东海祥龙定增灵活配置混合型

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1、 东海祥龙定增灵活配置混合型东海祥龙定增灵活配置混合型 证券投资基金证券投资基金 20172017 年第年第 3 3 季度报告季度报告 20172017 年年 9 9 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：东海基金管理有限责任公司东海基金管理有限责任公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20172017 年年 1010 月月 2727 日日 东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

2、内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 东海祥龙定增混合 场内简称

3、东海祥龙 交易代码 168301 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日 报告期末基金份额总额 863,058,457.47 份 投资目标 本基金将在严格控制风险的前提下，充分挖掘和利用 市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 报告期内通过选择优质项目积极参与定向增发项目 报价。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 50%+中债综合指数收益率50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中 高预期

4、风险、中高预期收益的基金品种。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -1,824,284.84 2.本期利润 12,245,931.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0142 4.期末基金资产净值 873,621,987.57 5.期末基金份额净值 1.0122 注：

5、（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基 准收益率 业绩比较基准 收益率标准差 过去三个月 1.41% 0.23% 2.24% 0.29% -0.83% -0.06%

6、东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较 注： （1）本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日，截止本报告期期末未满一年； （2）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券） 、次级债） 、资产支持证券、债

7、券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股

8、指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 的 5%。 （3） 本基金的建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 3.3 其他指标其他指标 - 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金的 基金经理 2016年12月 21 日 - 8 年 国籍：中国。上海交 通大学生物医学工程 博士，曾任齐

9、鲁证券 有限公司研究所医药 行业研究员，2013 年 6 月加入东海基金， 历 任公司研究开发部高 级研究员、专户理财 部投资经理等职。现 任东海美丽中国灵活 配置混合型证券投资 基金、东海祥龙定增 灵活配置混合型证券 投资基金、东海中证 社会发展安全产业主 题指数型证券投资基 金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、公开募集证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共

10、 13 页 管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公

11、正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反

12、向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0 次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济景气相比前两个季度有所回落，各类主要宏观经济指标都明显趋缓，受房地产销售延续性走弱影响，8 月社会消费品总额增速小幅下滑 0.3 个百分点，不及市场预期，创 6 个月以来新低。房地产宏观调控政策的作用下，房地

13、产销售逐步冷却，最终通过产业链传导对房地产东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 投资增速带来下行压力。 根据房地产周期判断，地产投资与地产消费之间的时滞大概在 2 年左右，这也预示随着地产调控趋严、房贷利息上行以及信用贷等短期贷款转入楼市的渠道斩断，未来房地产行业无论是投资端，还是消费端对经济的拉动作用都将进一步减弱。但 9 月主要发达经济体PMI 景气度高位上行，外需改善趋势延续，因此短期国内经济韧性仍然较强。三季度东海祥龙持有的定增项目有银星能源、同力水泥、皖维高新和长荣股份，具体信息可参见东海基金官方公司网站。三季度东海祥龙定增基金剩余资金主要以现金管理和二级

14、投资为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0122 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.41%，业绩比较基准收益率为 2.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未有连续二十个交易日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 290,163,167.75 33.16 其中：股

15、票 290,163,167.75 33.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 399,492,000.00 45.65 其中：债券 399,492,000.00 45.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.43 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 148,649,738.45 16.99 8 其他资产 6,801,576.43 0.78 9 合计 875,106,482.63 100.00 东海祥龙 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13

16、页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 209,289,348.56 23.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 73,802,648.25 8.45 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,219,383.60 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q