《东方红大数据证券投资基金年度总结报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方红大数据证券投资基金年度总结报告（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投东方红京东大数据灵活配置混合型证券投 资基金资基金 20162016 年年度报告年年度报告 ( (摘要摘要) ) 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人：基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：基金托管人：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 3 3 月月 3030 日日 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 1 重要提示重要提示 1.1 重要提示重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本
2、报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告由 董事长签发。 基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016
3、年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 东方红京东大数据混合 基金主代码 001564 前端交易代码 001564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 738,664,502.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明基金
4、产品说明 投资目标 本基金根据公司大数据分析模型，进行行业配置和个 股选择，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基 准的收益。 投资策略 本基金是一只灵活配置的混合型基金，采取主动管理 的投资模式。在投资策略上，管理人先根据宏观分析 和市场判断确定大类资产的配置，然后充分利用公司 大数据研究平台的优势，通过对京东大数据（包括京 东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收 藏量等基础数据）的分析研究，挖掘不同行业的敏感 因子，提取合成不同行业的观察指标，结合管理人的 线下研究进行行业配置和个券选择，构建合理的投资 组合。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率
5、*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张燕 联系电话 021-63325888 0755-83199084 电子邮箱 yan_ 客户服务电话 4009200808 95555 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 传真 021-63326981 0755-83
6、195201 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招 商银行大厦 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 7 月 31 日(基金合同生效日)-2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 72,054,298.28 39,149,
7、451.68 本期利润 54,095,398.02 100,042,519.43 加权平均基金份额本期利润 0.0684 0.0850 本期基金份额净值增长率 8.35% 9.00% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1327 0.0361 期末基金资产净值 872,065,798.35 996,577,796.32 期末基金份额净值 1.181 1.090 注： 1、 表中的“期末”均指报告期最后一日， 即 12 月 31 日； “本期”指 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日。 2、 上述基金业绩指标不包
8、括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 4.98% 0.63% -0.12% 0.52%
9、 5.10% 0.11% 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 过去六个月 12.69% 0.69% 2.53% 0.55% 10.16% 0.14% 过去一年 8.35% 1.13% -9.43% 1.07% 17.78% 0.06% 自基金合同 生效起至今 18.10% 1.03% -9.50% 1.28% 27.60% -0.25% 注：1、自基金合同生效日起至今指 2015 年 7 月 31 日-2016 年 12 月 31 日。 2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准中证 800 指数收益 率*70%+中国债券总指数收
10、益率*30%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（）按下列公式计算： =70% *t 日中证 800 指数/( t-1 日中证 800 指数)-1 +30* t 日中国债券总指数 /(t-1 日中国债券总指数)-1； 其中，t=1,2,3, T，T 表示时间截至日； t 日至 T 日的期间收益率（）按下列公式计算： = (1+)-1 其中，T=2,3,4, ； (1+)表示 t 日至 T 日的(1+)数学连乘。 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同自基金合同生效以来基
11、金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 注：1、截止日期为 2016 年 12 月 31 日。 2、本基金建仓期 6 个月，即从 2015 年 7 月 31 日起至 2016 年 1 月 30 日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较较 注：本基金合同生效日为 2015 年 7 月 31 日，合同生效
12、当年期间的相关数据和指标按实际存续期 计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 本基金自 2015 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日未进行利润分配。 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基基金管理人及其管理基金的经验金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设 立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会关于核准东方证券股份有限公司设 立证券资产管理子公
13、司的批复 （证监许可2010518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获得“公开募集 证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 资基金业务。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投 资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合
14、型发起式 证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型 证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投 资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合 型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起 式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东 方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债 券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港
15、深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券 投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投 资基金二十六只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 周云 本基金基 金经理， 兼任东方 红新动力 灵活配置 混合型证 券投资基 金、东方 红睿满沪 港深灵活 配置混
16、合 型证券投 资基金基 金经理 2015 年 9 月 14 日 - 9 年 博士，曾任东方证券股 份有限公司资产管理业 务总部研究员、上海东 方证券资产管理有限公 司研究部高级研究员/ 投资主办人，现任东方 红新动力混合、东方红 京东大数据混合、东方 红睿满沪港深混合基金 基金经理。具有基金从 业资格，中国国籍。 杨达治 前任本基 金经理 2015 年 7 月 31 日 2016 年 1 月 29 日 15 年 硕士，曾任东方证券股 份有限公司证券投资业 务总部研究员；东方基 金有限责任公司研究部 研究员；东方证券股份 东方红京东大数据混合 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 有限公司资产管理业务 总部投资经理；
