《浅议金融计量经济单位根及协整模型的贝叶斯分析2300字》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浅议金融计量经济单位根及协整模型的贝叶斯分析2300字（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浅议金融计量经济单位根及协整模型的贝叶斯分析2300字 要想建立经济金融时间序列模型，首先要对经济平稳进行假设，因为在实际情况下，非平稳性才是经济金融时间序列的常态。单位根则可以对计量经济学中时间序列数据的平稳性进行有效的检验，而协整检验则经常用来判断非平稳变量之间是否存在长期均衡关系。本文从贝叶斯角度对单位根及协整检验理论进行了简单的分析研究。 毕业 /2/view-12003368.htm金融计量 协整模型 贝叶斯 单位根金融计量经济模型是通过建立数学模型来研究经济现象及其变化规律的一种方法。计量经济学的开拓者Jan Tmbengen教授于1936年建立了一个涉及50个方程的荷兰经济计量模
2、型系统，为经济计量学研究领域做出了巨大的贡献，金融计量经济模型的类型很多，主要包括截面数据模型、时间序列模型和面板数据模型等三大类，其中截面数据模型和时间序列模型应用最广，前者适用于经济结构分析，而后者更适用于经济预测分析。一、贝叶斯单位根及协整模型（一）贝叶斯单位根检验贝叶斯单位根检验能够弥补经典单位根检验中存在的不足。它致力于为经典单位根检验小样本情况下功率偏低等问题提供解决方法。相比较经典时间序列单位根检验而言，贝叶斯单位根检验对模型信息、样本信息和模型中参数的先验信息三者进行了充分合理的利用，使经典单位根检验中存在的缺陷得以完善。（二）贝叶斯协整模型近年来，对金融经济时序协整检验的贝叶
3、斯研究逐渐展开，分析表明贝叶斯方法的优势主要有以下几点：首先，它可以在有限样本条件下进行信息推断；其次，经典方法获得信息的形式单一，仅从条件似然函数获取信息；贝叶斯方法不仅能综合分析包含完全信息的似然函数与先验信息得到后验分布，还能灵活处理先验信息。基于种种优势，越来越多的人把贝叶斯方法应用于协整分析。但是当前我国对贝叶斯协整理论的研究还不够成熟，对贝叶斯单位根检验以及协整理论的分析尚缺乏系统的研究。下面就列举我国居民消费价格指数对贝叶斯协整理论进行探讨分析。二、我国居民消费价格指数的实证分析（一）协整检验的应用促进经济增长的一个重要因素就是消费行为，一个国家经济水平的全面发展与居民消费水平和
4、消费能力的高低息息相关。在此，利用消费价格指数序列平稳性检验和协整检验对居民消费做出一个准确的分析。由于我国的城乡经济发展长期处于不平衡的状态，差距较大，严重拉低了居民的平均消费水平。所以在对我国居民消费进行平稳性分析时必须将城市和农村居民消费单位根检验分开进行，然后再对检验结果进行比较分析得出结论，否则会导致检验结果出现偏差。（二）贝叶斯统计方法的优势用贝叶斯统计方法对我国居民消费价格指数进行单位根及协整检验分析，可以提高检验准确度与预测精度，同时促进我国宏观政策的合理执行。通过贝叶斯单位根及协整检验，我国农村与城镇居民消费价格指数的非平稳性和他们之间的长期均衡关系一目了然。随着我国经济快速
5、发展逐步提高，居民总体消费能力也相应提高，但总体而言，我国的居民消费水平仍然十分低下，甚至一度呈现下降的趋势。经济运转停滞不前严重影响我国国民经济的持续和谐发展，作为国家政府机关，应意识到形势的严峻，积极采取相关政策刺激消费，推动经济链的循环运作，并且积极学习探索新的经济理念，引进先进的经济技术，以提高国民平均消费水平。分析的结果有助于促进消费政策的实施。城乡消费水平的差距制约着我国经济的进一步发展。消费价格指数不同反映的通货膨胀的整体情况也不尽相同。因此，政府要综合考虑城乡实际情况，从而制定与之相符的消费政策。统一的政策虽然制定实施都比较简单，但不适用于各地的具体情形，无法解决实际问题，达不
6、到理想的效果。城市居民消费和农村居民消费都是单位根过程的这一结论说明任何冲击都能对消费水平产生持久性的影响，所以必须制定长期的宏观消费政策才能看到成效。三、结论本文通过对单位根和协整检验应用贝叶斯方法进行了一个简单的分析，主要结论如下：（1）对贝叶斯单位根检验理论进行了系统地研究，构造了包括单变量时间序列单位根模型和多变量时间序列单位根模型的贝叶斯分析。（2）对贝叶斯协整检验进行了系统地研究，特别针对两变量时间序列线性协整检验和多变量非线性写作模型两方面的贝叶斯计量分析进行探讨。（3）例举我国居民消费价格指数数据进行实证分析，使人们对贝叶斯单位根检验和协整模型的有效性有了一个直观的了解，突出了
7、贝叶斯单位根检验的优势。目前的研究主要建立在理论的基础之上，没有深入剖析时间序列的传统计量分析，参数判断，以及如何在软件中具体实施等方面问题。本文在运用贝叶斯方法进行时间序列单位根及协整检验分析过程中，没有尝试多种参数的先验分布进行对比分析，只采用了一些前人总结的观点，要想全面深入地了解贝叶斯方法及协整检验过程，还需要进一步探讨研究。参考文献：1李素芳.金融计量经济单位根及协整模型的贝叶斯分析D.湖南大学，2009.2李素芳.基于贝叶斯分位回归理论的截面相依面板协整研究D.湖南大学，2012.3王子田.基于贝叶斯网络的金融因素关系建模研究D.北京大学，2009.4郑挺国.基于有限混合状态空间的金融随机波动模型及应用研究D.吉林大学，2009.5李勇，孙瑞博，王贵银等.厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验J.数理统计与管理，2012.
