博弈论 先动优势与后动优势威胁与承诺

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1、诺奖诺奖 塞勒在最后通牒博弈（ 观察最后通牒博弈这种游戏观察最后通牒博弈这种游戏 决定谈判结果方面具有重要 又引申到“公平人”和“经 人看重公平，有些人看重博人看重公平，有些人看重博 塞勒认为经济学家存在种塞勒认为经济学家存在一种 模型中的人都是头脑冷静、模中都是头脑冷静 时他们关心财富超过关心公 往认为人们都是“老好先生往认为人们都是老好先生 热点热点 R.Thaler,1988b）一文中通 得出一个结论公平概念在得出一个结论：公平概念在 的作用。从公平问题出发， 济人”问题，在试验中有些 弈。弈。 思维模式他们认为自己和思维模式，他们认为自己和 不讲情面、斤斤计较的，同讲情面斤斤计较同 平

2、；而其他的社会科学家往 ”。 最后通牒博弈实验(U 最后通牒(Ultimatum)的意思最后通牒(Ultimatum)的意思 的话”，一般指一方就某问 定时间内接受其条件否一定时间内接受其条件，否 最后通牒的英文含义源自拉 指一方向另一方提出的不容指方向另方提出的不容 件的建议，一般用于处于敌 在日常的经济行为如竞争对在日常的经济行为如竞争对 作为一种策略也起着重要作作为种策略也起着重要作 ltimatum Game, UG) 思是指谈判破裂前的“最后思是指谈判破裂前的最后 问题书面通知对方，限其在 否则将采取某种强制措施否则将采取某种强制措施。 拉丁语“Uhimatus”，其意 容商量的或没

3、有任何先决条容商量的或没有任何先决条 敌对状态中的军事双方之中。 对手之间的谈判中最后通牒对手之间的谈判中最后通牒 作用。作用 最后通牒最后通牒 博弈模型个提议者和博弈模型：一个提议者和一 个回应者就交易中的m元收益 价值进行讨价还价提议者价值进行讨价还价。提议者 出价x元（0xm）给回应者， 分析：如果提议者和回应者都是完全 留给自己m-x元。 分析如果提议者和回应者都是完 提议者则出价x就会尽量的少，而使自 事实上，提议者按最小出价单位出价 练纳什均衡。比如m是100元而最小出 单位出价1元，只要回应者完全理性， 出价，最终提议者得99元，回应者得 普遍的看法是，提议者和回应者各得 博弈模

4、型博弈模型 博弈规则回应者接受博弈规则：回应者接受， 则回应者得到x元而提议 得到元回应者拒绝得到m-x元。回应者拒绝 则双方什么都得不到。 全理性的，性的 自己所得利益m-x达到最大。 价而回应者接受是该博弈的唯一子博 出价单位是1元，此时提议者以最小出 为得到这1元，则将被迫接受提议 得1元，从而陷入了最后通牒的博弈困 得一半收益价值的出价才是公平的。 实验 英国博弈论专家宾谟做了实验发 实验 英国博弈论专家宾谟做了实验，发 向于，少于30%拒绝，多于30%接收。 对以提议者和回应者分配一定数量 Schwarze（1982）最早进行了最后Schwarze（1982）最早进行了最后 议者平均

5、把总奖金的37%分给了回应 低于奖金总额20%的提议者的出价。低于奖金总额的提议者的出价 平均出价水平最高的是Roth,Prasn, 实验，提议者平均把总奖金的45%分 Bolton and Zwick进行的实验，提议 对提议者的出价，回应者拒绝水平 有35%的出价被回应者拒绝，回应者 进行的实验，仅有12%的出价被回应 结果 发现提方案者倾向于50：50而接受 结果 发现提方案者倾向于50：50，而接受 。 量奖金的方式，Gth Schmittberger 通牒博弈实验，从实验的结果来看通牒博弈实验，从实验的结果来看 应者，而有近50%的回应者拒绝了仅 ikar,okuno-fujiwara

6、,and Zamir进,j, 分给了回应者。平均出价水平最低 议者平均仅把总奖金的23%分给回应 平最高的是Bolton and Zwick进行的 者拒绝水平最低的是Eckel and Gros 应者拒绝。这这些实验中，极少出现 弈，虽然实验已证明出于公平 按子博弈精练纳什均衡指示的按子博弈精练纳什均衡指示的 者更多的利益。 一些回应者也表现出些回应者也表现出 的勇气，但实验结果的数据同 因为要做到公平放弃自己的利因为要做到公平放弃自己的利 平最高45%最低仅把总奖金的平最高最低仅把总奖金的 0%的出价充分说明了这点。 对于不公平的出价， 相反，在各次实验中，所有出 者拒绝，最低仅有12%的出

7、价者拒绝，最低仅有12%的出价 不公平的出价，回应者多是选 平性，绝大多数提议者并不 的策略出最低价而是给回的策略出最低价，而是给回 出了对不公平的出价予以拒出了对不公平的出价予以拒 同样也证实了，提议者绝不 利益各次实验中平均出价利益，各次实验中平均出价 的23%分给回应者，极少有高的分给回应者，极少有高 回应者也并不是总是拒绝 出价最多也只有35%的被回应 价被回应者拒绝的事实说明对价被回应者拒绝的事实说明对 选择了接受，除非提议者的 海盗海盗 五个理性的海盗P1P2P五个理性的海盗，P1、 P2、 P 要想办法分配金币。 盗们有严格的等级制度：P1 盗世界的分配原则是：等级最高 的海盗投

8、票决定是否接受分配， 情况下，提议人有决定权。如果情况下，提议人有决定权如果 分配金币。如果没有通过，那么 一个最高职位的海盗提出新的分个最高职位的海盗提出新的分 盗们基于三个因素来做决定首盗们基于三个因素来做决定。首 得到的利益最大化。最后，在所 博弈博弈 P3P4 和P5找到了100个金P3 、P4 和P5，找到了100个金 P2 P3 P4 P5。 高的海盗提出一种分配方案。所 ，包括提议人。并且在票数相同 果提议通过，那么海盗们按照提果提议通过，那么海盗们按照提 么提议人将被扔出船外，然后由 分配方案。分配方案。 首先要能存活下来其次自首先，要能存活下来。其次，自 所有其他条件相同的情

9、况下，优 P5海盗会给自己分配很少以避 现在，假如你是等级最高的P5， P5海盗会给自己分配很少，以避 题的关键是换个思维方向。与其 不如先想想最后剩下的 假设现在只剩下P1和P2了P2 理论分析及结果 假设现在只剩下P1和P2了，P2 他将把100金币留给自己然后他将把100金币留给自己，然后 同的情况下提议人有决定权，无 现自己的目的现自己的目的。 现在再把P3加进来。P1知道，如 行到上面的情况，P1终将一无所 他知道，只要他给P1一点点利益 以P3最终的决策应该是（P3 避免被扔出船外解决这个问 你会做何选择？ 避免被扔出船外。解决这个问 其苦思冥想你要做什么决策， 的人会做什么决策？

10、 会做什么决策？会做什么决策？ 投自己一票由于在票数相投自己一票。由于在票数相 无论P1同不同意，P2都将实 如果P3被扔下海，那么游戏又将 所有。P3同样看到了这一点，所 益，P1就会投票支持他的决策。 P2P1）（9901） 的策略由于他需要的支持 可以了。P2一定会支持他(否则 )所以最终的决策是（)。所以P4最终的决策是：（P4 。 人可能想到提议（P4，P3， P2人可能想到提议 P1知道即使把P4扔出去，也不 把别人扔出去，所以P1会选择把别人扔出去，所以P1会选择 中得到相同金币。所以这并不是 后把P5加入进来。P5的情况稍有 以他至少需要贿赂两个海盗以以他至少需要贿赂两个海盗以

11、 是：（P5，P4，P3， P2， P1 （P5，P4，P3， P2， P1） 议都不是最好的，因为P2会选 相同的金币。 持，所以他只需贿赂 个金币给 则轮到P3做决策，他就一无所 ）（4，P3， P2， P1）（99，0， 2， P1）（99，0，0，1）。 不会得到更多了。但由于海盗会 择杀死P4，然后仍然可以从P3的择杀死P4，然后仍然可以从P3的 是最好的提议。 有不同。由于这次一共有5个人 使自己的决议通过唯的决使自己的决议通过。唯一的决 ）（98，0，1，0，1）。同 （98，0，0，1，1）或者其他 选择把P5扔出去，然后从P4那里 四节 先动与后动，承 与威胁与威胁 承诺 博

12、弈论博弈论 目目 1动态博弈1. 动态博弈 2先动优势与后动优势2. 先动优势与后动优势 3承诺与威胁3. 承诺与威胁 4案例4. 案例 录录 1.动态动态 行动有先后顺序，不同的行动有先后顺序，不同的 先行动者的选择影响后行 者以察到先行动者做者可以观察到先行动者做 做出最优的行动选择每做出最优的行动选择，每 问题：如果我如此选择， 是他，我将会如何行动？ 的最优选择？的最优选择？ 如下棋如下棋 态博弈态博弈 的参与人在不同时点行动，的参与人在不同时点行动， 行动者的选择空间，后行动 做什么选择此为做了什么选择，因此，为了 每个参与人都必须这样思考每个参与人都必须这样思考 对方将如何应对？如

13、果我 给定他的应对，什么是我 先动优势与先动优势与 在动态博弈中，行动总有先 优势(first mover advanta优势(first-mover advanta 势(second-mover advantag 让产量竞争具有先动优势， 开会发言？ 在不完全信息下，顺序更重 但有些博弈既没有先动优势 与后动优势与后动优势 先后顺序。有些博弈具有先动 age) 但有些博弈具有后动优age),但有些博弈具有后动优 ge). 而价格竞争可能是后动优势 重要。 势，也没有后动优势，如抓阄 离散行为中的先动优势 男方家男方家 女方家 女方家 男方家 女方家 男生 女方家 男方家 男生 男方家 方先行

14、动 男生 女方家 方先行动 女方家 ( 1 女方先行动 (-1,- 1) 女方先行动 (0,0) (2,1) 男方家 (2,1 家 女生 家 女方家 (0,0 家 男方家 (-1, 1) 家 ) 女生 理性人理性人 在本例的夫妻博弈中我们把在本例的夫妻博弈中，我们把 双方都是以自己的利益最大化 这样的情这对夫妻追求这样的情况下，这对夫妻追求 顾对方。顾对方。 如果双方都以对方收益最大化如果双方都以对方收益最大化 这种情况下，这是一对无私的 不相同。 人假设人假设 把双方定义为“理性人”把双方定义为理性人， 化为选择行为的准则的。在 求的是自的收益不是求的是自己的收益而不是照 化为目标（无私的夫

15、妻）化为目标（无私的夫妻）， 的父亲，则不利，结果就大 商业分 夫妻博弈可以用来描述产品具夫妻博弈可以用来描述产品具 系，这些企业之间往往存在先 如果双方产品配套，则双方都 动的企业可选择对自己更有利 的企业，因为在选择与先行动的企业，因为在选择与先行动 还是“不配套产品”的情况下 收益会多些从而不得不选收益会多一些，从而不得不选 的情况下，先行动的企业的收 益大，因此形成先动优势。 分析 具有关联性的企业之间的关具有关联性的企业之间的关 先动优势： 都会有较大收益，但是先行 利的产品来生产，以后行动 动的企业的产品“配套产品动的企业的产品配套产品 下，因选择“配套产品”的 选择“配套产品”在

16、这样选择“配套产品”，在这样 收益会比后行动的企业的收 连续行为中的先动优势 古诺经典古诺经典 古诺模型古诺模型描述的是古诺模型：古诺模型描述的是 其产量决策是如何在博弈中达 模型回顾模型回顾 是两个厂商在生产同质产品是两个厂商在生产同质产品 达到均衡的。 某种产品共有两个企业来生 该产品的生产成本为0， 该产品的市场需求价格函数 假设条件： 两企业都准确的 在不合作博弈的情况下，两 量，然后再确定能够给自己量，然后再确定能够给自己 这两个企业在决定自己产量这两个企业在决定自己产量 企业先确定其产量的情况 生产1，2， 数为P=a -(q1+ q2) 的了解该市场需求曲线。 两个企业都是先估计对方的产 己企业带来最大利润的产量己企业带来最大利润的产量。 量时必须同时决策，不存在某量时必须同时决策，不存在某 用求极值的方法来寻找纳什什 设产量：企业1为q1，企业2为 利润： 企业 为企业1为1= q1*P ， 企业2为2= q2*P 利润最大化条件下的最优产量利润最大化条件下的最优产量 什均衡点什 为q2 量量 Stackelb