计量经济学试卷01

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1、上 海 金 融 学 院_计量经济学_课程 代码：_33330155_非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时: _90_ 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸 一、名词解释（每个3分，共12分）单积；多重共线性；伪回归；格兰杰因果性检验二、单项选择题（每题2分，共20分）1已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 802te，估计用样本容量为 24n，则随机误差项 tu的方差估计量为( B)。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.362、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（D） 。A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C

2、.差分法 D.工具变量法3下列检验中用来检验线性回归结构稳定性的是（ A ）A邹检验 B戈德-匡特检验C格兰杰检验 DDW 检验4、某商品需求函数为 uxbyii10，其中 y为需求量， x为价格。为了考虑“地区” （农村、城市）和“季节” （春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ C） 。 A.2 B.4 C.5 D.65已知模型的形式为 uxy21,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW统计量为 0.6453,则广义差分变量是( B )A. 1tt,1tt x6453.0y6453.0 B. 1tt1tt x674.0,y674.0C. tt

3、ttx D. tttt 556、对模型 Yi=0+1X1i+2X2i+i 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能( A ) A.1=2=0 B.10,2=0 C.1=0,20 D.10,20 7某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ C ） 。A1 阶单整 B 3 阶单整 C2 阶单整 D以上答案均不正确8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(B )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 9.设 k为回归模型中的参数个数（包括截距项） ，n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的

4、 F统计量为（A） 。A. )/(1knESRFB. )/(11knESRFC. D.10.根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y对人均收入 X的回归方程为XYln75.0.2ln)，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（C） 。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%三、多选题（每题2分，共10分）1.下列哪些形式是正确的（BEFH） 。A. XY10 B. XY10C. D. E. 10 F.E10)(G. Y H. eYI. eX10 J. X10)(2、对模型 Yi=0+1X1i+2X2i+i 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则可能( BCD ) A.

5、1=2=0 B.10,2=0 C.1=0,20 D.10,203下列检验中用来检验异方差的是（ BC+怀特检验，帕克检验 ）AT 检验 B戈德-匡特检验 C格里瑟检验 D格兰杰检验 EF 检验4、消除误差序列相关的方法有（ ABCD ）A一阶差分法 B广义差分法 C柯奥迭代法 D杜宾两步法 E加权最小二乘法 5经济计量模型的应用方向是（ABCD） 。A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析四、计算和分析题（14 分+10 分+8 分）：1、设某商品的需求量 Y（百件） ，消费者平均收入 1X（百元） ，该商品价格2X

6、（元） 。经 Eviews软件对观察的 10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为 ）VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT C 99.469295 13.472571 7.3830965 X1 2.5018954 0.7536147 （ 3.31986 ) X2 - 6.5807430 1.3759059 （-4.78284 ） R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var 19.57890S.E

7、of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915Durbin-Watson stat 1.142593 F statistics （ ）完成以下问题：（至少保留两位小数） （ 7,025.t=2.365；F 0.05 (2,7)=4.74）1写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。Y=2.5018954 X1-6.5807430X2 +99.4692952解释偏回归系数的经济含义。经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加 100元，商品需求平均增加 250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高 1元，商品平均减少

8、658件。3.计算 t统计量，并说明其含义。t1 = 2.5018954 * 0.7536147 = 3.31986 7,025.t=2.365t2 = - 6.5807430 * 1.3759059 = -4.78284 -t2 7,025.t=2.365在 95%的置信水平下，消费者收入和商品价格对于商品需求的影响是显著的4估计调整的可决系数(Adjusted R- squared)。Adjust R2 = 1- (n-1)/(n-k-1)(1-R2) = 1-9/7*(1-0.949336) =0.9348605在 95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。F = 65.5842 F0.

9、05(2,7) = 4.74 显著2、已知收入模型： =500+20t+60D1+500D2m其中 m为收入，t 为时间， D1为针对性别的虚拟变量，性别为男时等于 1； D2为针对是否念过大学的虚拟变量，念过时等于 1, 没念过时等于 0，根据模型计算上面各人的收入。t 性别 学历小强 200 男 大学小红小兵 小芳 小琳 220250200200女男女女大学初中大学初中小强收入=500+20200+60+500=5060 (2 分)小红收入=500+20220+500=5400 (2 分)小兵收入=500+2025060=5560 (2 分)小芳收入=500+20200+500=5000

10、(2 分)小林收入50020200=4500(2 分)3、根据我国 19782000年的财政收入 Y和国内生产总值 X的统计资料，可建立如下的计量经济模型： Y198.0647.5（2.5199） （22.7229）2R0.9609， ES.731.2086， F516.3338， WD.0.3474请回答以下问题：（临界值 2Ld， 3.U）（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，画出图判断。五、简答题（10分+10分+6分=26分）1、简要叙述戈德菲尔德-夸特检验的目的和基本思路和评价。2. 试述阿尔蒙估计的基本思路和步骤（试以M=2为例说明）？3时间序列数

11、据和横截面数据有何不同？试举例说明上 海 金 融 学 院_计量经济学_课程 代码： 33330155非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时:_90_ 分钟注：本课程所用教材，教材名：_计量经济学_ 主编：_谢识予_ 出版社： _复旦大学出版社_ 版次：_第二版_ 答案及评分标准 一、名词解释（12 分）1、这种经过 d 次差分才平稳的时间序列，称为 d 阶“单积” 的，并记为I(d)2、模型的解释变量之间很可能存在某种程度的线性关系。这时候称多元线性回归模型存在多重共线性问题。 3、时间序列严重非平稳，分析结果完全无效， t、 F值等指标却仍然很正常，模型的显著性和拟合程度看起来都很好。这种问题

12、通常称为“伪回归” 问题。4利用经济关系发挥作用的时间差和滞后效应，根据经济变量各自的前期指标（滞后变量反映）相互在解释、影响对方指标中的显著程度，来判断因果关系的存在性和方向。二、单项选择(20 分)1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9. A 10.C三、多项选择题（10 分）1. BEFH 2.BCD 3.BC 4.ABCD 5.ABCD四、计算和分析题（14 分+10 分+8 分）：1、(1) 210XY= 99.46929+2.508195 1X-6.580743 2 （2 分）(2)经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加 100元，商品需求平均增加 250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高 1元，商品平均减少658件。 （2 分）(3) 0:10:1 1St= 7536.89 = 3.3199Qt 7,025.=2.365 拒绝假设 0:1，接受对立假设 0:1 经济意义：在 95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。 （2 分）0:200:212St= 3759.846 = -4.7827Qt 7,05.=2.365 拒绝假设 0: