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1、1金融风险管理学习指导题目 （论述题 13、14、15 为不确定答案） 一、单选题 按照金融风险的性质可将风险划分：C ：系统性风险和非系统性风险 1. （A ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种的原因不能或者不愿准照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A:信用风险 2. 以下不属于代理业务中的操作风险的是：D:代客理财产品由于市场利率波动而造成损失。 3. （ C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善，不严密而引起的风险。 C：法律风险 4. （C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础 5. （C.转移
2、策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 6. 下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接，有效（A:风险分散 ） 7. （A ：数据仓库 ）储蓄前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 8. 被视为银行一线准备金的是（B）.B:现金资产 9. 依照“贷款风险五级分类法” ，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C） C：可疑类贷款 10. 根据巴塞尔资本协议规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C） C：8% 11. 贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B）相关。B:反向12. 信用风险的核心内容是（A）A:信贷风险
3、13. （A）是 20 世纪 50 年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济，社会预测和决策之中。A:德尔菲法 14. 1968 年的 Z 评分模式中，对风险值的影响最大的指标是：（C） C：销售收入/总资产 15. 金融机构的流动性需求具有（A）A:刚性特征 16. 资产负债管理理论产生于 20 世纪（D）D:70 年代末，80 年代初 17. 金融机构的流动性越高， （B）B:风险性越小 18. 流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。A:资产 19. 麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（B）之比。B:现值 20. 利率互换交易始于 20 世纪（D）D
4、:80 年代初。 21. 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。A:上升 22. 缺口是指利率敏感型（A）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。A:资产 23. 源于功能货币与记账货币不一致的风险是（B）B:折算风险 24. （D）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。D:硬。 25. 在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以再争得对方同意的前提下（C） ，以避免该货币可能贬值带来的损失。C：提前收汇 26. （B）的负债率，100%的债务率和 25%的清偿率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。 ）B: 20%27. 人员风险是指
5、（B）B:缺乏足够合格员工，缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险28. 下列风险中不属于操作风险的是（C）C：流动性风险 29. 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B）B:基本指标法31（B系统性风险）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。32. 20 世纪 90 年代以来，金融危机更多的以（B.货币危机）形式爆发。 33（A。GDP 增长率）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。34 我国的银行业自律组织银行业协会成立于（C 2000）年 35 下面不是网络银行的特点是（D 交易费用与物理地点相关性） 36 在电子交易过程中，
6、负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是(A 电子认证中心) 37 银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于(B 计算机安全技术的.) 238(A 国际金融工程师学会的成立)标志着金融工程学正式形成。 39 我国于 20 世纪(A 90 年代)恢复股票的发行。 40 回购协议是产生于 20 世纪 60 年代末的一种（C 短期）资金融通方式。41 期限少于一年的认股权证为（B 备兑认股权证） 42 现代意义上的金融衍生工具产生于（D 20 世纪 70 年代） 43 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（C 两平） 44 期权标的资产的价格波动越大，期权
7、的时间价值（A 越大） 45 金融衍生工具面临的基础性风险（A 市场风险） 46 信用社面临的最基本的风险（B 流动性风险） 47 下列各项，负责信用社内部审计监督是（B 监管理事会）48 金融信托投资公司的主要风险不包括（D 税务风险） 49 下列各项， （A 进口商）所承担的汇率风险主要是商业性风险。50 并购业务是证券公司(C 投资银行业务)的一项重要业务。 51 引起证券承销失败的原因包括操作风险、 （D 市场风险）和信用风险。 52 下列属于证券公司自营业务特点的是(B 以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自当) 53 证券公司的经纪业务是在（B 二级市场）上完成的。 54 下列措
8、施中不属于理赔环节风险管理措施的是（D 建立、健全风险核保制度） 55 保险公司的财务风险集中体现在（C 资产和负债的不匹配） 56 下列不属于保险资金运用风险管理的是（D 加大对异常信息和行为的监控力度） 57 流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足使银行丧失（A 清偿能力）的风险。 58 证券投资管理的首要目标（D 本金安全） 59 下列证券中，风险最小的是（B 中央政府债券） 60（A 流动性风险）是商业银行负债业务面临最大的风险。 二、多选题 1. 关于风险的定义，下列正确的是（A.B.C.D） A：风险是发生某一经济损失 B：风险是经济损失机会或损失的可能性。C：风险是经济可能
9、发生的。D：风险是经济预期与实际发生。 2. 金融风险的特征是：（A.B.C.D）A：隐蔽 B：扩散 C：加速 D：可控 3. 下列说法正确的是：（A.B.C.）A：信用风险又称为违约风险 B：信用风险是最古老也是 C：信用风险存在于一切。 4. 国家风险的基本特征有（B.D）B：发生在国际经济金融活动中 D：不论是政府，商业银行，企业，还是个人。 5. 20 世纪 70 年代以来，金融风险的突出特点是（A.B.C.）A：证券市场的价格风险 B：融机构的信用风险 C：金融机构的流动性风险。 6. 内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（A. C.D）A：有效性 C：全面性 D：独
10、立性 7. 一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（B.D,E）B：董事会合风险管理委员会 D：风险管理部 E：业务系统 8. 金融风险综合分析系统一般包括（A.B.C.D）A：贷款评估系统 B：财务报表分析系统 C：担保品评估系统 D：资产组合量化系统 9. 属于商业银行资产项目的是（A.C.D.E）A：现金资产 C：各种贷款 D：证劵投资 E：固定资产 10. 从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（A.B.C.E）A：存贷款比率 B：备付金比率 C：流动性比率 E：单个贷款比率 11. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（A.B.C.D.E）全选 12. 信贷结构调
11、整通常包括（A.C.D.E）A：产业和行业结构调整 C：区域结构调整 D：种类结构调整 E：3贷款期限和规模结构调整 13. 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（B.C.E）B：弱有效市场 C：强有效市场 E：中度有效市场 14. 在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（A.B.E）A：信用问题 B：操作问题 E：汇率问题15. 专家制度法的内容包括（A.B.C.D.E）全选 16. 按照美国标准普尔，穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（A.B.C. E）A：准备 B：会谈 C：评定 E：事后管理 17. 金融机构流动性较强的负债有（A.B.
12、C.D）A：活期存款 B：大额可转让定期存单 C：向其他金融企业拆借资金 D：向中央银行借款 18. 商业银行贷款理论的缺陷是（A.B.C.）A：没有考虑贷款需求多样化 B：没有认识到存款的相对稳定性：C：没有注意到贷款清偿的外部条件 19. 证券公司流动性风险注意来自（A.B.C.D）A：代客理财 B：自营证券业务 C：新股（债券）发行及配售承销业务 D：客户信用交易 20. 商业银行现金资产包括（A.B.C.）A：库存现金 B：在中央银行的存款 C：同业存款 21. 商业银行头寸包括（A.B.C.）A：基础头寸 B：可用头寸 C：可贷头寸 22. 利率期货的特征有（A.B.C.D）A：标准
13、化的合同条款 B：冲销交易 C：公开交易的市场 D：交易主体的另一方是交易所。 23. 利率风险的常用分析方法有（A.B.）A：收益分析法 B：经济价值分析法 24. 利率风险的主要形成有（A.B.C.D）A：重新定价风险 B：收益率曲线风险 C：基准风险 D：期权性风险 25. 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（A. C.）合成。A：借款人利率期权 C：卖出利率期权。 26. 管理利率风险的常用衍生金融工具包括（A.B.C.D.E）全选 27. 根据国际金融对外债的定义，外债的特征有（A.B.D）A：外债的当事双方应具有债权债务关系。B：外债的债权债务关系须具有契约性 D：外债的债权债务
14、关系必须是发生在居民与非居民之间的。 28. 非银行经济主体的交易风险管理方法中，商业法包括（A.B.D.E）A：选择有利的合同货币 B：加列合同条款 D：提前或推迟收付汇 E：配对 29. 银行外汇头寸管理方法有（B.D.E）B：设立合理的外汇交易头寸限额 D：及时抛补敞口头寸 E：积极建立预防性头寸 30. 折算风险的管理方法有（A. D.）A：缺口法 D：合约保值法 31. 国际上常用的借款方式有（A.B.C.D.E）全选 32. 操作风险管理框架包括（A.B.C.D.）A：战略 B：流程 C：基础设施 D：环境 33. 操作风险度量模型可以划分为（A.B.C.）A：基本指标法 B：标准
15、化方法 C：高级衡量法 34. 操作风险的主要特点有（A.B.D.）A：发生频率低，但损失大 B：单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰 D：人为因素是操作风险产生的主要原因 35 从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在 ABCD（价格、市场、业务、资本） 。36 金融危机产生的根源是 DE（脆弱性、经济危机）37 西方发达国家的金融风险防范体系包括 ABCDE38 金融风险预警指标有 ABE（金融机构、宏观、市场） 39 网络金融的安全要素包括 BCDE（机密、不可抵赖、完整、审查）40 利用互联网开展保险业务具有以下优点 ABCDE 41 网络银行操作风险可能源于 ABC（系统的可
16、靠性、客户、系统设计） 42 巴塞尔委员会把网络银行风险管理分三个步骤 ABC（评估、管理、监控） 443 金融工程学可以看做是 ABC(现代、信息、工程)44 正如若贝尔经济学奖得主默顿所说，CD （监管、税收）在过去的 20 年间是引发金融创新的主要原因。45 金融工程运用的实体工具可以划分为 ABCDE 46 金融工程常用的几种现货实体工具为 ABCD（股票、票据、回购、可转换）47 在规避风险的过程中，金融工程 技术主要运用于 AD（套期保险、套利） 48 下列各项，属于金融衍生工具的有 ABDE（远期、期货、期权、互换） 49 金融衍生工具面临的风险包括 ABCDE 50 金融衍生工具信用风险管理的过程包括 BCD（评估、控制、处理） 51 某金融机构预测未来市场利率会上升,并正确的是 AD（正缺口、增加资产，减少负债） 52 风险估价的基本方法有 ABCE（原始、重置、市场、实际） 53 金融信托投资的基本职能 AC（财产、融通） 54 金融信托风险管理原则 ACD（比例、分散、保险控制） 55 利率风险管理的方法 ABE（合理、利
