每日期货投资导读

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1、请务必阅读正文部分后的克责声明 和谐共赢 共创期货新纪元 每日期货投资导读 信息截止至 2011-10-17 17：30 新纪元期货有限公司 期货研究所 分析师：魏 刚 席卫东 许治国 陈小林 王成强 高 岩 程艳荣 张 雷 刘文莉 张伟伟 石 磊 尚甜甜 刘成博 吴宏仁 甘宏亮 电话：0516-83831185 0516-83831160 0516-83831127 0516-83831107 地址： 徐州淮海东路 153 号 邮编：221005 目 录 【宏观经济】 国内外宏观经济信息 【品种聚焦】 沪 铜 沪 锌 豆类油脂 菜油 棉 花 白 糖 螺 纹 钢 强麦籼稻 股指期货 沪 铅 天

2、然橡胶 程序化交易【NEW】 焦 炭 【联系我们】 日评报告日评报告 请务必阅读正文部分后的克责声明 和谐共赢 共创期货新纪元 2 宏观经济 信息截止至 2011 年 10 月 17 日 17：30 返回顶端 宏观经济信息 宏观分析师 刘成博 电话： 0516-83831127 执业证编号： F0273471 电子邮件： 1 1、中国央行发布中国央行发布20112011年前三季度金融统计数据报告年前三季度金融统计数据报告 一、广义货币增长13.0%，狭义货币增长8.9% 9月末，广义货币(M2)余额78.74万亿元,同比增长13.0%，分别比上月末和上年末低0.5和6.7个百分点；狭义货币(

3、M1)余额26.72万亿元,同比增长8.9%，分别比上月末和上年末低2.3和12.3个百分点；流通中货币(M0)余额4.71万亿元,同比增长12.7%。前三季度净投放现金2557亿元，同比少投放1045亿元。 二、前三季度人民币贷款增加5.68万亿元，外币贷款增加734亿美元 9月末， 本外币贷款余额56.24万亿元， 同比增长16.0%。 月末人民币贷款余额52.91万亿元，同比增长15.9%，分别比上月末和上年末低0.5和4.0个百分点。前三季度人民币贷款增加5.68万亿元，同比少增5977亿元。9月份人民币贷款增加4700亿元,同比少增1311亿元。月末外币贷款余额5239亿美元，同比增

4、长24.4%，前三季度外币贷款增加734亿美元。 三、前三季度人民币存款增加8.11万亿元，外币存款增加300亿美元 9月末， 本外币存款余额81.03万亿元， 同比增长13.9%。 月末人民币存款余额79.41万亿元，同比增长14.2%，分别比上月末和上年末低1.3和6.0个百分点。前三季度人民币存款增加8.11万亿元，同比少增2.09万亿元。其中，住户存款增加3.63万亿元，非金融企业存款增加1.30万亿元，财政性存款增加1.16万亿元。9月份人民币存款增加7303亿元，同比少增7259亿元。月末外币存款余额2557亿美元，同比增长9.0%，前三季度外币存款增加300亿美元。 四、银行间市

5、场交易活跃 前三季度银行间市场人民币交易累计成交143.47万亿元，日均成交7672亿元，日均成交同比增长11.0%。9月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.74%，比上月上升0.44个百分点，比年内最高的6月份回落0.82个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.75%， 比上月上升0.37个百分点， 比年内最高的6月份回落1.19个百分点。 五、国家外汇储备余额3.20万亿美元 9月末，国家外汇储备余额为32017亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑6.3549元人民币。 2 2、中国国家信息中心：今年中国国家信息中心：今年 CPICPI 将上升将上升5.5%5.5% 中国国家发展和

6、改革委员会(发改委)下属国家信息中心预测部主任范剑平上周六(10月15日)表示，中国2011年全年消费者价格指数(CPI)将上升5.5%，今年的国内生产总值(GDP)将增长 9.4%。 他表示，中国明年的 CPI 预计将降至4%左右，而明年的 GDP 增幅则将达到8.7%。他表示，由于地方政府的债务负担已经很重，因此推出2008年那样的大规模财政刺激计划的空间不大。他还表示，政府推出的任何新的经济刺激计划都可能导致高达两位数的恶性通货膨胀。 国内要闻 日评报告日评报告 请务必阅读正文部分后的克责声明 和谐共赢 共创期货新纪元 3 3 3、美国美国9 9月零售销售月率意外上升月零售销售月率意外上

7、升1.1%1.1%，创七个月最大增幅，创七个月最大增幅 美国商务部10月14日公布，美国9月零售销售增幅超出预期，主要因汽车、服装和燃油方面的开支增加，上述迹象表明尽管失业率较高且经济复苏疲软，但消费者仍有消费的意愿。 数据显示， 美国9月零售销售月率上升1.1%， 至3,954.7亿美元， 创2011年2月以来最大增幅，前值由持平修正为上升0.3%。经济学家此前预计，美国9月零售销售月率上升0.7%。 4 4、美国美国1010月密歇根大学消费者信心指数意外降至月密歇根大学消费者信心指数意外降至57.557.5 周五(10月14日)公布的一项报告显示，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值自9

8、月底的59.4下滑至57.5，不及预期。经济学家此前预计，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为60.2。报告还显示，美国10月密歇根大学现况指数初值为73.8，同样低于预期的75.0，9月终值为74.9。 美国10月密歇根大学预期指数初值为47.0，创下1980年5月以来最低，9月终值为49.4。据密歇根大学的调查结果，10月初消费者对未来一年的通胀预期为3.2%，对未来五年的通胀预期2.7%。 5 5、欧元区欧元区9 9月月 CPICPI 终值年率上升终值年率上升3.0%3.0%，创三年来最高水平，创三年来最高水平 欧盟统计局10月14日公布的数据表明，欧元区9月消费者物价指数(CPI)

9、终值符合经济学家预期，CPI 年率增幅创2008年10月以来的最高水平。 欧元区目前通胀水平远高于欧洲央行(ECB)设定的略低于2%的中期目标。交通及住房成本的走高令 CPI 年率增幅上扬，服装价格的加速上涨导致月率增幅走高。 数据显示，欧元区9月 CPI 终值年率上升3.0%，预期上升3.0%，9月修正值为上升3.0%，8月终值为上升2.5%。 欧元区9月 CPI 终值月率大幅上修为上升0.8%，预期上升0.8%，9月修正值为上升0.2%。 9月，欧元区核心 CPI(剔除食品、能源和烟酒)终值月率上升0.9%，9月修正值为上升0.3%。 ；核心 CPI 终值年率上升1.6%，9月修正值为上升

10、1.2%。 6 6、葡萄牙新预算案四大举措包括葡萄牙新预算案四大举措包括“削减公务员福利削减公务员福利” 葡萄牙宣布了一系列削减开支和增加税收的紧缩措施。该国总理帕索斯科埃略当地时间周四(10月13日)晚发表全国电视讲话称，作为下周一(10月17日)将公布的2012年新预算案的一部分，将削减公务员和退休人员的福利。 科埃略是在内阁通过2012年预算案后发表讲话的。他表示，葡萄牙2011年预算较780亿欧元救助计划所设定的目标超出了30亿欧元(约合41亿美元)，为实现2012年预算目标，政府不得不采取更严厉的措施，这些措施是临时性的。这些措施包括： 1) 取消月薪在1000欧元(约合1375美元

11、)以上的公务员、国营企业员工和月退休金在1000欧元以上的退休人员的节假日补贴；2) 大幅上调多种商品的增值税；3) 允许私企在未来两年里将每天工作时间延长半小时；4）取消或部分取消税收优惠措施和社会福利待遇，如失业津贴、医药补助、房租补贴以及卫生和教育补助政策等。 国际要闻 日评报告日评报告 请务必阅读正文部分后的克责声明 和谐共赢 共创期货新纪元 4 品种聚焦沪铜 信息截止至 2011 年 10 月 17 日 17：30 返回顶端 沪 铜 沪铜反弹尚未结束沪铜反弹尚未结束 建议建议谨慎谨慎偏多操作偏多操作 金属分析师金属分析师 程艳荣程艳荣 电话：0516-83831160 执业证编号：F

12、0257634 电子邮件： 中期策略中期策略 大幅下跌后有望孕育中期反弹走势，建议空单逢低止盈离场。 短期策略短期策略 沪铜反弹尚未结束，上斱仌有空间，建议谨慎偏多操作，但轻仓为宜，幵及时做好止损。 沪铜今日高开低走，受伦铜周五夜晚上涨提振，沪铜主力1112合约早盘以56330点，最高上冲至56780点回落，之后保持震荡下跌，最低下探至55690点，尾盘略有回升，最终以0.99%的跌幅报收于55900点。市场人气较周五有所下滑，全天成交657104手，减仓9982手至220500手。主力一月一次的移仓换月迚程已悄然开始，今日1201合约成交225132手，增仓20328手至130570手。

13、美国零售销售优于预期、中国通胀率回落及对欧债危机或解决的乐观情绪提振铜价，伦铜上周五以3.01%的涨幅报收，终于使期价站稳于20日均线之上。今日冲高回落后保持震荡， 截至沪铜收盘报价至7536.25点， 沪伦比价小幅回升至7.417。 10月17日上海金属网铜报价56200-56600元/吨，较上周五上涨1000元/吨，相对沪铜现货月卖盘升水0-150元/吨。 伦敦金属交易所铜库存10月17增加1450吨至451650吨，仓单10月17日增加1307吨至25678吨。 海关总署数据显示，9月仹中国铜迚口量环比上升11.8%至380,526吨，创16个月新高幵好于预期，对铜价支撑不言自明。 美国

14、商务部周四公布，美国8月阴枀铜出口量为526,441千兊，较上月下滑23.9%，较去年同期下滑88.5%。美国1-8月阴枀铜出口量总计为12,647,142千兊。商务部同时公布，美国8月阴枀铜迚口量为29,627,814千兊，较上月下滑55.8%，较去年同期下滑9.1%。美国1-8月阴枀铜迚口量总计为426,679,646千兊。 投资策略 市场综述 基本面信息 日评报告日评报告 请务必阅读正文部分后的克责声明 和谐共赢 共创期货新纪元 5 点评： 仍技术上看，沪铜挃数今日全天运行在5日均线之上， 但上斱57000点一线缺口处压力较大， 形态上看，5日均线和10日均线均拐头上行，中长期均线继续保持下行态势， MACD挃标形成金叉，能量柱由绿转红，预示反弹尚未结束，上斱仌有空间，建议谨慎偏多操作，但轻仓为宜，幵及时做好止损。 点评： 仍排名前20位的多空持仓大户最新动向来看，10月171112合约多空均有增仓，其中空头增仓力度更强，致使致使排名前20位的总持仓中多头优势更加明显，仍大户的新动向来看，期价近期延续反弹的可能性较大。 持仓分析 技术分析 日评报告日评报告 请务必阅读正文部分后的克责声明 和谐共赢 共创期货新纪元 6 品种聚焦沪锌 信息截止至 2011 年 10 月 17 日 17：30 返回顶端 沪 锌 期价弱势反弹期价弱势反弹 谨慎偏多操作谨慎偏多操作 金属分析师