冶金行业大连商品交易所铁矿石期货合约及相关实施细则修正案

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1、冶金行业大连商品交易所铁矿石期 货合约及相关实施细则修正案 冶金行业大连商品交易所铁矿石期 货合约及相关实施细则修正案 附件： 大连商品交易所铁矿石期货合约及相关大连商品交易所铁矿石期货合约及相关 实施细则修正案实施细则修正案 大连商品交易所铁矿石期货合约大连商品交易所铁矿石期货合约 交易品种铁矿石 交易单位100 吨/手 报价单位元（人民币）/吨 最小变动单位1 元/吨 涨跌停板幅度上一交易日结算价的 4 合约月份1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 月 交易时间每周一至周五上午 9:0011:30，下午 13:3015:00 最后交易日合约月份第 10 个交易日 最后交割日

2、最后交易日后第 3 个交易日 交割等级大连商品交易所铁矿石交割质量标准 交割地点大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点 最低交易保证金合约价值的 5 交割方式实物交割 交易代码I 上市交易所大连商品交易所 大连商品交易所交易细则修正案大连商品交易所交易细则修正案 第三十七条 交易指令的种类: （六）交易所规定的其他指令。 焦炭合约交易指令每次最大下单数量为 500 手。黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、 聚氯乙烯、 焦煤、 铁矿石合约交易指令每次最大下单数量为 1000 手，玉米合约交易指令每次最大下单数量为 2000 手。 大连商品交易所结算细则修

3、正案大连商品交易所结算细则修正案 第四章 实物交割结算第四章 实物交割结算 第六十一条 交割结算价根据不同交割方式确定。滚动交 割配对日交割结算价采用该期货合约配对日的当日结算价；滚 动交割和一次性交割最后交易日交割结算价采用该期货合约自 交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均 价。期转现结算价采用买卖双方协议价格。提货单交割的交割 结算价采用该期货合约提货单交割配对日的当日结算价。 第六十三条 在交割期内，买方会员将交割买持仓相对应 的货款交到交易所；卖方会员将交割卖持仓相对应的标准仓单 交到交易所。买方未能如数解付货款，卖方未能如数交付标准 仓单或提货单的，构成交割违约。

4、第六十九条 提货单交割的结算业务按以下规定办理。 (一) 配对日闭市后， 买方会员配对买持仓的交易保证金转 为交割预付款；卖方会员配对卖持仓的交易保证金转为交割保 证金； (二) 配对日结算时， 交易所对会员申请交割的持仓按交割 结算价进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏； (三) 配对日结算时， 交易所从会员的结算准备金中扣划交 割手续费； (四) 通知日后第 3 个自然日 （第 3 个自然日不是交易日的， 顺延至下一个交易日）闭市前，买方的交割预付款和卖方的交 割保证金应按配对合约价值 20%补足。 闭市后， 交易所从相应会 员的结算准备金中划转。 最后通知日后第 3 个自然日 （第

5、3 个自然日不是交易日的， 顺延至下一个交易日）闭市前，参与提货单交割的所有买方的 交割预付款和所有卖方的交割保证金应按配对合约价值 20%补 足。闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。 (五) 交收日闭市前， 买方会员须将交割买持仓相对应的货 款（包括溢短款和升贴水）与交割预付款的差额部分划入交易 所的专用结算账户； (六) 交收日闭市后，交易所释放卖方交割保证金，并将全 额货款的 80%划转给卖方， 余款在卖方提交了增值税专用发票后 结清； (七) 交收日， 买方应按税务机关的规定将开具增值税专用 发票的具体事项，如购货单位名称、购货单位地址、纳税人登 记号、金额等信息通知卖方； (

6、八) 交收日后 7 个交易日内， 卖方会员向买方会员提交增 值税专用发票。 大连商品交易所交割细则修正案大连商品交易所交割细则修正案 第一章 总则第一章 总则 第四条 个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石非交割单位整 数倍持仓不允许交割。 对焦炭、焦煤、铁矿石以外品种合约，最后交易日收市后， 个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为 履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第十六八章有关规定 进行处理。 对焦炭、焦煤、铁矿石合约，最后交易日收市后， 第三章 提货单交割第三章 提货单交割 第十六条 提货单交割是指在交割月前一个月的规定时间 内，由买卖双方主动申请、经交易所组织配对并监督、按

7、照规 定程序进行货物交收的实物交割方式。 铁矿石合约可采用提货单交割，交货地点在交易所指定交 割地点中选择，具体指定交割地点由交易所另行公布。 第十七条 提货单是指在买方完成商品验收、确认合格、并 经存货港口对物权转移确认后，卖方签发给买方的实物提货凭 证。 提货单的内容包括：买方名称、卖方名称、存货港口名称、 货物名称、数量、品质、存放地点、签发日期等。提货单须经 买方、卖方、存货港口盖章确认。 第十八条 提货单交割由会员代客户办理， 非期货公司会员 可自行办理。 客户提出提货单交割申请的总量不得超过其同方向持仓。 铁矿石合约每笔提货单交割申请的数量为 4 万吨或其整数 倍。 第十九条 提货

8、单交割的申请及配对按照如下规定进行： （一） 买方客户在交割月前一个月第 10 个交易日至交割月 前一个月第 14 个交易日期间内， 每个交易日闭市前可以通过会 员提出多笔包含数量和交收地点的意向申请，每笔申请只能提 一个交收地点；交易所于当日闭市后汇总买方的申请数量和地 点，并通过电子仓单系统、交易所网站等对外公布。 （二）卖方客户在买方提意向申请的第二个交易日下午 14:00 前， 根据上一个交易日公布的买方意向， 可以通过会员向 交易所提出多笔包含数量和交收地点的申请，申请中也可以包 含配对时参考的意向买方，单笔申请最多可以包含两个意向地 点和两个意向买方。 （三）卖方提出申请当日为配对

9、日。配对日闭市后，交易 所参考卖方提出的意向买方和意向地点，按照最大交割数量原 则组织配对。配对结果一经确定，买卖双方不得变更。 第二十条 配对日闭市后， 交割配对持仓按配对日的结算价 平仓。交割结算价为配对日的当日结算价。买持仓的交易保证 金转为交割预付款，卖持仓的交易保证金转为交割保证金。 客户在提申请时应同时向交易所提交联系人及相应的联系 方式，交易所于配对日闭市后，通过电子仓单系统将配对结果、 联系人和联系方式发送给买卖双方会员，配对结果同时通过交 易所网站等对外公布。系统一经发送，即视为已经送达。买卖 双方收到配对信息后，应主动沟通协商货物交收事宜。 第二十一条 船预计到港或在港货物

10、验收前 3 个自然日 （若 第三个自然日不是交易日，则提前至上一个交易日）为通知日。 卖方会员通过电子仓单系统将交货地点、货物预计到港日 期、数量、船名、提单号等信息发送至交易所。通知日闭市后， 交易所通过电子仓单系统发送给买方会员。如果货物到港日期 等信息发生变更，卖方应及时通知买方。 第二十二条 通知日后第 3 个自然日 （第 3 个自然日不是交 易日的，顺延至下一个交易日）闭市前，买方的交割预付款和 卖方的交割保证金应按配对合约价值 20%补足。 闭市后， 交易所 从相应会员的结算准备金中划转。 第二十三条 最后通知日为交割月前一个月倒数第3个交易 日。卖方仍未发送通知信息的，在最后通知

11、日后第 3 个自然日 （第 3 个自然日不是交易日的，顺延至下一个交易日）闭市前， 买方的交割预付款和卖方的交割保证金应按配对合约价值 20% 补足。闭市后，交易所从相应会员的结算准备金中划转。 第二十四条 货物交收确认可以按照以下程序进行： （一）卖方应最少在卸货前（或货物检验前）10 小时通知 买方，买卖双方到场监收。 （二）买方委托的质检机构应在卸货过程中或堆垛过程中 进行抽样。检验项目按本细则规定的铁矿石期货交割质量标准 进行。抽样样品留存 2 个月。检验费用由买方负担，其他费用 由卖方负担。 （三）货物检重以地磅或双方认可的其他计重方式为准。 首先根据装船时检验的水分， 按照合约的规

12、定对重量进行折算， 足量称重，最终依据为货物交收时质检机构出具的水分检验结 果，允许 3%的溢短。折算时均按四舍五入取整。 例.假设应交收的干基重量 40000 吨， 装船水分检验结果为 6%， 卸船时质检机构的水分检验结果为 8%， 则卸货时应按 40000 （1-6%）=42553（吨）足量验重，假设实际卸货重量为 a 吨， 则最后实际交收重量为a（1-8%） 吨， 溢短为a（1-8%） -40000 （吨）。 （四）卸货完成当日，卖方根据港口出具的磅单，通过电 子仓单系统填写交收明细，买方应在当天进行确认，逾期未确 认的交易所视为买方无异议。 买卖双方在完成报关和品质检验后，买方、卖方、

13、港口三 方就货物交收事宜进行确认，确认后卖方会员最迟于下一交易 日 14:00 前，通过电子仓单系统填写交收确认通知单，买 方会员应在卖方填写交收确认通知单当日 14:30 前完成确 认，逾期未确认的交易所视为买方无异议。同时，买方将三方 确认后的有效提货单通过传真或其他书面方式报送交易所，原 件由客户留存备查。 第二十五条 买卖双方不按以上程序进行交收确认的， 双方 应通过电子仓单系统于确认当日 14:00 前填写交收确认通知 单，同时应签订交收商品品质、数量确认书（铁矿石合 约的交收商品品质、数量确认书详见附件 21），并以传真或其 他书面方式报送交易所，交易所不再受理由于交收品质和数量

14、引发的争议申请，原件应在三个工作日内送达交易所。 第二十六条 交易所在收到 交收确认通知单 当日闭市后， 通过会员服务系统向买方会员发送货款补齐通知，包括溢短款 和升贴水。 第二十七条 交易所收到交收确认通知单下一个交易日 为交收日。 交收日闭市前， 买方会员须将交割买持仓相对应的货款 （包 括溢短款和升贴水）与交割预付款的差额部分划入交易所的专 用结算账户；闭市后，交易所释放卖方交割保证金，并将全额 货款的 80%划转给卖方， 其余货款在卖方提交了增值税专用发票 后结清。 增值税专用发票由交割的卖方客户向相对应的买方客户开 具，客户开具的增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助 核实。 第二

15、十八条 买方应在完成抽样后次日起7个工作日内且在 最后交易日前一个交易日前，分别向交易所和卖方提交质检报 告，买方会员通过电子仓单系统填写交收商品品质检验信息， 卖方应在买方填写品质检验信息的下一个交易日闭市前对检验 结果进行确认。 卖方如对买方出具的检验结果有异议，应在买方提交检验 报告的下一个交易日闭市前向交易所提出复检申请。交易所在 指定质量检验机构中选取复检机构，以卸货时的抽样存样的复 检结果为解决争议的依据。逾期未提出申请的，视作对检验结 果无异议。 卖方提出争议时，复检费用先由卖方先行垫付，复检结果 与原检验结果的差异在相关标准规定的合理误差范围内的，由 此产生的费用（包含检验费、

16、差旅费等）由卖方负担；否则， 该费用由买方负担。 第二十九条 最后交易日闭市前，交易所未收到交收确认 通知单的，闭市后交易所根据不同情况按照以下规定进行处 理： （一）由于买方原因导致双方无法如期完成交收确认的， 交易所处以买方交割结算价计算的合约价值 20%的惩罚性违约 金，并支付给卖方，退还卖方交割保证金，终止交割。 （二）由于天气、压港等原因导致双方无法如期完成交收 确认的，卖方应在导致延误当日告知交易所，交易所根据实际 情况确认最终交收时间。 （三）由于卖方除天气之外等原因导致双方无法如期完成 交收确认的， 交易所处以卖方按交割结算价计算的合约价值 20% 的惩罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款，终止 交割。 （四）由于品质检验争议导致双方无法如期完成交收确认 的，复检结果与大连商品交易所交割质量标准相符的，继续交 割 ； 不符合的，处以卖方按交割结算价计算的合约价值 20%的惩 罚性违约金，并支付给买方，退还买方交割预付款，终止交割。 第三十条 提货单交割违约是指在规定期限内， 买方未能如 数解付货款，卖方未能在规定地点如数交付符合期货交