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1、程序化中线交易系统 4：均线缠绕发散系统 2012-07-16 00:00:15| 分类： 虎爷战法 | 标签： |字号大中小 订阅 (提要：程序化中线交易系统 1 是单用一根 30 日均线，程序化中线交易系统 2 是单用一根 20 日均线，程序化中线交易系统 3 是日线级别的波浪战法，程序化中线交易系统 4A是 5、 10、20 、30 均线的缠绕发散，4B 是5、 10、20 、30、60 日均线缠绕发散。)当 5-60 日均线出现缠绕，就是多空角力未分胜负，缠绕后发散，就是胜负已分。（图一）缠绕时，观察、跟踪；发散时，跟进。（图二）5-60 日均线出现缠绕发散，后面行情一般较大；5-30
2、 日均线出现缠绕发散，后面行情的幅度要看 60 均线如何表现。（图三图四）5-60 周均线缠绕发散，后面必有特大行情。（图五）这种战法的操作机会不多，按日线做，一年一个品种可能一次都不会发生，最多也就是两三次好的机会；按周线做，甚至几年才有一次机会。因此也可以根据这个原理，设计短线交易系统，降低到以小时图为时间单位进行操作（图六），当然甚至可以降低到 1 分线的时间单位，但是要注意时间单位越短，准确率越低。假信号的处理：并非每一次 5-60 均线的缠绕发散都能成功，遇到假信号，就要止损。（图七）2012 年 1 月以来以来部分品种的缠绕发散信号枚举：1、 橡胶 5-30 日均线，3 月 27
3、日向上发散失败，5 月 3 日向下发散成功。（图八）2、 沪铜 1 月 11 日向上发散成功，3 月 13 日、27 日、4月 6 日向上发散失败，4 月 9 日向下发散成功：（图九）3、 豆油 5 月 3 日向下发散成功（图十）4、 棕油，4 月 24 日向下发散成功。（图十一）5、 1 月 20 日，豆粕向上发散成功。（图十二） 6、 1 月 20 日，豆一向上发散成功（注：主力合约 9 月 2月 5 日才发散）（图十三）7、棉花 4 月 10 日向上发散失败，4 月 24 日向下发散成功。（图十四）8、 7 月 9 日，强麦向上发散失败。（图十五）有时候，一些小品种也走出很漂亮的缠绕发散
4、形态：9、 PVC3 月 9 日向上发散失败，3 月 16 日向下发散成功。（图十六）10、甲醇 5 月 11 日向下发散成功。（图十七）11、焦炭 4 月 12 日向上失败，4 月 18 日向下发散成功。（图十八）综合研判：5-60 日（或 5-30 日）均线的缠绕发散，是一个很好的中线入市信号，即使胜负比是 1:3，但若能执行截断亏损，让利润奔跑的原则，也不会输钱。且从历史走势看，其胜负比能达到 1:1 甚至还要稍高些。由于各品种出现信号的时间的不一致，使到资金管理也变得容易。可以在每个品种出现信号的时候，建仓 20%的资金，如果错了，整体损失也不大。如果对了，就守下去，直到第二个品种也出
5、现信号时再建仓 20%的资金。这样就在第五个品种也出现信号，并前面四个品种都没有平仓信号的时候，就能在巨大的浮盈的基础上进行满仓操作，使到资金效率达到最大化。根据历史走势，错误信号在某个单品种的出现很少连续超过三次，因此在每次只投入 20%资金的情况下，风险能得到良好的控制。 如何平仓的问题：止损平仓：最多在反破 30 日线时就要止损；获利平仓：根据波浪和形态来平仓。比如 5 浪急冲急跌时、行情走势到达通道的上下轨时、多单遇到特发大利空，空单遇到突发大利好时。系统性的风险出现时（即莫名其妙地所有品种突然全部暴跌或暴涨，比如 2010 年 11 月 12 日上午 10 点，突然全部品种一齐暴跌。所以不要做超过 5 个品种，以免在这种行情里跑不及，迟一分钟都损失巨大）。这个程序化的交易系统，日线为单位的话，不需要编成程序，完全人工操作也可以。=附注：虽然本文主要的以期货为例，但是对于选股也有一定参考意义，因此本文附图版将发到 ABCD 四个班，请各位查收。我虽然已经几年不在班内活动了，但我一直惦挂着你们，我最大的愿望就是在有生之年还能和你们一同再做一次大牛市。
