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1、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资 基金基金 20162016 年年度报告年年度报告摘要摘要 基金管理人：基金管理人：嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 3 3 月月 2929 日日 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据
2、本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年 1 月 1 起至 2016 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实中证医药卫生 ETF2016 年年度报告摘要 第 2
3、 页 共 27 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金名称 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中证医药卫生 ETF 场内简称 医药卫生 基金主代码 512610 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,640,597.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014 年 7 月 25 日 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪
4、标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.2%， 年化跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊 情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票 时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投 资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证医药卫生指数 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指
5、数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 嘉实中证医药卫生 ETF2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 27 页 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 （010）65215588 （010）66594896 电子邮箱 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 （010）65182266 （010）66594942 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年
6、度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管 理有限公司 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 6 月 13 日 (基金合同生效 日)-2014年12月31 日 本期已实现收益 -819,611.37 143,408,369.29 26,384,338.01 本期利润 -8,356,600.81 147,328,457.38 30,547,30
7、0.91 加权平均基金份额本期利润 -0.3653 1.1455 0.1136 本期加权平均净值利润率 -26.94% 77.89% 10.61% 本期基金份额净值增长率 -12.95% 40.22% 14.51% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 7,413,443.06 21,285,453.67 36,159,478.79 期末可供分配基金份额利润 0.3977 0.6057 0.1189 期末基金资产净值 26,054,040.06 56,426,050.67 348,257,378.97 期末基金份额净值 1.3977 1.
8、6057 1.1451 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 39.77% 60.57% 14.51% 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金 嘉实中证医药卫生 ETF2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 27 页 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2
9、 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -2.79% 0.68% -2.62% 0.68% -0.17% 0.00% 过去六个月 4.52% 0.77% 4.76% 0.77% -0.24% 0.00% 过去一年 -12.95% 1.61% -12.12% 1.65% -0.83% -0.04% 自基金合同 生效起至今 39.77% 1.87% 46.37% 1.99% -6
10、.60% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 图：嘉实中证医药卫生 ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 嘉实中证医药卫生 ETF2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 27 页 图 （2014 年 6 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日） 注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和
11、（七）投资限制）的有关约 定。 注 2：2016 年 3 月 24 日，本基金管理人发布关于新增嘉实中证医药卫生 ETF 基金经理的公告 ， 增聘刘珈吟女士担任本基金基金经理职务，与基金经理何如女士共同管理本基金。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较比较 注： 本基金基金合同生效日为 2014 年 6 月 13 日， 2014 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2014 年 6 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年
12、基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 嘉实中证医药卫生 ETF2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 27 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和 QDII、特定资产
13、管理业务资格。 截止 2016 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF） 、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主
14、题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中 证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿
15、尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货
16、币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 嘉实中证医药卫生 ETF2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 27 页 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱 乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实 主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉 实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
