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1、ICS 03.060 A 11 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 0155.22018 证券期货业场外市场交易系统接口 第 2 部分：订单接口 OTC trading system interface for securities and futures market Part 2: Orders 2018 - 01 - 18 发布 2018 - 01 - 18 实施 中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 0155.22018 I 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 会话传输
2、. 2 5 消息格式 . 2 5.1 数据类型 . 2 5.2 域 . 3 5.3 安全与加密 . 4 5.4 数据完整性 . 5 5.5 扩展方式 . 5 6 消息结构 . 5 6.1 消息头 . 5 6.2 消息尾 . 6 7 实时交易业务 . 7 7.1 申报请求 . 7 7.2 执行报告（MsgType=8） . 9 7.3 产品状态查询 . 10 7.4 账户信息登记 . 11 8 辅助处理 . 12 8.1 缺口重发 . 12 8.2 未知消息拒绝应答（MsgType=UF008） . 13 9 数据字典 . 14 附录 A（规范性附录） 产品账户编码规则 . 26 附录 B（资料
3、性附录） 计算校验和 . 27 附录 C（规范性附录） 二级产品账户导入文件数据格式 . 28 附录 D（规范性附录） 消息错误码 . 30 JR/T 0155.22018 II 前 言 JR/T 01552018证券期货业场外市场交易系统接口分为3个部分： 第1部分：行情接口； 第2部分：订单接口； 第3部分：结算接口。 本部分为JR/T 01552018的第2部分。 本部分按照GB/T 1.12009给出的规则起草。 本部分的编制参考了JR/T 00222004证券交易数据交换协议的相关内容。 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。 本部分由全
4、国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。 本部分起草单位：中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系 统股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司。 本部分主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、刘云清、 李睿、罗黎明、刘辉、刘建宝、孙登。 JR/T 0155.22018 III 引 言 场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。 场外交易系统负责提供私募产品的发行转让、 登记结 算、信息服务等功能。 经过近几年的系统建设和业务发展， 通过与证券公司柜台市场的互联互通， 机构间私募产品报价与 服务系统（以下简称“报价系统”）目前已
5、经建设成为场外市场的重要基础设施之一。报价系统是为参 与人提供私募产品报价、 发行、 转让及相关服务的专业化电子平台， 可以提供私募产品注册、 报价询价、 发行转让、份额登记、资金结算、信息服务等核心功能。 JR/T 0155.22018 1 证券期货业场外市场交易系统接口 第 2 部分：订单接口 1 范围 本部分规定了证券期货业场外市场交易系统订单接口的术语和定义、会话传输、消息格式、消息结 构、实时交易业务、辅助处理、数据字典等内容。 本部分适用于场外交易系统与证券公司柜台交易系统等机构之间进行的订单数据交换。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文
6、件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 26592000 世界各国和地区名称代码 GB/T 124062008 表示货币和资金的代码 GB 180302005 信息技术 中文编码字符集 GB/T 236962009/ISO 10383:2003 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码 JR/T 00222004 证券交易数据交换协议 ISO/IEC 646:1991 信息技术ISO信息交换七位编码字集( Information technology-ISO 7-bit coded character set for
7、information interchange ) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 参与人 participants 认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的法人或其他机构。 3.2 一级产品账户 sender sub id 场外交易系统为参与人开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。 3.3 二级产品账户 security account 参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。 注：编码规则见附录A。 3.4 证券信息请求编号 security status req id 证券公司柜台系统自定义的行情信息报送序号。 3.5 JR/T 01
8、55.22018 2 参与人申报单编号 clord id 参与人为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。 注：其中，前3位或前5位是场外交易系统为参与人分配的机构结算码，其余代码可由参与人的柜台系统自行定义。 3.6 交易系统申报单编号 order id 场外交易系统为每笔申报单统一分配的编号，在有效申报日期内唯一。 3.7 成交记录号 exec id 场外交易系统为执行报告消息分配的连续编号。 注：每个柜立分配，并且在单个交易日内唯一。 3.8 成交配对号 trade id 当订单发生部分成交或全部成交时，场外交易系统为买卖双方分配的配对编号。 注：买卖双方共用同一个成交配对号。 3.
9、9 应用程序编程接口 application programming interface；API 系统不同组成部分衔接的约定。 4 会话传输 通信双方应使用实时消息服务进行会话通讯。 通信双方分别基于消息接口的API定义，自行开发消息收发处理程序。 通信中与会话传输相关的登录登出、状态初始化、序号管理、重发纠错等功能，均由消息服务承载 解决。 5 消息格式 5.1 数据类型 5.1.1 分类 数据类型用于定义数据域的取值类型。本接口由基本数据类型（整数、浮点数、单字符、字符串、 二进制数据块）和在此基础上扩展的数据类型组成。 5.1.2 整数型 使用int表示。无逗号和小数位的序号，可表示正负
10、（ASCII码字符-,0至9组成）。符 号占据一个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。取值-2147483648到2147483647。 整数类型的扩展定义： 长度Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数； 重复数NumInGroup：以整数表示重复组的个数，正数； 消息序号SeqNum：以整数表示消息序号，正数； 域号TagNum：以整数表示的域号（或称Tag），正数，首位不能为零； 月日期号day-of-month：以整数表示的月份中第几天，取值1至31； JR/T 0155.22018 3 Number(m)、N(m)：m表示所有有效数字的最长位数（不含正负号）。 5.1.3 浮点数型 使用float表示。含有可选的小数部分，
