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1、此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。博士学论文提纲范文欣赏摘要 4-6abstract 6-81 绪论 12-291.1 选题背景和意义 12-171.1.1 “大而不倒”问题的处理 12-141.1.2 或有可转债的创新实践 14-151.1.3 选题意义 15-171.2 文献综述 17-241.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-201.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-241.2.3 现有研究存在的主要问题 241.3 本文的主要工作 24-291.3.1 研究内容 24-281.3.2 论文结构 28-292 理论基础
2、29-432.1 或有可转债概述 29-332.1.1 基本条款要素 29-312.1.2 运作流程 31-332.1.3 与传统可转债的主要区别 332.2 路径依赖原理 33-362.2.1 路径依赖概念 33-352.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-362.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-432.3.1 二叉树模型 36-382.3.2 障碍期权定价公式 38-412.3.3 jarrow-turnbull模型 41-433 不含附加条款的或有可转债(cocos)定价改进方法 43-563.1 问题的提出 433.2 基本假设 43-443.3 离散时间下的
3、cocos定价方法 44-483.4 连续时间下的cocos定价方法 48-513.5 模拟分析 51-553.5.1 数据来源与参数取值 51-523.5.2 定价结果分析 52-533.5.3 参数敏感度分析 53-553.6 小结 55-564 含股权回购条款的或有可转债(sccs)及其定价方法 56-694.1 问题的提出 56-574.2 sccs合约的运作机理 57-604.3 sccs定价模型的构建 60-644.3.1 基本假设 60-614.3.2 sccs定价模型 61-644.4 模拟分析 64-684.4.1 数据来源与参数取值 64-654.4.2 定价结果分析 65
4、-664.4.3 参数敏感度分析 66-684.5 小结 68-695 含股权回售与赎回条款的或有可转债(spccs)及其定价方法 69-835.1 问题的提出 69-705.2 spccs合约的运作机理 70-715.3 spccs定价模型的构建 71-775.3.1 基本假设 71-725.3.2 spccs定价模型 72-775.4 模拟分析 77-825.4.1 数据来源与参数取值 77-785.4.2 定价结果分析 78-795.4.3 参数敏感度分析 79-825.5 小结 82-836 关键定价参数取值对银行资本结构的影响以触发点为例 83-1016.1 问题的提出 836.2
5、基本假设 83-856.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-926.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-866.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-926.4 具体影响分析 92-956.5 模拟与讨论 95-996.5.1 参数设置 956.5.2 模拟结果与分析 95-996.6 小结 99-1017 研究结论与展望 101-1077.1 本文的主要结论 101-1037.2 本文的主要创新点 103-1057.3 研究展望 105-107参考文献107-115附录a 2017-2017年credit suisse主要财务信息 115-117附录a-1 c
6、redit suisse历年年报下载网址 115-116附录a-2 实证涉及的credit suisse财务数据 116-117附录b sccs和spccs定价的matlab程序 117-120附录b-1 sccs定价的matlab程序 117-118附录b-2 spccs定价的matlab程序 118-120附录c 股权价值最大化一阶必要条件推导过程 120-125附录c-1 cocos触发点取值情形1下的推导过程 120-121附录c-2 cocos触发点取值情形2和3下的推导过程 121-123附录c-3 cocos触发点取值情形4下的推导过程 123-125攻读博士学位期间发表学术论文情况 125-127致谢 127-129作者简介 129-1304
