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1、1 在商业银行的经营管理过程中， （）决定其风险承受能力。A 资产规模和商业银行的风险管理水平 B 资本金规模和商业银行的盈利水平C 资产规模和商业银行的盈利水平 D 资本金规模和商业银行的风险管理水平 D2 下列关于风险的说法，正确的是（）A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B 信用风险只存在于传统的表内业务中 C 对于衍生产品而言，对收违约造成的损失一本小于生产品德名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计 D 交易对手信用评级的下降可横会给投资组合带来损失 D3 商业银行风险管理的主要策略不包括（）A 风险分散 B 风险对冲 C 风险规避 D 风险隐藏 D4 大量存款人
2、的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A 流动性 B 操作 C 法律 D 战略 C5 下列降低风险的方法中， （）是一种消极的风险管理策略。A 风险分散 B 风险规避 C 风险对冲 D 风险转移 B1衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta。C2交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A、金融头寸B、金融工具C、金融工具和商品头寸D、商品头寸C3巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（） A、操作过
3、程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险B4核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（）A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制C5失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活
4、动属于这一因素？（）A、交易不报告 B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D、有组织的劳工运动B6专家判断法中的“5C方法不考虑的因素为（）。A、债务人资本实力 B、贷款抵押品 C、经济或行业周期形势D、信贷专家的主观性D7由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A、限额管理B、贷款重组C、贷款转让D、贷款审批B8CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论
5、B9在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧D10 CreditMetrics 的核心思想是（）。 A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关A11 有关“贷款风险迁徙率这一指标，下面说法错误的是（）。A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷
6、款或交易组合在整个经济周期内的平均损失D12 有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度B、该指标是一个动态指标C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失D13 在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力D、以上均不对A14 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
7、B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息C15 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）。A、保证人的资格B、保证人的贷款规模C、保证的法律责任 D、保证人的财务实力B16 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配中的资本是指（）。A、所预计的下一年度的银行资本B、本年度的银行资本C、所预计的未来三年的银行资本D、过去三年间的银行资本A17 （）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险
8、指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制C18 在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（）。A、速动比率B、存货周转率 C、资产负债率D、权益比率B19 与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。A、区域风险B、行业风险C、管理层风险 D、产品风险A20 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信C、主办银行牵头，建立集团客户小组 D、尽量少用抵押，争取多
9、用保证E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易BCE21 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。A、统计模型B、VAR 法 C、历史违约经验D、外部评级映射E、五级分类法ACD22 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。A、贷款期限B、贷款担保C、贷款金额D、贷款人规模 E、贷款费用ABCE23 以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。 A、国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险 B、主权评级涉
10、及政治、经济、文化等多方面的内容C、由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的 D、国家主权评级需要非常多的经验判断E、对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法BDE24 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A、盈利能力分析B、杠杆比率分析 C、现金流量分析D、效率分析E、流动比率分析ABCE25 对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。A、确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势B、监测对合同条款的遵守情况 C、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势 D、识别合同还款的违约情况，并及
11、时对潜在的有问题授信进行分类E、对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序ABCDE26 为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。A、抵押B、担保C、总收益互换 D、信用违约互换E、信用价差衍生产品ABCDE27 在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、外部融资B28 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于() A、金融衍生品的交易B、市场整体流动性风险的加大C、宏观经济背景的恶化D、商业银行自身管理或技术上存在的问题D29 现金头寸指标
12、公式的正确表述是()A、 （现金头寸+应付贷款）/总资产 B、 （现金头寸应收存款）/总资产 C、 （现金头寸+应付贷款）/净资产 D、 （现金头寸+应收存款）/总资产D30 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4 年。根据久期分析法，如果年利率从 8%上升到 8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()A、损失 13 亿B、盈利 13 亿C、损失 42.6 亿 D、盈利 42.6 亿A31 在银行的组织架构中， （）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、
13、法律风险管理部门B32 法律风险的特征包括（）。A、法律风险是一种特殊类型的操作风险B、法律风险的分布非常广泛C、法律风险是一种需要计提资本的风险D、以上都是D33 当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A、银团贷款B、共同投资C、国别限额D、以上都不是A34 以下不影响流动性风险的因素是()A、利率结构B、分布结构C、资产负债期限结构D、币种结构A35 （）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目
14、的是防止出现重大损失事件。A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划B36 商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性B37 1976 年，美国进出口银行对 37 家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（）。A、结构定性分析和完全定性分析B、结构定性分析和清单分析C、清单分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析B38 进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域
15、分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A、情景分析B、压力测试C、融资渠道管理D、应急计划C39 （）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是B40 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制B41 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制A42 商业银行内部控制的主体是（）。 A、董事会B、监事会C、高级管理层 D、银行内部的各个部门及
16、其人员D43 商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（）。A、商业银行 B、专家C、债务人D、客户A44 下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、 巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3 个基点中的较高者C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5 年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好D45 在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据D46 在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（）。A、营销人员B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员A47 下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是
