资源描述
1、 在中金所国债期货合约中,以下(D)采用全价。
A每天的国债期货报价
B 每日盯市结算
C平仓盈亏
D以上答案都不对
2、 2020年9月11日是中金所5年期国债期货合约TF2009的最后交易日,则期货应计利息应计算至(C)。
A9月11日
B9月13日
C9月15日
D9月16日
3、以下( D )是转换因子的不足。
A计算时为所有债券统一使用3%的贴现率
B计算时舍去天数,近似到月
C一年支付一次利息和一年支付两次利息未作区分
D以上答案都正确
4(单选题)
以下关于IRR说法错误的是( A )。
A IRR规则和久期经验法则完全一致
B IRR最高与最终成为CTD券并无完全必然的关联
C IRR并不是惟一判断CTD券的指标
D IRR实际上是一个买现货卖期货持有到期策略的年化收益率
5(单选题)
以下关于国债期货价格说法错误的是( B )。
A利率波动越大,国债期货价格越低
B我们每天看到的国债期货价格都是CTD券的期货净价
C国债期货价格计算得到的IRR为负是常态
D预判的交割日不同,理论的国债期货价格也会不同
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