商业银行经营管理学试卷

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1、商业银行经营学一.名词解释1.信用创造：商业银行通过吸收活期存款、发放贷款，从而增加银行资金来源、扩大社会货币供应量。信用创造是商业银行的主要职能之一，是区别于其他金融机构的一个重要特点。2.融资缺口模型：银行根据对利率波动趋势的预测，利用利率敏感资金的配置组合技术，在不同阶段运用不同的缺口策略以获取更高收益的一种模型。3.负债：在经营活动中尚未偿还的经济义务，须用自己的资产或提供的劳务去偿付，其是商业银行重要来源，包括主动负债和被动负债。4.再贴现：商业银行在需要资金时将自己已贴现但尚未到期的商业票据交给央行，央行按一定的贴现率扣除一部分资金，然后将剩余资金贷给商业银行的一种行为。5.头寸调

2、度：在正确预测头寸变化趋势基础上，及时灵活地调节头寸余缺，保证资金短缺时，能以最低成本和最快速度调入所需资金；资金短缺时，能及时调出头寸，获取较高收益。二.单项选择(1).下列不属于创立商业银行的程序的是（ D ） 。A.申请登记 B.招募股份 C.验资营业 D.进行市场调查(2). 下列属于信用中介的作用的是（ A ） 。A.将闲散资本得到充分利用B.节约了流通费用C.降低银行的筹资成本，扩大银行的资金来源D.将长期资金转化为短期资金(3).下列关于商业银行经营的“三性”目标错误的是( C )。A.安全性 B.流动性 C.创新性 D.盈利性(4).（ D ）是资金运用。A.活期存款 B.发行

3、债券 C.短期借入款 D.贷款(5).固定资产投资不包括（ B ） 。A.土地 B.现金 C 设备 D.营业用房(6).预期收入理论是一种（ D ） 。A 资产负债外管理理论 B 资产负债综合管理理论 C 负债管理理论 D 资产管理理论(7).巴塞尔协议规定，银行核心资本比率应大于或等于（ A ） 。A.4% B.1.25% C.8% D.50%(8).我国商业银行法规定银行的贷款/存款比率不得超过（ B ） 。A100% B75% C50% D25% (9).下列不属于资本外部筹集方法的是（ C ） 。A.发行普通股 B.发行优先股 C.增加准备金 D.发行资本票据和债券(10).应有利于货

4、币供求平衡、生产和消费关系的调整、商品供应和货币购买力矛盾的缓和指的是存款工具创新的（A）原则。A.社会性 B.规范性 C.连续性 D.效益型(11). 为获取存款这一资金来源而发生的一切支出属于（D)A.利息成本 B.营业成本 C.可用资金成本 D.资金成本(12).下列不属于现金资产的构成的是（A ）A.贷款发放资金 B.库存现金 C.在央行的存款 D.存放同业存款(13).下列选项中资金来源不包括（D ） A.存款增加 B.贷款本息的回收 C.债券变现及到期 D.收购股份(14).现金资产总量应保持在适当规模上是现金资产管理原则的（C）A.流量适时调节原则 B.安全保障原则 C.总量适度

5、原则 D.保证流动性原则(15).“准备金存款”账户指的是（A）A.“缴来一般存款”和“备付金存款 ”两个账户合并 B.“缴来一般存款”账户C.“备付金存款”账户D.法定准备金和超额准备金三.多项选择题1.商业银行职能主要包括（ ABCD ） 。A 信用中介职能 B 支付中介职能 C 信用创造职能 D 金融服务职能2.资产管理的方法主要有（ABC） 。A 资金总库法 B 资金分配法 C 线性规划法 D 储备头寸管理法3.巴塞尔协议的核心资本包括（BD） 。A.普通准备金 B.公开储备 C.非公开储备 D.股本 4.提高我国商业银行资本充足比率的措施有（ABCD） 。 A 增加核心资本 B 增加

6、附属资本 C 发行长期债券 D 增提普通准备金 5.我国商业银行不良资产产生的主要原因有：（ABCD ）A 商业银行经营管理的影响 B 宏观经济体制的影响 C 政策性贷款的影响 D 社会信用环境的影响 6.商业银行的现金资产一般包括（ ABCD ） 。A 存放同业存款 B 在途资金 C 库存现金 D 在中央银行存款 7.传统负债业务包括（BCD）A.特种储存存款 B.活期存款 C.定期存款 D.储蓄存款8.短期借入负债的主要来源有（ABCD）A.向央行借款 B.转抵押 C.转贴现 D.银行间相互拆借资金 9.下列属于资金来源的是（BC）A.新发放贷款 B.存款增加 C.发行新股 D.购买债卷1

7、0 按照贷款五级分类法，属于不良贷款的贷款种类为（ BCD ） 。A 关注类贷款 B 次级类贷款 C 可疑类贷款 D 损失类贷款4.简答题1.简述商业银行的负债管理方法答：该法的核心内容：通过从市场借入资金，调整负载流动性，以此满足资产的需要，从而扩大负债与资产规模。主要有两种方法：储备头寸管理方法和全面负债管理方法。储备头寸管理方法指银行借入资金来满足其短期流动性需要，即借入资金补充以及准备，以满足客户现取和贷款需求。全棉负债管理方法指银行用借入资金持续地扩大资产规模。2.简述巴塞尔协议的三大支柱答：第一，对银行提出了最低资本要求，核心是通过监管资本激励促使银行积极采用现代风险计量技术和风险

8、缓释手段提高银行经营管理的稳健性。第二，加大对银行监管的力度。监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。第三，对银行实行更严格的市场约束。核心是要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。3.简述金融债券的分类答：第一、资本性金融债券，包括可转换债券和可分离债券。第二、一般性金融债券，包括担保和信用债券、固定利率和浮动利率债券、普通累进利率和贴现金融债券以及付息和一次性还本付息金融债券。第三、国际金融债券，包括外国金融债券、欧洲金融债券以及平行金融债券。4.简述头寸调度的主要渠道答：同行拆借、短期证券回购及商业票据交易、总行分行间的资金调度、通过央行融通

9、资金、出售中长期证券以及出售贷款和固定资产。5.论述题1.“对商业银行来说存款越多越好” ，你认为这句话对不对？谈谈你对这种说法的理解。答：我认为这句话不对。对于商业银行来说，存款量应该限制在其贷款可以发放的程度以及吸存成本和管理负担之承受能力的范围之内。即存款规模的控制要以资金在多大程度上被实际运用于贷款和投资为评判标准。存款过多可能给银行背上存差的净付息的包袱。存款规模越大，银行为服务客户存款而支付的费用也越高，其中支付给客户的利息升高，营业成本也升高；存款增加了，银行风险也增加了，风险成本也即增加，所以存款规模不是越大越好，当存款期限结构既能满足资产业务的要求，又能适当降低成本；存款品种

10、结构既能满足资产结构的要求，又能满足客户多样化需求，其规模才是合理的。2.谈谈你对商业银行“三性”经营原则的认识 答：商业银行经营管理的目标就是保证资金的安全，保持资产的流动，争取最大盈利。这又简称为“三性”目标，即安全性、流动性和盈利性。一、安全性目标是能随时应付客户提存，使客户对银行保持坚定的信任。商业银行面临很多风险，比如信用风险、市场风险、操作风险，因此商业银行把安全性放在首位。所以商业银行必须做到以下几点：合理安排资产规模和结构，注重资产质量；提高自有资产在全部负债中的比重；必须遵纪守法，合法经营。二、流动性目标是商业银行保持随时能以适当的价格取得可用资金的能力，流动性是指资产的变现

11、能力，商业银行要保持足够的流动性，以适当的价格取得可用资金的方法有两种：实现资产变现和通过负债的途径。流动性最高的资产主要有：库存现金、在中央银行的超额准备金存款、在其他银行的活期存款。三、盈利性目标是商业银行实现充实资本、增强实力、巩固信用、提高竞争力的基础，这是商业银行经营活动的最终目标。实现盈利性目标的途径有：尽量减少现金资产，扩大盈利资产比重；以尽可能低的成本，取得更多的资金；减少贷款和投资损失；加强内部经济核算，提高银行员工劳动收入，节约管理费用开支；严格操作规程，完善监管机制减少事故和差错。6.计算题1.某商业银行按 6.5%的利率可吸收 30 万的存款；如果利率为 7.0%可吸收

12、 50 万的存款；利率为 7.5%可吸收 70 万的存款；利率为 8.0%可吸收 90 万的存款;率为 8.5%可吸收110 万的存款。该银行预计可讲存款投资，且收益率为 10%。问银行应该为客户提供那种存款利率?答：边际成本计算：如利率从 6.5%升至 7.0%，筹资由三十万增至五十万，边际成本为：50*7%30*6.5%=1.55（万）边际成本率计算：如利率从 6.5%升至 7.0%，边际成本率为：1.55/（5030）=7.75%其他计算类似，计算结果如下表故，选择提供存款利率为 7.0%时利润最高。2.某商业银行资产负债表、资产久期、负债久期以及久期缺口的初始状态为：市场价值 利率%

13、久期工商贷款 110 12 0.6消费贷款 50 15 1.2不动产贷款 35 13 2.25中短期贷款 20 6 1.5长期债券 90 10 7.49大额定期存单 90 6 1.94其他定期存单 100 7.2 2.75其他债务工具 60 9 3.92股份 30假设资产与负债市场利率都从 7%上升到 8%。试说明如何运用久期缺口管理银行的资产组合与负债组合。答：总资产久期 =（0.6110+1.250+2.2535+1.5 20+7.4990）305=2.98 年总负债久期 =（1.94 90+2.75100+3.9260）250=2.74 年久期缺口 = 2.98-2503052.74=0

14、.73 年利率变化后银行净值变化计算公式为：银行净值变化 = -DA r/（1+r）A-D Lr/（1+r）L= -2.980.01（1+0.07）305-2.740.01（1+0.07）250= -2.09 亿结论：由于银行负债的久期小于资产的久期，利率的上升使得银行净值下降 2.09亿。为使银行净值免受利率波动的影响，该银行可采取完全的“免疫”策略。即让久存款 利率 利息成 本 边际成 本 边际成本 率 收益率 利润率 利润总 额30 6.50% 1.95 1.2 7.00% 10% 3.00% 0.950 7.00% 3.5 1.55 7.75% 10% 2.25% 1.12570 7.50% 5.25 1.75 8.75% 10% 1.25% 0.87590 8.00% 7.2 1.95 9.75% 10% 0.25% 0.225110 8.50% 9.35 2.15 10.75% 10% -0.75% -0.825期缺口为零，即该银行可将总资产的久期缩短为 2.25 年，或将总负债久期延长为 3.47年，或改变资产负债比率。