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1、1 广东外语外贸大学国际经济贸易学院计量经济学 20092010 学年第一学期期末考试试卷（A）考核对象：时间： 120 分钟班级：学号：姓名：成绩：设经典多元线性回归模型为：niXXXYikikiiiiii, 2, 1,22110一、单项选择题（每题2 分，共 40 分）1. 在下列各种数据中， （）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据B. 横截面数据C计算机随机生成的数据D. 虚拟变量数据2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是（） 。ATSSRSS+ESS BTSS=RSS+ESS CTSSRSS+ESS DT
2、SS2=RSS2+ESS23. 根 据 样 本 资 料 估 计 得 出 人 均 消 费 支 出Y 对 人 均 收 入X 的 回 归 模 型 为iiXYln75.000.2?ln，这表明人均收入每增加1，人均消费支出平均来说将增加（） 。A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 4. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS 估计是（） 。A. 无偏、有效估计量B. 无偏、非有效估计量C. 有偏、有效估计量D. 有偏、非有效估计量5. 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（） ，其中 k 为解释变量的个数。A. n k+1 B. nk
3、+1 C. n 30 D. n3(k+1) 6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在 ( ) 。A. 多重共线性B. 异方差性C. 序列相关D. 高拟合优度7. 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（） 。A. 可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B. 1 ,02RC. 可决系数 R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. 可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响8. 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（ Y 代表消费支出；X 代表可支配收
4、入；D 表示虚拟变量） 。 （）A. iiiiXDY110B. iiiiiXDXY1210C. iiiiiXDDY22110D. iiiDY2 9. 设 x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( ) 。A02121xxB. 02 1xexC为随机变量,0 21 21xxD. 02 1xex10. 在 DW 检验法中，不能判定的区域是（） 。A. 0DW dl，4-dlDW4 B. duDW 4-duC. dlDWdu，4-duDW4-dlD. 上述都不对11. 需求函数与供给函数构成的联立方程模型ttttttttttSDPbPbbSWaPaaD212101210中内生变量和先决变量 (含常数
5、项 )的个数分别为（） 。A. 3 和 2 B. 2和 4 C. 4 和 1 D. 1和 4 12. 先决变量是 ( )的合称。A. 外生变量和滞后内生变量B. 内生变量和外生变量C. 外生变量和虚拟变量D. 解释变量和被解释变量13. 下列说法正确的是（）A. 异方差是样本现象B. 异方差是一种随机误差现象C. 异方差是总体现象D. 时间序列更易产生异方差 14. 设 k 为经典多元回归模型中解释变量的个数，n 为样本容量 , 则对总体回归模型进行显著性检验 (F 检验 ) 时构造的F 统计量为 ( ) 。A. )1/()/(kRSSknESSF B. )1/()1 (/22knRkRC.
6、) 1/()1 ()/(22kRknRD. )/()1/(knRSSkESS15. 对于一个经典多元线性回归模型，若将一个具有m 个特征的质的因素引进计量经济模型，则虚拟变量数目为( )。A. m B. m-1 C. m-2 D. m+1 16. 在修正序列自相关的方法中，不正确的是（） 。A. 广义差分法B. 普通最小二乘法C. 一阶差分法D. Durbin 两步法17. 个人保健支出的计量经济模型为：iiiiXDY10，其中Yi为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量； ，大学以下大学及以上0,1iDi满足经典模型假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（） 。A. iiiiXDXYE
7、0) 0,|(B. iiiiXDXYE10) 1,|(C. 10D. 03 18. 设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为M=0+1Y+ 2r+，又设1?、2?分别为1、2的估计值，则根据经济理论，一般来说( ) 。A. 1?应为正值，2?应为负值B. 1?应为正值，2?应为正值C. 1?应为负值，2?应为负值D. 1?应为负值，2?应为正值19. 经典多元线性回归分析中的RSS 反映了（） 。A应变量观测值总变差的大小B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差DY 关于 X 的边际变化20. 加权最小二乘法是（）的一个特例。A. 广义差分法B
8、. 普通最小二乘法C. 广义最小二乘法D. 两阶段最小二乘法二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）1. 一元线性回归模型Yi=0+1Xi+i的基本假定包括（） 。A. 0)(iEB. （常数）2)(iVarC. )(0),(jiCovjiD. ) 1 ,0( NiE. 0),(iiXCov2. 下列说法不正确的是（） 。A. 多重共线性是总体现象B. 多重共线性是完全可以避免的C. 多重共线性是一种样本现象D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E. 只有完全多重共线性一种类型3. 用于进行广义差分变换的自相关系数的估计方法有（） 。A科克伦 -奥科特迭代法B杜宾两步法C加权最小二乘
9、法D回归法EDW 法4. 可决系数的公式为（） 。A TSSRSSB. TSSESSC. TSSRSS1D. RSSESSESS5. Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（） 。A. 单调型异方差B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4 的观测值删除掉E除了异方差外，其它假定条件均满足4 三、判断题（判断下列命题正误，并简要说明理由）（每题 3 分，共 15 分）1. 在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。2. 假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因
10、此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。3. 一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一 致的。4. 在经典多元线性回归分析中，随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。5. 如果经典多元线性回归模型（CLRM ）中的随机干扰项不服从正态分布，那么，参数的OLS 估计量将是有偏的。四、计算题（每题10 分，共 30 分）1 美国各航空公司业绩的统计数据公布在华尔街日报1999 年年鉴 （The Wall Street Journal Almanac 1999 ）上。航班正点到达的比率和每10 万名乘客投诉的次数的数据如
11、下: 航空公司名称航班正点率（ %） （X）投诉率（次 /10 万名乘客）（Y）西南 (Southwest)航空公司81.8 0.21 大陆 (Continental)航空公司76.6 0.58 西北 (Northwest) 航空公司76.6 0.85 美国 (US Airways) 航空公司75.7 0.68 联合 (United) 航空公司73.8 0.74 5 美洲 (American)航空公司72.2 0.93 德尔塔（ Delta）航空公司71.2 0.72 美国西部 (Americawest) 航空公司70.8 1.22 环球 (TWA) 航空公司68.5 1.25 利用EView
12、s 估计其参数结果为：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/11/09 Time: 19:12 Sample: 1 9 Included observations: 9 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.017832 1.052260 5.718961 0.0007 X -0.070414 0.014176 -4.967254 0.0016 R-squared 0.778996 Mean dependent var 0.797778 Adjusted R
13、-squared 0.747424 S.D. dependent var 0.319991 S.E. of regression 0.160818 Akaike info criterion -0.623958 Sum squared resid 0.181037 Schwarz criterion -0.580130 Log likelihood 4.807811 F-Statistic 24.67361 Durbin-Watson stat 2.526971 Prob(F-Statistic) 0.001624 (1)求出描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程；(2)对估计
14、的回归方程的斜率作出解释；(3)如果航班按时到达的正点率为80%，估计每10 万名乘客投诉的次数是多少？2. 经济理论指出，家庭消费支出(Y) 不仅取决于可支配收入(X1)，还决定于个人财富(X2 )，即可设定如下回归模型：iiiiXXY22110据统计资料，使用Eviews，可得如下估计结果：Dependent Variable: Y 6 Method: Least Squares Date: 06/11/09 Time: 19:12 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statis
15、tic Prob. C 245.5158 69.52348 3.531408 0.0096 X1 0.568425 0.716098 0.793781 0.4534 X2 -0.005833 0.070294 -0.082975 0.9362 R-squared 0.962099 Mean dependent var 1110.000 Adjusted R-squared 0.951270 S.D. dependent var 314.2893 S.E. of regression 69.37901 Akaike info criterion 11.56037 Sum squared resi
16、d 33694.13 Schwarz criterion 11.65115 Log likelihood -54.80185 F-Statistic 88.84545 Durbin-Watson stat 2.908254 Prob(F-Statistic) 0.000011 试回答下列问题: （1）模型是否存在多重共线性？为什么？（2）模型中是否存在自相关？为什么？（3）如果要检验模型的异方差性，主要有哪几种方法？在 0.05 显著性水平下，dl 和 du 的显著性点k=2 k=3 n d1 du d1 du 19 1.18 1.40 1.08 1.53 20 1.20 1.41 1.10 1.54 21 1.22 1.42 1.13 1.54 7 3. 考虑以下凯恩斯收入决定模型：tttttttttttGICYYYIYC2122212011110其中， C消费支出，I投资支出，Y收入， G政府支出。（1）导出模型的简化型
