国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

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1、国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 1 页共 14 页 国 泰 黄金 交 易型 开 放式 证 券投 资 基金 联 接基 金 2017 年第 3 季度 报 告 2017 年 9 月 30 日 基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司 基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司 报 告送 出日期 ： 二 一七 年十 月二十 七日国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2 1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对其 内

2、容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组 合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募

3、 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简 称 国泰黄 金 ETF 联接 基金主 代码 000218 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 46,798,735.08 份 投资目 标 紧密跟 踪黄 金资 产的 表现 ，追求 跟踪 误差 的最 小化 。 投资策 略 本基金 为国 泰黄 金 ETF 的联接基 金。 国泰 黄 金 ETF 主要 采取被 动式 管理 策略 来跟 踪黄金 资产 的

4、价 格。 本基 金主要 通过投 资于 国泰 黄 金 ETF 实现对 黄金 资产 的紧 密跟 踪， 追 求日均 跟踪 偏离 度不 超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。 在投资 运作 过程 中， 本 基 金将在 综合 考虑 合规、 风 险、 效 率、 成 本等 因素 的基 础上 ， 决定 采用 一级 市场 申购 赎回的国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 3 方式或 二级 市场 买卖 的方 式投资 于国 泰黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 。本 基金 还将适 度参 与目 标 ETF 基金份 额交易 和申 购、 赎回 的组 合套利

5、，以 增强 基金 收益 。 本基金 投资 于目 标 ETF 的方式以 申购 和赎 回为 主， 但在目 标 ETF 二级市场 流动 性较 好的情 况下 ， 为 了更 好地 实现本 基金的 投资 目标 ， 减 小与 业绩比 较基 准的 跟踪 误差 ， 也可 以通过 二级 市场 交易 买卖 目标 ETF 。 业绩比 较基 准 上海黄 金交 易所 挂盘 交易 的 Au99.99 合 约收 益率 95%+ 银 行活期 存款 税后 收益 率 5% 风险收 益特 征 本基金 主要 投资 对象 为国 泰黄 金 ETF ， 预期风 险收 益水平 与黄金 资产 相似 ， 不同 于 股票基 金、 混合 基金、 债

6、券基金 和货币 市场 基金 。 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 国泰黄 金 ETF 联接 A 国泰黄 金 ETF 联接 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 000218 004253 报告期 末下 属 分 级基 金的 份 额总额 45,779,755.59 份 1,018,979.49 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 基金主 代码 518800 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日 基金份

7、 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2013 年 7 月 29 日 基金管 理人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 4 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪黄 金资 产的 价格 变化， 追求 跟踪 误差 的最 小化。 投资策 略 本基金 采取 被动 式管 理策 略。 为更 好地 实现 投资 目 标， 紧密 跟踪黄 金资 产的 价格 变化 ， 本基金 可从 事黄 金租 赁 业务 、 黄 金互换 业务 及投 资于 黄金 现货延

8、 期交 收合 约等 ， 以 期降低 基 金运营 费用 的拖 累， 降 低 跟踪误 差水 平 。 本 基金 进 行保证 金 交易只 能用 于风 险管 理或 提高资 产配 置效 率。 正 常 市场情 况下， 本基 金的 风险 管理 目标是 追求 日均 跟踪 偏离 度不超过 0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。 当基 金跟 踪误 差超 过了上 述范围 时， 基 金管 理人 应 采取合 理措 施 ， 避 免跟 踪 误差的 进 一步扩 大。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 上海黄 金交 易所 挂盘 交易 的 Au99.99 合约 。 风险收 益特 征 本基金 主要 投资

9、 对象 为黄 金现货 合约 ， 预 期风 险收 益水平 与 黄金资 产相 似， 不同 于股 票基金 、 混 合基 金、 债券 基金和 货 币市场 基金 。 3 主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 国泰黄 金 ETF 联接 A 国泰黄 金 ETF 联接 C 1. 本期 已实 现收 益 662,705.47 6,796.36 2. 本期 利润 1,310,375.06 10,228.59 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0180 0.0167 4. 期末 基

10、金 资产 净值 48,399,890.54 1,083,590.28 5. 期末 基金 份额 净值 1.0572 1.0634 注： (1) 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 5 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3

11、.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国泰黄金 ETF 联接 A ： 阶段 净值增 长率 净值增 长率 标准差 业绩比 较基 准收益 率 业绩比 较基 准收益 率标 准差 过去三 个月 1.32% 0.51% 1.52% 0.51% -0.20% 0.00% 2、 国泰黄金 ETF 联接 C ： 阶段 净值增 长率 净值增 长率 标准差 业绩比 较基 准收益 率 业绩比 较基 准收益 率标 准差 过去三 个月 1.62% 0.50% 1.52% 0.51% 0.10% -0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计

12、净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国泰黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 4 月 13 日至 2017 年 9 月 30 日) 1 国 泰黄 金 ETF 联接 A ： 国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 6 注：本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年 4 月 13 日，在 6 个月 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比例 符合合 同约 定。 2 国 泰黄 金 ETF 联接

13、C ： 注：本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年 4 月 13 日，在 6 个月 建仓 期结 束时 ，各 项资产 配置 比例 符合合 同约 定。 自 2017 年 5 月 2 日 起， 本基 金增 加 C 类基 金份 额并 分别 设 置对应 的基 金代 码。 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 艾小军 本基金 的基金 经理、 国泰上 证 180 金融 ETF、国 泰黄金 ETF、国 2016-04-13 - 16 年 硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月

14、在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分析师 ；2006 年 9 月至 2007 年 8 月 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任应用 分析 师； 2007 年 9 月至 2007 年 10 月 在平 安资 产管 理有 限公司 任量化 分析 师； 2007 年 10 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司， 历 任金融 工程分 析师、 高级 产品 经理 和基金国泰黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 7 泰深证 TMT50 指数分 级、国 泰沪深 300 指 数、国 泰上证 180 金 融 ETF 联接、 国泰中 证军工 ETF

15、、国 泰中证 全指证 券公司 ETF、国 泰策略 价值灵 活配置 混合、 国泰策 略收益 灵活配 置混 合、国 泰国证 航天军 工指数 （LOF ） 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 （LOF ） 、国泰 量化收 益灵活 配置混 合、国 泰宁益 定期开 经理助 理。2014 年 1 月起 任国泰 黄金交 易型 开放 式证 券投 资基金、 上证 180 金融交易型 开放式指 数 证券投 资基 金、 国 泰上 证 180 金融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联接基金的基金经理，2015 年 3 月起兼 任国 泰深 证 TMT50 指数分 级证券 投资 基金 的基 金经

16、理， 2015 年 4 月 起兼 任国 泰沪 深 300 指数证 券投资 基金 的基 金经 理， 2016 年 4 月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理，2016 年 7 月 起兼 任国 泰中证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理， 2017 年 3 月至 2017 年 5 月 兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理，2017 年 3 月 起 兼 任 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国