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1、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金2017 年第 3 季度报告2017 年 9 月 30 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2017 年 10 月 25 日深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 2 页 共 13 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金简称 深 F60ETF场内简称 深 F60基金主代码 159916交易代码 159916基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日报告期末基金份额总额 39,566,039.00 份投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
3、实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率风险收益特征本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国民生银行股份有限公司深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 3 页 共 13 页 3 主
4、要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 2017 年 9 月 30 日 ）1.本期已实现收益 2,570,289.932.本期利润 6,867,019.253.加权平均基金份额本期利润 0.18364.期末基金资产净值 136,353,582.405.期末基金份额净值 3.44621、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
5、。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率标 准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 5.59% 0.82% 3.95% 0.83% 1.64% -0.01%深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明薛玲 本
6、基金的基金经理 2017 年 9月 28 日 - 4薛玲女士，博士。2009 年5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013 年 4 月至深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 5 页 共 13 页 2015 年 8 月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015 年 9 月加入我公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任 ETF 及其联接基金的基金经理；2017 年 5月 27 日起任建
7、信鑫盛回报基金的基金经理；2017 年9 月 13 日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金经理；2017 年 9 月28 日起任深证基本面60ETF 及其联接基金的基金经理。路龙凯 本基金的基金经理 2016 年 4月 11 日 2017 年 9月 28 日 7路龙凯先生，硕士。2008年 8 月至 2011 年 11 月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作，历任主办、主管；2011 年11 月至 2012 年 4 月在中诚信国际信用评级有限公司工作，任结构融资分析师；2012 年 5 月至 2015 年 4 月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作，历任初级研究员、研究员、投资经
8、理；2015 年 4 月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016 年 4 月 11 日至2017 年 9 月 28 日任深证基本面 60ETF 及其联接基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法 、 证券投资基金法 、其他有关法律法规的规定和深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同的规定。深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行
9、情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法 、 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 、 证券投资基金公司公平交易制度指导意见 、 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法 、 异常交易管理办法 、 公司防范内幕交易管理办法 、 利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
10、4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内，本基金跟踪误差主要来自于成分股的大比例分红以及所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。指数成份股的大比例分红在给基金带来超额收益的同时很大程度上增加了基金的跟踪误差。权重结构上的差异主要源自以下四个部分：第一，股票数量的舍入取整；
11、第二，适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数；第三，参与新股申购；第四，部分股票的停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率 5.59%，波动率 0.82%，业绩比较基准收益率 3.95%，波动率0.83%。深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 7 页 共 13 页 5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）1 权益投资 135,689,487.94 99.08其中：股票 135,689,487.9
12、4 99.082 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 1,259,488.22 0.928 其他资产 3,032.03 0.009 合计 136,952,008.19 100.00股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 2,443,
13、966.20 1.79B 采矿业 2,109,584.88 1.55C 制造业 80,270,724.26 58.87D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,472,741.34 1.08E 建筑业 1,315,730.00 0.96F 批发和零售业 4,589,640.00 3.37G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 20,486,287.74 15.02K 房地产业 20,508,081.73 15.04L 租赁和商务服务业 606,392.00 0.44深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 8 页 共
14、 13 页 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 1,666,835.23 1.22O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 135,469,983.38 99.351、合计项不含可退替代款的估值增值。2、以上行业分类以 2017 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 - -B 采掘业 - -C 制造业 175,635.07 0.13
15、D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.02E 建筑业 - -F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.01S 综合 - -合计 219,504.56 0.16以上行业分类以 2017 年 9 月 30 日的中国证监会行业分类标准为
16、依据。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。深 F60ETF2017 年第 3 季度报告第 9 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（）1 000002 万科 A 573,503 15,054,453.75 11.042 000651 格力电器 370,262 14,032,929.80 10.293 000333 美的集团 232,406 10,270,021.14 7.534 000001 平安银行 796,349 8,847,437.39 6.495 000858 五粮液 84,391 4,833,916.48 3.556 000338 潍柴动力
