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1、 安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要 安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 24 日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 24 日 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 1 页 1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
2、导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正
3、文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 安信沪深 300 增强 基金主代码 003261 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 12 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 138,221,324.06 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 安信沪深
4、 300 增强 A 安信沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码： 003261 003262 报告期末下属分级基金的份额总额 137,491,886.27 份 729,437.79 份 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年跟踪误差不 超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 投资策略 股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追 求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指
5、数 表现。债券投资上，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动 的趋势及幅度，确定组合久期及债券资产配置。股指期货投资上，本基金以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指 期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的目的。资产支持证券投资上，对部分高质量的资产支持 证券采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。 业绩比较基准 95%*沪深 300 指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算） 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强
6、型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 王永民 联系电话 0755-82509999 010-66594896 电子邮箱 客户服务电话 4008-088-088 95566 传真 0755-82799292 010-66594942 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基
7、金托管人住所 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 安信沪深 300 增强 A 安信沪深 300 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -3,951,070.88-15,348.41 本期利润 7,443,133.8832,874.02 加权平均基金份额本期利
8、润 0.11490.0577 本期基金份额净值增长率 7.68%7.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.00790.0073 期末基金资产净值 149,009,028.65790,063.17 期末基金份额净值 1.08381.0831 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现基
9、金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信沪深 300 增强 A 阶段 份额净值增 长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基准 收益率标准差 过去一个月 7.66% 0.64%4.86%0.64%2.80% 0.00% 过去三个月 4.14% 0.69%6.19%0.59%-2.05% 0.10% 过去六个月 7.68% 0.62%11.04%0.54%-3.36% 0.08% 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 自基金合同 生效起至今 8.38%
10、 0.62%11.53%0.58%-3.15% 0.04% 安信沪深 300 增强 C 阶段 份额净值增 长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基准 收益率标准差 过去一个月 7.60% 0.64%4.86%0.64%2.74% 0.00% 过去三个月 4.15% 0.69%6.19%0.59%-2.04% 0.10% 过去六个月 7.64% 0.62%11.04%0.54%-3.40% 0.08% 自基金合同 生效起至今 8.31% 0.62%11.53%0.58%-3.22% 0.04% 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 3.2.2
11、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 12 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 4 管理人报告 管理人报告 4.1
12、 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券 股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务 有限责任公司持有 8.57%的股权。 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 34 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6 月 20 日起管理安信策略精选灵活配置
13、混合型证券投资基金； 从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目 标收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资 基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安 信宝利债券型证券投资基金 （LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金） ； 从 2013 年 11 月 8 日 起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选 灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金
14、； 从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消 费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证 券投资基金； 从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置 混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安
15、信新常态沪港深精选股票型证券投资基金； 从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起 管理安信安盈保本混合型证券投资基金； 从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证 券投资基金；从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值 灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从 2016 年 9 月
16、29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理 安信尊享纯债债券型证券投资基金； 从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投 资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年 安信沪深 300 发起式 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混 合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月 13 日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基
