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1、从技术分析到程序化交易：跨周期(合约)模型的编写,文华财经 研究部,1、为什么需要跨周期调用 2、跨周期引用函数介绍 3、跨周期模型基本结构与编写 4、跨合约应用 5、跨合约函数介绍 6、跨合约模型基本结构与编写 7、其他注意问题,课程内容,注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。,1、为什么需要跨周期调用,43.8点,30min,1min,大周期趋势是向上的而小周期趋势是向下的,应该顺着哪个方向呢？ 如果依照顺势而为的交易理念顺着大趋势的方向，那么会遇到两个问题：一是小趋势逆着大趋势变化很大时手中的筹码可能形成很大的浮亏，甚至会让人受不了而砍仓。二是小趋势若发生大的转向也会引起大
2、趋势的转向，等发现大趋势转向时再砍仓为时已晚。 如左图举得例子： 30分钟周期的M头的反转信号出现，开盘40多点的跳空很可能触发空单条件，而1分钟的小周期却是一开始顺势下跌没有多长时间就开始回补，最高涨了43.8点，这么大的浮亏很容易就触发了早早设置好的止损单了。 因此，掌握大小周期之间的关系，掌握最佳操作时机就是跨周期分析要研究的问题。跨周期分析实质上就是要解决小的波动如何影响大的趋势，或大的趋势如何限制小的趋势的问题。,1、为什么需要跨周期调用,1min,5min,15min,30min,跨周期的另一个应用体现在共振理论。 先讲一个小故事：在第一次世界大战中，一队德国士兵迈着整齐的步伐，通
3、过一座桥，结果把桥踩塌。就桥梁的本身负载能力而言，远远大过这队德国士兵的重量，但由于士兵步调整齐、节奏一致，结果大桥在这种齐力的作用下而倒塌，这就是共振的作用。当短频率与长频率出现倍数的关系时，就会产生共振。 共振理论在交易市场中的体现：市场的波动率或内在周期性因素，来自市场时间与价位的倍数关系。当市场的内在波动频率与外来市场推动力量的频率产生倍数关系时，市场便会出现共振关系，令市场产生向上或向下的巨大作用。,2、跨周期引用函数介绍,#IMPORT PERIOD,N,FORMULA AS VAR PERIOD 需要被引用的K线周期级别; N 被引用的具体K线周期数; FORMULA 被引用的指
4、标(模型)名称; VAR 给被引用指标起一个新名字,2、跨周期引用函数介绍, PERIOD支持如下周期级别：SEC（秒周期）,MIN（分钟周期）, HOUR（小时周期）,DAY（日周期）,WEEK（一周）,MONTH（一月）， QUARTER（一季度）,YEAR（一年）; N为大于等于1的整数，支持自定义周期; FORMUL被引用指标名称不能包含汉字和符号; VAR 定义变量名不能与函数名重复,可以和被引用指标名称相同; #IMPORT函数是没有分号结尾的！,3、跨周期模型基本结构与编写,跨周期模型的基本结构：,第一步：建立被引用的模型 FORMULA 第二步：建立跨周期模型 #IMPORT
5、PERIOD,N,FORMULA AS VAR A1:VAR.A; A1REF(A1,1),BPK; A1REF(A1,1),SPK; AUTOFILTER;,3、跨周期模型基本结构与编写,在5分钟周期引用昨天日K线的收盘价 step1：建立指标A CC:REF(C,1); step2：建立跨周期指标B #IMPORTDAY,1,A AS A1 C1:A1.CC; step3：将指标B应用到5分钟K线图,跨周期例1,3、跨周期模型基本结构与编写,跨周期例2,立足于30分钟周期图表， 当30分钟周期MACD指标显示红柱，且成交量较前一根放量； 大级别周期（日线及1小时）均线都呈多头排列配合； 则
6、按小级别周期（15分钟或5分钟）KD指标金叉为买入点。,3、跨周期模型基本结构与编写,DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA : EMA(DIFF,9); #IMPORTDAY,1,MM AS MM1 MD1:MM1.M1; MD2:MM1.M2; MD3:MM1.M3; #IMPORTHOUR,1,MM AS MM2 MH1:MM2.M1; MH2:MM2.M2; MH3:MM2.M3; #IMPORTMIN,15,KD AS KD1 K1:=KD1.K; D1:=KD1.D; #IMPORTMIN,5,KD AS KD2 K2:=KD2.K; D
7、2:=KD2.D; TMP1:= DIFFDEA,3、跨周期模型基本结构与编写,3、跨周期模型基本结构与编写,跨周期例3三屏交易系统,当月线图趋势向上，而周线图的振荡指标向下时，做多；当月线图趋势向下，而周线图的振荡指标向上时，做空。,Step1：编写被引用的SPJY EMA1:EMA(C,13); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100 K:SMA(RSV,3,1); D:SMA(K,3,1); J:3*K-2*D; Step2：新建三屏交易系统 #IMPORT MONTH,1,SPJY AS VAR1 YMA:=VAR1.EMA
8、1; #IMPORT WEEK,1,SPJY AS VAR2 ZJ:=VAR2.J; LL:=VALUEWHEN(YMAREF(YMA,1),3、跨周期模型基本结构与编写,注意：跨周期指标、模型支持小周期引用大周期，也可以大周期引用小周期，注意数据的引用。 指标DAYBAR N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1; #IMPORTHOUR,1,DAYBAR AS VAR1 N1:VAR1.N; 盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。 #IMPORTMIN,3,DAYBAR AS VAR2 N2:VAR2.N; 盘中1小时引用3分钟周期的当日K线
9、的根数N，1小时中存在20个N2值变动。,3、跨周期模型基本结构与编写,文华商品指数的典型应用, 作为商品期货市场的大盘指数，是分析期货各合约走势的重要参考。 作为程序化交易数据标的，用强于单个合约的数据连续性，让程序化模型有更好的表现。,文华商品指数（wenhua CCI），跟踪国内29种上市商品价格综合表现， 较全面地涵盖了目前市场上的期货品种。指数由“文华商品”总指数和 “有色金属”、“建材”、“化工”、“煤炭”、“谷物”、“饲料”、 “油脂”、“软商品”、“林木”九大分类指数，以及29个品种的分支指 数构成。指数的实时价格数据，在文华财经行情信息系统中实时发布，给 投资者提供一个国内大
10、宗商品价格及时走势的有效参考。,4、跨合约的应用,5、跨合约函数介绍,#CALL CODE, FORMULA AS VAR CODE 被引用合约文华码 FORMULA 被引用指标(模型)名称 #CALL函数也是没有分号结尾的！,6、跨合约模型基本结构与编写,跨合约模型的基本结构：,第一步：建立被引用的模型 FORMULA 第二步：建立跨合约模型 #CALL CODE, FORMULA AS VAR A1:VAR.A; A1REF(A1,1),BPK; A1REF(A1,1),SPK; AUTOFILTER;,跨合约示例,当文华CCI价格破20日新高，主力合约均线金叉，做多； 当文华CCI价格破
11、20日新低，主力合约均线死叉，做空；,6、跨合约模型基本结构与编写,Step1：新建突破指标HL HH:CHV(H,20); LL:CLV(L,20); Step2：新建跨合约模型HLMA MA5:MA(C,5); MA10:MA(C,10); #CALL7186,HL AS HL1 H1:=HL1.HH; L1:=HL1.LL; H1,6、跨合约模型基本结构与编写,6、跨合约模型基本结构与编写,注意引用合约数据指的是同一周期的数据 引用合约数据AA CC:C; #CALL8600,AA AS VAR1 C1:VAR1.CC; 15分钟沪胶指数引用股指加权，橡胶9点到9点15则无股指数据引用。
12、 #CALL2300,AA AS VAR2 C2:VAR2.CC; 15分钟股指加权引用沪胶指数：15点之后无橡胶数据可以引用 。,6、跨合约模型基本结构与编写,7、其他需要注意的问题, 跨周期、跨合约模型中被引用的指标(模型)中不能存在引用。 一个跨周期、跨合约模型最多支持6个引用语句。 整个软件中使用跨周期、跨合约数据源总量不能超过50个。(每次独立合成、引用、计算的数据为一个数据源，包括主图、副图、模组、信号预 警盒子),#CALL8610,KQ1 AS VAR1 #CALL8610,KQ1 AS VAR2 #CALL8610,KQ1 AS VAR3 #CALL8610,KQ1 AS V
13、AR4 #CALL8610,KQ1 AS VAR5 #CALL8610,KQ1 AS VAR6 /一个数据源 #CALL8601,KQ1 AS VAR1 #CALL8602,KQ1 AS VAR2 #CALL8603,KQ1 AS VAR3 #CALL8604,KQ1 AS VAR4 #CALL8605,KQ1 AS VAR5 #CALL8606,KQ1 AS VAR6 /六个数据源,#CALL8610,KQ1 AS VAR1 #CALL8610,KQ2 AS VAR2 #CALL8610,KQ3 AS VAR3 #CALL8610,KQ4 AS VAR4 #CALL8610,KQ5 AS V
14、AR5 #CALL8610,KQ6 AS VAR6 /六个数据源,具体数据源计算举例,#IMPORTMIN,6,KQ1 AS VAR1 #IMPORTDAY,6,KQ1 AS VAR2 #IMPORTHOUR,6,KQ1 AS VAR3 #IMPORTSEC,6,KQ1 AS VAR4 #IMPORTMONTH,6,KQ1 AS VAR5 #IMPORTWEEK,6,KQ1 AS VAR6 /6个数据源 #IMPORTWEEK,1,KQ1 AS VAR1 #IMPORTWEEK,2,KQ1 AS VAR2 #IMPORTWEEK,3,KQ1 AS VAR3 #IMPORTMONTH,1,KQ1
15、 AS VAR4 #IMPORTQUARTER,1,KQ1 AS VAR5 #IMPORTYEAR,1,KQ1 AS VAR6 /4个数据源 #CALL8610,KQ1 AS VAR1 #CALL8611,KQ1 AS VAR2 #IMPORTMIN,6,KQ1 AS VAR3 #IMPORTMIN,5,KQ1 AS VAR4 #IMPORTMIN,2,KQ1 AS VAR5 #IMPORTMIN,8,KQ1 AS VAR6 /6个数据源,#IMPORTMIN,5,HYYY AS VAR1 #IMPORTMIN,5,HYYY AS VAR2 #IMPORTMIN,5,HYYY AS VAR3
16、#IMPORTMIN,5,HYYY AS VAR4 #IMPORTMIN,5,HYYY AS VAR5 #IMPORTMIN,5,HYYY AS VAR6 /一个数据源 #IMPORTMIN,5,KQ1 AS VAR1 #IMPORTMIN,5,KQ2 AS VAR2 #IMPORTMIN,5,KQ3 AS VAR3 #IMPORTMIN,5,KQ4 AS VAR4 #IMPORTMIN,5,KQ5 AS VAR5 #IMPORTMIN,5,KQ6 AS VAR6 /6个数据源 #IMPORTMIN,6,KQ1 AS VAR1 #IMPORTMIN,5,KQ1 AS VAR2 #IMPORTMIN,4,KQ1 AS VAR3 #IMPORTMIN,3,KQ1 AS VAR4 #IMPORTMIN,2,KQ1 AS VAR5 #IMPORTMIN,1,KQ1 AS VAR6 /6个数据源,
