制度变迁的动态分析引论

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1、 制度变迁的动态分析引论制度变迁的动态分析引论 郭旭新郭旭新 南京大学理论经济学博士后流动站 南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 中国 南京 210093 AN INTRODUCTION TO DYNAMICS OF INSTITUIONAL CHANGE AN INTRODUCTION TO DYNAMICS OF INSTITUIONAL CHANGE GUO XUXIN GUO XUXIN ABSTRACT: Applying stochastic dynamic game theory, this paper explains the effect of uncertainty o

2、n the institutional change in economic transition through the choice behavioral mechanism of bounded rationality individual. It proves the multi-direction (or multiple equilibia) of institutional change in transition, and tries to expound in theory the significance of “order” to the success of econo

3、mic transition, and crucial role that harmonious institution and its social foundation play in the forming of social control and integration mechanism to maintain or rebuild due economic and social order. And it also helps us rethink the role of state in transition economy. KEYWORDS: Uncertainty, Bo

4、unded rationality, Choice behavior, Stochastic dynamic game, Order 制度变迁的动态分析引论制度变迁的动态分析引论 郭旭新郭旭新 内容提要内容提要：本文运用随机动态博弈理论，阐明了经济转型过程中的不确定性，经 由有限理性个体的选择行为，作用于制度变迁过程的机理，从而在理论上论证了 转型经济中制度变迁的多向性（或多重均衡性） ，以及秩序对于成功实现经济转 型的重要意义。 它阐明了和谐的制度结构及其社会基础在形成有效的社会控制和 整合机制、从而维系或重建一定的经济与社会秩序中的关键作用，亦有助于我们 重新反思转型经济中的国家作用问题。

5、 关键词：关键词：不确定性 有限理性 选择行为 随机动态博弈 秩序 经济转型通常都伴随着传统社会经济结构的破坏， 以及由此引起的制度结构 的失衡，原有的经济与社会秩序亦因此而被打破。1同时，制度变革往往是加剧 而非减缓了社会经济中的不确定性，而由此引发的投资与消费需求不足、以及经 济活动中的机会主义盛行，几乎成为转型社会的通病。更有甚者，新旧制度文化 的冲突，在摧毁了传统的社会规范体系的同时，却令社会无从建立起新制度有效 运作的机制，从而常常导致经济与社会陷入长期的混乱和无序状态。然而，传统 的新古典经济理论体系， 基本上是建立在市场的完全信息和个体的理性预期等理 论假设基础之上的。在这种虚拟

6、的控制系统中，人们一般无须考虑均衡的稳定性 问题。2尽管新制度经济学对新古典理论作出了种种修正，但是同时，由于新制 度经济学本身在理论形式化上的先天不足，使其无法触及关于系统可控性、可观 1 “向资本主义的过渡涉及了广泛破坏性的革新。由于这个原因，革新带来了长期的、创造性的、强大的、 经常是充满仇恨的挑战，它会拖延和改变新的经济秩序。变革威胁长期确立的道德上可以不咎的生产结 构、财产关系、剩余分配模式、经济和非经济价值、技术和工作惯例，受到有政治和社会影响力的顽固 的集团和机构的反对。 ” （杜普莱西斯 2001：3901） 2 兰格（Oskar Lange）在他生命的最后几年（20 世纪 6

7、0 年代）曾致力于创建一门称为“经济控制论”的 新学科，但它是作为“控制沦在经济管理过程特别是社会主义经济管理过程中的应用” （兰格 1981： 7）而出现的。而新古典经济学则把经济“当成一个自动调节的系统，即我们今天说的自我调节系统 。 这种观点成了自由放任的政治和经济根据。按照这些意见，政府不要干涉经济过程，因为这种干涉 只会破坏经济的自我调节机制，妨碍经济自动达到平衡。 ” （兰格 1981：9） 测性和确定性的假设， 从而制度均衡的稳定性质和经济转型中的秩序问题并没有 得到应有的重视和研究。然而，任何系统都受到各种不确定因素扰动的影响，不 管这种扰动如何细微，它们总会引起系统状态的波动

8、。如果我们将经济学理想状 态下得到的最优均衡解机械地搬到现实环境中， 其结果往往是经济体制在剧烈振 荡中偏离人们为它预设好的均衡状态。自上个世纪 80 年代末以后的近十年里， 奉行以“华盛顿共识” （Williamson 1990：738）为理论基础的“休克疗法” ， 或以此为政策导向的俄罗斯、 中东欧转型经济， 大部分陷入了混乱与衰退的泥潭， 3这与当时的新自由主义经济学、以及以此为基础的新制度经济学本身的理论缺 陷有着密不可分的关系。 有鉴于此，本文将运用随机动态博弈理论，力图阐明经济转型过程中的不确 定性，经由有限理性个体的选择行为，作用于制度变迁过程的机理，从而在理论 上论证转型经济中

9、制度变迁的多向性（或多重均衡性） ，以及秩序对于成功实现 经济转型的重要意义。在此基础上，我们将证明和谐的制度结构及其社会基础在 形成有效的社会控制和整合机制、 从而维系或重建一定的经济与社会秩序中的关 键作用。这亦有助于我们重新反思转型经济中的国家作用问题，并可以为我们今 后经济、社会政策的制订以及制度建设提供理论依据。 一 理论基础与研究方法 一 理论基础与研究方法 （一）有限理性个体的选择行为（一）有限理性个体的选择行为 众所周知， 理性选择是新古典经济学最基本的假设之一。 按照理性人的假定， 每个个体都是追求期望效用最大化的理性决策者， 他们在追逐其目标时总能做到 前后一致；即使面临不

10、确定事件时，他们仍能通过确定其概率（客观概率或主观 概率）而计算出这些期望值（Ramsey 1926 1964；Savage 1954） 。4 由于这一思想在冯 诺伊曼和摩根斯坦 （von Neumann and Morgenstern 1947） 3 “俄罗斯市场是在苏联经济的行政命令体制崩溃过程中产生的。它产生于强大的国家体制削弱和瓦解过 程之中，而这种削弱和瓦解是在苏共中央意识形态发生变化和通过具有市场色彩的法律条文的影响下发 生的削弱国家体制（以激进的方式在短时间内）客观上导致了旧的国家调节经济机制陷入崩溃。市 场作为削弱行政命令体制方针的附属物出现了。 ” （科萨尔斯与雷芙金娜 20

11、00：30） 4 关于理性选择及其逻辑形式的详尽介绍可以参见（Hargreaves Heap et al. 1992） 。 著名的开创性工作中得到了进一步的系统阐述，5使得博弈论在短短的几十年间 迅速成为经济学家必备的数学工具，并进而影响到其他社会科学。在基于决策理 论的基本结论建立起来的博弈论中， 研究者同样假设局中人的目标是追求其个人 期望支付（通常以效用尺度来度量）的最大化，而且还假设他们是智慧的。6这 样，局中人理性与博弈结构一起就构成了局中人之间的共同知识。7而新制度经 济学中为数不多的形式化努力， 主要地亦正是以这类经典博弈论模型为基础展开 的。 不过，自从 20 世纪 50 年代

12、西蒙（Herbert A. Simon 1955）对这种理性人假 设提出质疑、并建议用程序理性（或有限理性）来取代实质理性（或完全理性） 的假定以来，包括经济学家在内的许多学者，都对理性选择假定与现实世界的巨 大差距提出了批评，而且由此产生了不少基于有限理性假设的理论模型，推动了 经济理论的发展。8 然而，要科学地阐明有限理性的本质特征及其与完全理性之间的根本区别， 仅仅指出人类理性的不足之处还是远远不够的，9更重要的是需要进一步阐明在 5 他们借助关于理性决策者行为的一些弱相容性假设，证明了对于理性决策者而言，总是可以某种方式对 其偏好的结果赋值（实际上是以效用来反映局中人的偏好） ，以便选

13、择最大化自己的期望效用。这一结 论在迈尔森（2001：2）的书中被称为期望效用最大化定理。 6 对于某个特定的博弈，若局中人知道我们对该博弈所知道的一切，并能如我们一样对局势作出推断，则 称他们是智慧的。这个假定还蕴含着这样进一步的假定，即每个智慧的局中人都知道所有的局中人都知 道这个模型，而且他们也知道其他的局中人都知道他们知道这个模型，如此等等。 7 在经典博弈论研究中，不确定条件下的冲突或合作，通常都是被转换成不完全信息状态下的博弈来加以 处理的。其中最重要的思想当然就是对于私人信息与共同知识的区分（Robert J. Aumann 1976） 。通常人 们为了简化模型，都假设模型结构本

14、身以及局中人的效用函数（或支付函数）为共同知识。但为了研究 不确定条件下的冲突或合作，就必须放宽这个假设，以建立不完全信息博弈。一般而言，模型对假设中 的共同知识要求越少便可能越接近现实。然而，共同知识越少亦意味着可能的类型集越大。 因此，尽 管默顿斯和赞米尔 （Jean-Franois Mertens and Shmuel Zamir 1985） 在哈桑依 （John C. Harsanyi 1967-1968） 的基础上完善了泛信空间（universal belief space 或泛类型空间 universal type space） ， 从而证明在任 何贝叶斯（Bayesian）博弈模

15、型中都能构造出足够大的类型集，以包含局中人所拥有的所有全部私人信 息，但由于泛信空间如此之庞大，以致我们根本不可能依靠它来实际分析具体的模型。从而，在实际分 析中有价值的博弈模型都不得不假定存在足够多的共同知识以便进行处理运算。 8 当然，这并不等于说，对于理性假设的批评只是在这之后才开始的。实际上，早在 19 世纪末（如 Veblen 1898 1961） 、20 世纪初（如 Mitchell 1910a，1910b，1914，1916 1950，1918 1950） ，制度经济学家 就已经开始关注这个问题了。但相对来说，对于理性选择理论较为全面、系统的反思只是近几十年来的 事情（郭旭新 2

16、003a） 。 9 归纳起来，学者们对于理性选择理论的质疑主要集中在以下两个方面。一是基于人类认知能力的局限性 的反驳（西蒙 2002） ；二是关于偏好稳定或不变性的批评（Daniel Kahneman et al. 1982；Tversky and Kahneman 1981，1986） 。 不确定条件下大量的选择行为背后， 人们在认知和偏好上的共同特征及其作用机 制，以建立更接近现实社会、而又能运用于经济及其制度分析的行为理论。这就 需要引入新的变量，以便更系统地解释选择行为中的认知偏差和局限、尤其是偏 好逆转现象。而近几十年来社会科学的研究成果已经表明，情绪与有限理性有着 紧密的联系（Elster 1979，1999，2000） 。其中，卡尼曼