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1、每日市场简评 2020年9月24日市场要闻国际新闻：1. 穆迪再次下调希腊垃圾评级，直指债务互换损失高2. 希腊债务自愿交换本周或失败，将启动CAC3. 普京宣布赢得总统选举，各界质疑选举作弊国内新闻:1. 我国GDP预期增长目标八年来首次低于8%2. 四大行率先松绑首套房贷款利率3. 银监会将严控平台贷余额，确保今年只降不升宁波银行金融市场部赵翔电话：021-23262665邮箱：传真：86-21-63586853地址：上海市南京西路128号永新广场5层邮编：200003 免责声明：本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用，不得更改或以任何方式印刷、传送、复制、转载或派发此报告部分
2、或完整的材料、内容或其复印本给与其他任何人。任何在报告中提及的对经济表现、股票市场、债券市场、外汇市场以及经济趋势的预测并不完全反映证券、金融工具将来的或可能的表现。虽然此报告中包含的信息来自被公认为值得信赖的来源，且我们在编写此报告时尽最大努力确保文中包含的内容不发生偏差或误导，但不能保证完全正确与完整，读者不应在未对其内容进行独立验证前，依靠此报告做出投资。1第一部分 市场数据利率市场收盘日变动年变动外汇市场收盘日变动年变动LIBOR 3M0.4797-0.46 -10.13 EUR/USD1.3311 -14 350 SHIBOR 3M5.2665 -1.10 -20.77 GBP/US
3、D1.5948 11 549 FR0073.2900 -21.00 -214.06 AUD/USD1.0809 77 672 美国国债 10Y2.0261 5.56 12.73 USD/JPY81.12 -3 348 中国国债 10Y3.55 0.00 8.00 USD/SGD1.2500 -18 -495 CNY IRS 1Y3.33 -2.00 41.00 USD/CNY6.3003 65 -187 USD/CNY SWAP 1Y135 -38 -263 股票市场收盘日变动年变动USD/CNY NDF 1Y-158 -40 -1288 上证综指2426 -0.10%11.62%深证成指96
4、1 0.39%12.90%商品市场收盘日变动年变动恒生指数21388 -1.35%16.25%台湾加权指数8118 -0.04%11.62%LME铜8629 1.53%16.22%新加坡海峡指数2979 -0.51%11.45%LME镍19495 1.25%7.14%日经指数9707 -0.16%15.24%LME铝2353 1.07%18.15%道琼斯工业平均12980 0.22%5.64%LME锌2105 -0.33%14.90%纳斯达克指数2989 0.74%14.36%CBOT小麦664 -0.60%2.91%德国DAX 6942 1.25%20.28%CBOT玉米654 -0.61%
5、2.51%法国CAC 3500 1.37%11.90%CBOT棉花20575 0.19%3.00%英国FTSE 5931 1.02%6.55%BRENT原油 126 2.89%16.84%巴西Bovespa66810 1.52%18.18%现货黄金1718 1.27%11.17%孟买Sensex17584 -0.95%13.12%现货白银35 2.34%27.86%俄罗RTS1724 -0.66%24.70%波罗的海指数763 1.73%-53.02%第二部分 市场概要一、 国内利率市场1. 资金上周五，质押式回购市场共成交4537.23亿元，较前一交易日减少664.88亿。上周五交易日质押式
6、回购市场资金流动性宽松，各机构积极融出资金，全天成交量较昨日下跌12.78%。中短期方面，需求进一步萎缩，主动减点供给不占少数。早盘由于21天品种前加权收益率较高，供给踊跃，但需求寥寥，全天仅6.37亿成交。长期回购品种交投活跃，1、2个月跨季回购品种成交量较前一交易日有所增加，但收益率缺涨跌互现，耐人寻味。更长期限方面，6个月和1年品种需求较前段时间略有抬头，机构询价范围在5.0%到5.3%之间，市场有零星成交。2. 债券中国银行间债市上周五利率产品收益率中长端小幅走升,因数据显示经济趋稳的信号。相反,中低评级的信用债因为是市场风险偏好的好转而受到欢迎。仅从一两个月的经济数据中,很难找出趋势
7、性的东西,而且其中还伴随着春节因素的扰动。受春节后企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6，彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显。本周将要公布的通胀和信贷数据都可能利好债市,加之公开市场到期量的回升,市场资金面也可能进一步好转。因此现券收益率并不会出现持续的上涨,在经济基本面明朗之前,仍会保持震荡整理走势。根据路透计算,本周央行公开市场央票和正回购到期量为630亿元,是今年春节以来最多的一周。剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.
8、58%/3.51%,上日尾盘为3.56%/3.52%。中国分别将于3月3日和5日开幕,会议期间,将对关系国计民生的重要议题进行讨论.3. IRS上周五irs市场略有上扬。REPO 曲线继续变陡；shibor曲线相似；ois曲线基本没有变动；depo曲线除了3年有2点上扬外，其余期限没有变化。二、外汇市场1. 美元兑人民币即期中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS上周五早盘小幅上涨。代表央行汇率导向的中间价持续走稳,令市场对即将召开的了无期待,加上经济前景不明朗令升值缺乏基础,预计近期汇价还将延续稳定走势。交易员指出,比起,机构更期待下周将公布的系列宏观经济指标能提供经济回暖的讯号,在
9、此之前汇价料难改波澜不惊的走势。中国国家统计局本周五(9日)将公布2月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济指标,中国海关则将于本周六(10日)公布2月进出口贸易数据。人民币兑美元中间价CNY=PBOC上周五报在6.2980元, 上周四中间价为6.3016元。北京时间11:34,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.2976元,上周四收盘价为6.3002元。2. G7欧元以大跌结束走势反复的一周,并可能进一步承压,因希腊救助计划再度受到市场关注,且本周欧洲央行将召开货币政策会议。欧元兑美元上周五连跌第三日,势将录得12月中来表现最差的一周,此前负债沉重的西班牙挑战欧盟新的财政协定。欧元兑美元跌至
10、1.3185美元的低点,最后报1.3198美元,跌0.9%,欧元兑美元录得12月中来表现最差的一周,大跌约2%。美元兑日圆攀升至81.78日圆,为去年5月来最高。三、股票市场1. 中港股市港股和大陆股市上周五双双收高,受银行股和地产股涨势提振,因中国四大国有商业银行出面表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率；同时将积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设。沪综指SSEC收报2,460.693点,涨34.578点,此前高点为去年11月17日的2,463.05；本周该股指累计升0.86%,为连续第七周上涨。上周五沪市A股成交金额扩大至约962亿元人民币,昨日为709亿元。恒生指数HI
11、S上周五收高0.81%,上周累计上涨0.73%,报21,562.26点。恒生国企指数HSCE收高1.17%,报11,738.71点，上周累计上涨0.42%。2. 日经股市日本股市日经指数上周五创七个月收盘价新高,上周欧洲央行(ECB)挹注流动性的操作支撑市场人气,但日经指数连续第三日失守9,800点,因市场人士慎防会出现修正。但投资者持续承接房地产和金融类股,并了结汽车制造商等近期走强股票的获利。日经指数N225收涨0.7%至9,777.03点,稍早一度升穿9,800点,但未能升破位于9,838点的阻力位,即去年2月-11月跌势的61.8%回档位。东证股价指数TOPX升0.8%至837.82点
12、,但同样在840点附近遇到阻力,为上述同期跌势的50%回档位。3. 欧洲股市欧洲股市小幅收高,交投清淡,上周欧洲央行拟注低成本资金提振银行股,且预计本周将继续支持市场。FTSEurofirst 300指数收高0.03%,报1,087.08点。英国富时100指数收低0.34%,报5,911.13点；德国股市DAX指数收低0.29%,报6,921.37点；法国CAC-40指数收涨0.04%,报3,501.17点。4. 美国股市美国股市上周五收挫,上涨动能耗尽,盘中交投静淡,不过标准普尔500指数和Nasdaq指数录得过去九周中第八周上涨。自年初以来,标准普尔500指数已上涨近9%。不过,在该指数连
13、续三周上涨之后,受经济数据良莠不齐,以及伊朗和以色列间紧张局势的困扰,投资者近来不愿追高股市。道琼工业指数收低2.73点,或0.02%,至12,977.57点；标准普尔500指数下滑4.46点,或0.32%,至1,369.63点。Nasdaq指数收低12.78点,或0.43%,至2,976.19点。上周道指收低0.05%,标准普尔500指数收高0.3%,Nasdaq指数上涨0.4%。四、商品市场1. 贵金属黄金下跌,因美元上涨,令金价录得今年来最大周度跌幅,且上周稍早金价下滑打压投资人信心,令后市容易进一步走软。在1936 GMT,现货金跌0.3%,报每盎司1,711.60美元。上周跌3.5%,为去年12月中来最大周度跌幅。美国4月期金收跌12.40美元,报每盎司1,709.80美元。现货银跌2.3%,报每盎司34.61美元.本周跌幅少于2%,表现略胜黄金。现货铂金跌0.2%,报每盎司1,692.99美元,现货钯金下滑0.5%,报710.72美元。2. 原油美国原油期货周五下挫约2%,此前沙特阿拉伯否认有关一条输油管道起火的报导,而美元上涨促使投资人降低包括商品在内的高风险资产头寸。纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约跌2.14美元或1.97%,结算价报每桶106.70美元。上周该合约下跌3.07美元,
