《计量经济学 第10章 联立方程课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学 第10章 联立方程课件（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第10章 联立方程模型,一，联立方程模型,又称为同时方程模型，它是利用多个方程表达经济变量之间复杂关系的模型。,在単方程模型中，经济变量之间存在着一种单方向的因果关系。但经济变量之间的关系是相互依赖，相互交错的因果关系，是一种双方向的关系。,需求函数：,供给函数：,（1）,（2）,内生变量：,，,外生变量：,，,外生变量影响内生变量，但是外生变量不受内生变量的影响。,前定内生变量：,内生变量的滞后变量,前定变量,外生变量,前定内生变量,二，结构性和诱导型,所谓结构型，是按原样记述有经济理论推导出来的经济变量之间的关系，反映了经济的结构，所以称为结构性。 结构型中各种关系式称为结构方程式。,所谓
2、诱导型，是指内生变量仅有外生变量，前定内生变量，误差项来表现，由于它是由结构型推导出来的，因此称为诱导性。 诱导型中的各种关系式称为诱导方程式。,结构型和诱导型的分类也没有绝对的标准，而是根据分析的目的，范围，由分析者决定。,（3）,（4）,诱导型参数,三，联立方程的识别问题,所谓识别，指是否从约简型模型参数估计之中，得出结构性参数的估计值。实质是对某个特定模型，要求判断有无可能得出有意义的结构参数值。因此，识别问题就成为我们能否唯一的估计出某一方程的参数。 如果能够唯一的估计出参数，那么就称该方程式恰好识别的。有时，方程中的一个或几个参数有若干个估计值，就称该方程是过渡识别的。,关于识别有下
3、面三种情形： （1）适度识别：根据诱导型参数只计算一个结构参数的情形。可以应用间接最小二乘法和二阶段最小二乘法。 （2）过渡识别：根据诱导型参数计算两个以上结构参数的情形。间接最小二乘法不适用，二阶段最小二乘法适用。 （3）无法识别：根据诱导型参数不能计算一个结构参数的情形。两种方法均不能适用。,四，结构方程的识别规则,1，识别的阶条件：-必要条件 定义：在一个含有M个联立方程的模型中，为了使一个方程被识别，该方程所排出的前定变量的个数必须不少于它所含有的内生变量的个数减一。,正确识别,过渡识别,无法识别,例题：下面Y是内生变量，X为前定变量。,（1）式：,（1）式无法识别,（2）式：,2）式正确识别,2，识别的秩条件-充要条件,即使一个方程满足了阶条件，方程也会出现不能识别的情形。因为该方程中排出的，出现于模型中的那些变量也许不是独立的，以致结构系数与诱导系数之间没有一一对应关系。 因此，需要一个即必要又充分的识别条件。可识别的秩条件提供了这一条件。,系数矩阵的秩等于2。方程a可识别。 供给方程也同样的道理进行识别。,
