1,000,000 * 0.22% * (95/360) + USD 9,975.00 = USD1,010,555.56 模擬情境(
8、2) 自交易日至比價日之間，若即期匯率從未觸及或高於失效價格 1.0900： (2-1)：在比價日時，若歐元兌美元之匯率高於 1.0700 (即基準貨幣美元 較相對貨幣弱勢)，客戶於到期日可領回 USD1,010,555.56。 1,000,000 + 1,000,000 * 0.22% * (95/360) + USD 9,975.00 = USD1,010,555.56 外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合 產品說明產品說明書及書及風險風險預告預告書書 Page 3 of 8 (2-2)：在比價日時，若歐元兌美元之匯率等於或低於 1.0700
9、 (即基準貨 幣美元較相對貨幣強勢)，且選擇權被執行時，客戶於到期日則領 回 EUR944,444.45。 1,000,000 + 1,000,000 * 0.22% * (95/360) + USD 9,975.00 / 1.0700 = EUR944,444.45 例 2: 客戶持有基準貨幣 EUR1,000,000，相對貨幣 USD，即期匯率 1.0800， 收益年利率 4.00% (包含存款利率年利率 0.04%，權利金收入為 EUR 10,450.00，相當於年利率 3.96% )，履約價格 1.0900，失效價格:1.0400。 交割日(即起息日) 2016/01/08，比價日 2
10、016/04/10，到期日 2016/04/12 (實際計息天數為 95日)。 模擬情境(1) 自交易日至比價日之間，若即期匯率曾觸及或低於失效價格 1.0400，客 戶於到期日可領回 EUR1,010,555.56。 模擬情境(2)自交易日至比價日之間，若即期匯率從未觸及或低於失效價 格 1.0400： (2-1)：在比價日時，若歐元兌美元之匯率低於 1.0900 (即基準貨幣歐元 較相對貨幣弱勢) ，客戶於到期日可領回 EUR1,010,555.56。 1,000,000 + 1,000,000 * 0.04% * (95/360) + EUR 10,450.00 = EUR1,010,5
11、55.56 (2-2)：在比價日時，若歐元兌美元之匯率等於或高於 1.0900 (即基準貨 幣歐元較相對貨幣強勢)，且選擇權被執行時，客戶於到期日則領 回 USD1,101,505.56。 1,000,000 + 1,000,000 * 0.04% * (95/360) + EUR 10,450.00 * 1.0900 = USD1,101,505.56 比價時之 EUR/USD 匯價 客戶可領回之貨幣及金額 1.0702(或以上) USD1,010,555.56 1.0701 USD1,010,555.56 1.0700(或以下) 未曾觸及失效價格 EUR944,444.45 比價時之 EU
12、R/USD 匯價 客戶可領回之貨幣及金額 1.0900(或以上) 未曾觸及失效價格 USD1,101,505.56 1.0899 EUR1,010,555.56 1.0898(或以下) EUR1,010,555.56 外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合 產品說明產品說明書及書及風險風險預告預告書書 Page 4 of 8 最大可能獲利之年化報酬率或平均年化報酬率：最大可能獲利之年化報酬率或平均年化報酬率： 如果以履約價格為準，基準貨幣在比價日時較相對貨幣弱勢，則選擇權將不會 被執行，投資人到期可收回以基準貨幣給付之本金及收益，在此情況下，上述
13、之收益年利率 4.0% 為最大可能之年化報酬率。 最大可能損失最大可能損失：到期到期領回時強勢的基準貨幣可能會被轉換成弱勢的相對貨幣，領回時強勢的基準貨幣可能會被轉換成弱勢的相對貨幣， 如依當時匯率換算為基準貨幣，未必能如依當時匯率換算為基準貨幣，未必能 100%保障投保障投資本金，甚至可能損失全部資本金，甚至可能損失全部 本金及收益。本金及收益。 請注意，請注意，情境分析結果不保證未來績效情境分析結果不保證未來績效。 六、 提前到期約定：本商品無提前到期 參、各項費用及交易處理程序說明 一、 對交易條件標準化之商品應說明商品開始受理投資、提前到期結算及客戶申請 提前終止日期：本商品並非交易條
14、件標準化商品，故不適用。 二、 商品最低投資金額及投資金額給付方式： 最低投資金額：10萬美元或等值外幣；本行得依約自投資人之帳戶扣除或行 使抵銷權。 本商品如因可歸責於客戶之因素致交易不成立，客戶仍應負擔 因市場價格波 動所生之相關成本。 三、 客戶應負擔的各項費用(如有適用)與其收取方式 (1) 申請投資費用：無。 (2) 投資人提前解約或終止費用；投資人必須持有至到期日，不得提前終止， 如投資人因故擬提前解約或終止並經本行同意時，需負擔因提前解約或終 止所生之市場價格波動相關成本。 四、 本商品客戶不得提前終止交易 本商品不具備次級市場，投資人必需持有至到期日，不得提前終止，若投資 人經
15、本行同意於到期日前為全部或部分提領，投資人應負擔因提前解約或終 止所生之市場價格波動相關成本，本行得依約自投資人之帳戶扣除或行使抵 銷權。 五、 如有任何交易糾紛， 您可向本行服務專線(02)8722-7720申訴。 六、 其他依主管機關規定應說明或認為對客戶權益有重大影響，而應於產品說明書 記載之事項：無。 可能涉及之風險可能涉及之風險 一、 本商品因利率、匯率、有價證券市價或其他指標之變動，有直接導致本金損 失或超過當初本金損失之虞者：在本商品發行後，其市場價值將受基準貨幣 及相對貨幣利率變動所影響；當該利率調升時，本商品的市場價值可能下 外幣計價連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合外幣計價
16、連結外幣匯率之觸價失效雙重貨幣組合 產品說明產品說明書及書及風險風險預告預告書書 Page 5 of 8 降，若投資人在此時提早贖回本商品，則可能損失本商品部份甚至全部本 金， 請參考“利率風險”“流動性風險”及“投資人提前終止風險”部份 。 本商品屬外幣計價之投資，本金之償還將以基準貨幣或相對貨幣結算及分 配。若投資人購買本商品時資金來源為其他貨幣，則在轉換回原幣時可能因 匯率因素，導致可換回之原幣比原來的投資資金(以原幣計算)為少。在極端情 況下， 有可能損失所有的投資資金(以原幣計算)請參考“匯兌風險”部份。 本商品的價值可因在“市場風險”部份所提及之因素的出現而大幅波動，而 導致投資人損失部份或甚至全部本金，請參考“市場風險”部份。若投資人 需借款以籌措資金以購買本商品，則有可能在本商品被贖回後，仍需向其貨 款者支付有關融資費用。故此，投資
