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1、粤港澳大湾区银行业报告管控篇87粤港澳大湾区银行业报告粤热港点澳课大题湾研区讨管控篇 01大挑湾战区和中应小对银措行施风险管理的主要大湾区银行业机构种类齐全，网点密布，从业人员众多，业务种类丰富，且在纲要出台背景下又作为银行业开放与创新的桥头堡，因此在风险管理方面也应有匹配性的特殊考虑。一作的、背大景湾特区征中小银行风险管理工纲要所倡导的开放与创新，不只会增强区域内经济和金融业的活力，提供更多机遇，同时也会增加银行业经营环境的复杂性，从而使中小银行面临更多的方向或政策抉择，在风险管理领域需要考虑更多的因素。（一）外部经营环境趋于复杂。纲要提出的“建设国际金融枢纽”、“大力发展特色金融产业”、“
2、有序推进金融市场互联互通”这三条直接与金融相关的规划，涉及新的金融机构和特色银行的设立，同时有利于混业经营优势的金融控股集团的发展，中小银行将面临竞争对手、交易对手、业务类型等方面的各种挑战。（二）外部监管环境有宽有严。监管一方面会采取开放态度对待大湾区的机构设立和金融创新，但同时会提高对风险监管的敏感性，特别是对大湾区规划实施中的市场信心可能产生负面影响的较大风险事件， 监管容忍度会进一步降低，严守大湾区银行业系统性、区域性风险底线的重要性进一步提高。（三）内部管理环境更加复杂。除了客户、业务品种可能更加丰富，更重要的是经营管理理念面临一定的冲击和诱惑，需要在提高竞争 99 广 度 深 度近
3、年来，外部监管力度不断加强，监管要求的和日益增加，而很多中小银行内部资产规模和业务复杂程度也快速发展，相形之下，风险管理中的部分薄弱领域越来越成为限制风险管理发展持续保驾护航的阻力。能力匹配性提升，为业务快速稳健 粤港澳大湾区银行业报告力，争取在大湾区发展大潮中赢得更好地位，实现新一轮业务扩张的经营目标与持续提升风控能力，在保持稳健经营的风控目标之间取得新的平衡。同时，由于大湾区整体经济实力强劲，经济结构转型起步较早，区域内中小银行也呈现出单体资产规模相对较大，资产质量相对较好的特点，这对于集中力量提升风险管理水平，适应未来风险管控需要是十分有利的。二、中小银行风险管理的主要挑战近年来，外部监
4、管力度不断加强，监管要求的广度和深度日益增加，而很多中小银行内部资产规模和业务复杂程度也快速发展，相形之下，风险管理中的部分薄弱领域越来越成为限制风险管理能力匹配性提升，为业务快速稳健发展持续保驾护航的阻力。（一）风险治理和全面风险管理架构有待进一步完善。中小银行本地法人机构的风险治理结构是监管长期关注的问题。很多中小银行虽已建立“一层”的架构以及配套的专业委员会制度，解决了股东与职业经理人委托代理关系的基本问题，却远未从现代企业制度的“形似” 达到“神似”；风险管理委员会、首席风险官、风险管理部的地位和职责边界还在试错调整，内部审计的独立性未必有切实的路径能够给予充分保障。其结果是长期投资者
5、与短期投资者、职业投入者的利益、长期目标与短期目标、业务增长及盈利目标与风控目标之间的调和比较困难。全面风险管理的“全覆盖原则”执行也未完全到位，很多中小银行的表外业务、同业业务、金融市场业务、资金业务或者一些投资业务未能全部纳入规范的风险管控体系，对主要风险识别不清、计量不准、掌握不全、控制不严，支持体系的保障不足。（二）统一授信和大额风险暴露管控尚未完全满足监管要求和内部管理需要。有的中小银行尚未建立完善的统一授信管理机制；有的虽然制定了基本制度，具备了基本理念，但具体规则的完备性和细致程度却未能达到标准，只是实现了客户层传统授信的统一管理，或者在一些业务的限额管控方面覆盖不全、进退失据。
6、大额风险暴露的管控作为新出台的监管政策，其执行对很多银行来讲仍比较困难，监管报表需要手工汇总，监控的及时性更难保证。随着大湾区经济金融朝向更开放、创新的道路迈进，市场主体和交易对手相互关联的复杂程度将进一步加深， 以客户为中心的综合授信、大额集中度控制机制若不完善，将潜藏较大的集中度风险及合规风险。 率标准、恢复计划及处置计划的大湾区的本地银行也有一些排名在全国同类机构前列，可能面临资本充足制定等方面的更高监管要求。（三）个别银行将面临针对系统重要性银行的更高监管要求。根据2018年11月一行发布的关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见，将有约30家银行被列入国内系统重要性金融机构名单，其中
7、可能包括规模和复杂程度较高的个别股份制银行、城商行、农商行；此外，新设民营银行也将参照有关制定恢复与处置计划的要求进行准入。大湾区的本地银行也有一些排名在全国同类机构前列，可能面临资本充足率标准、恢复计划及处置计划的制定等方面的更高监管要求。（四）对风险管控有效工具需求的满足存在较大缺口。很多银行已经认识到现代风险管理技术工具的引入对于提升风险管理能力和效率具有重要意义，已经进行了大量有益尝试，但总体来讲，在风险管理实务中仍普遍感觉工具不多，手段不足；特别是中小银行，在IT和数据系统建设、风险计量技术开发方面起步较晚，投入较少，往往面临风险不能充分识别和计量，押品估值不可靠，风险定价难以落实，
8、风险实时监控难度大，预警不足，导致风险战略和风险偏好指标无法有效传导的困境。三、中小银行风险管理的应对措施（一）着力促进风险治理和全面风险管理框架的整合提升。在风险治理的顶层设计上，应专注于激励约束机制的梳理，使治理结构逐步达到与现代企业制度“神似”；通过绩效考核以及报告路径的合理设计等措施，确保风险管控具备应有的独立性；对于难以“一步到位”的一些中小银行，可以考虑以风险偏好及其传导机制设计为关键抓手，结合银行实际情况进行落地，提供风险容忍度限额指标量化分配工具，将风险限额分解至分支机构，解决风险偏好的传导与执行层难以有机结合、指标分配拍脑袋、缺乏量化依据的问题；全盘考虑限额分配中的连锁反应，
9、解决限额分配引发执行单位反弹的问题，使风险偏好真正成为统领全行风险承受程度管理的有效手段；设计风险仪表盘，实现可视化风险轮廓监测和跟踪，为高管层提供关键风险指标（KRI）、大额客户、关注客户风险监控工具，直观展示重点风险的实时全貌水平、趋势分析及主要监管指标和风险指标预警，便于追踪主要风险出血点。以便向银行业金融机构全面风险管理指引（银监发201644号）看齐，向同业领先实践看齐。 具备一定条件的中小银行，可争取实施资本管理高级方法。即便不以监管达标为近期目标，也可通过这些同业领先的方法实现精细化的风险计量，为客户或业务准入、风险定价、限额管控、经济资本计量配置等管理应用打好基础，促以及风险管
10、理水平的提升。进押品管理和估值、数据IT治理 （二）努力夯实统一授信和大额风险暴露管控基础。通过完善统一授信和大额风险暴露管控体系，建立完整的单一客户、集团客户、经济关联客户的统一风险视图，规范梳理客户授信和风险暴露信息识别规则，实现全资产口径客户层信用风险统一视图，清晰掌握各类业务潜在的整体风险程度，便捷管控重点大额客户集中度风险。针对可穿透及不可穿透的资产细致设计对应的处理规则，解决部分风险游离在有效管控之外，部分报告手工操作，集中度指标监测缺乏事前预警、提示和事前控制，做业务时甚至做业务之后才发现可能超限额等问题，确保监控对象的授信规模、风险暴露、限额占用等在集团或全行层面讲得清，说得全
11、，算得准，管得住。（三）潜在系统重要性银行尽早做好满足更高监管要求的准备。可能纳入国内系统重要性银行报送评估范围的银行，应及早完成健全监管报送制度，开展资本充足规划，设计恢复计划、处置计划等核心工作， 进一步巩固稳健运行的机制保障，满怀信心地承担系统重要性金融机构责任与义务，迈入卓越发展新阶段。（四）积极进取不断丰富有效管控风险的专业技术工具。具备一定条件的中小银行，可争取实施资本管理高级方法。即便不以监管达标为近期目标，也可通过这些同业领先的方法实现精细化的风险计量，为客户或业务准入、风险定价、限额管控、经济资本计量配置等管理应用打好基础，促进押品管理和估值、数据IT治理以及风险管理水平的提
12、升。实现对分支机构、行业、产品等维度押品选择倾向性、押品管理、押品估值合理性的分析展示，为支持授信业务发展的可靠押品管理提供保障。可根据自身需要和实际情况，选择反洗钱、反欺诈模型，风险预警模型，定价模型，押品估值模型等等，为风险管理信息收集和决策提供更精细、准确、可靠的依据和辅助，提高风控效率。（五）保持定力盯准目标坚持实际有效的风控模式。面对更加开放和更具创新性的大湾区经济和金融市场，中小银行应在更多业务和盈利增长机遇诱惑下保持清醒头脑，始终坚持将风险管理视作稳健发展的基石。同时，面对各种创新的金融科技风控手段，中小银行应“以较低成本和更高效率更好地解决信息不对称问题”作为评估本行是否应采用
13、某项新技术工具的原则标准，选择那些真正符合本行实际，能够切实提升风险管控有效性的技术，最终促进建设和完善监管认可、实用有效、适应业务快速稳健发展的风险管理体系。四致、力毕于马为威大金湾融区风中险小管银理行咨保询驾团护队航，大湾区的中小银行，只有在机遇中认清挑战，在业务发展新环境、新模式下更新优化风险管理框架和技术手段，搞好业务增长与风险管控之间的艺术平衡，使之合理匹配，方能真正抓住机遇，实现稳健的新一轮阶段式发展，为大湾区经济金融的持续繁荣做出更大贡献。毕马威金融风险管理咨询团队，具备丰富的风险管理项目实施经验。近年来，更是为众多银行提供具备行业最为领先、成熟的解决方案。 客户评级IRB(内部
14、评级) 债项评级 减值模型(新会IFR计S准9 则)智大能数风据控/人模工型供应链金融数据体系压力测试 内评验证 前瞻性模型 大数据评级和 线上自动化产品 供应链金融风险 个人、公司、金 宏观情境设计 评分模型 披露报表 内评应用 预 流供程应和链管金理融风控 大数据体系设计 风险传导模型评级模融机构统一视 宏观经济模型 合规申请 IFRS 9模型验证 市场营销策略 AI房地产估值个人信用评分体系 数据特征工程 压力测试应用 分舆析情自动搜集 评发级行人和发行债智券能评证级券和 体系建设市场风险信贷流程流动性风险反欺诈经济资本 债券风险预警 隐基含于风债险券模价型格的 数据治理 政策制度 设信计贷体系规划 制度 流程梳理和优化 监管合规 财务反欺诈 申请反欺诈 解析法/系数法 蒙卡方法 隐基含于风权险益模价型格的 系统需求 风险计量模型 设信计贷系统架构 计量工具 压力测试 交易反欺诈 资本限额 指标和限额 网上银行反欺诈 RAROC/EVA 经济资本应用 资管风控体系资管新规 资管限额管理 新方法改制B划as与el影III响新分规析规押品管理全面风险统一授信组合管理其他 合作机构管理 风险暴露分类 押品流程 押品政策和制度 信用风险治理架 统一授信体系 资管业务估值 新标准法权重设 押品管理系统 构风险战略 设 组合限额和管理大额风险暴露 国
