《(2020年){财务管理股票证券}华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(2020年){财务管理股票证券}华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金（71页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告财务管理股票证券华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
2、金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。1.2目录1 重要提示及目录12 基金简介33 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43.1 主要会计数据和财务指标43.2 基金净值表现53.3 过去三年基金的利润分配情况64 管理人报告65 托管人报告116 审计报告117 年度财务报表127.1 资产负债表127.2 利润表147.3 所
3、有者权益（基金净值）变动表157.4 报表附注168 投资组合报告358.1 期末基金资产组合情况358.2 期末按行业分类的股票投资组合358.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细368.4 报告期内股票投资组合的重大变动398.5 期末按债券品种分类的债券投资组合408.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细418.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细418.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细418.9 投资组合报告附注419 基金份额持有人信息429.1 期末基金份额持有人
4、户数及持有人结构429.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况4210 开放式基金份额变动4211 重大事件揭示4212 备查文件目录462基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额676,743,864.64份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基
5、金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管
6、理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍唐州徽联系电话400-818-6666010-5电子邮箱service客户服务电话400-818-666695566传真010-0010-2注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码100033100818法定代表人王东明肖钢2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（
7、特殊普通合伙）北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层注册登记机构华夏基金管理有限公司北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年本期已实现收益-248,838,356.80266,327,158.17784,454,505.58本期利润112,173,933.37-432,072,476.41719,525,576.23加权平均基金份额本期利润0.1176-0.34650.5541本期加权平均净值利润率6.39%-13.95%26.64%本期
8、基金份额净值增长率3.38%-14.25%29.50%3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末期末可供分配利润411,053,605.201,353,517,870.121,606,946,202.18期末可供分配基金份额利润0.60741.11231.2783期末基金资产净值1,087,797,469.842,570,410,094.363,096,009,947.89期末基金份额净值1.6072.1122.4633.1.3累计期末指标2012年末2011年末2010年末基金份额累计净值增长率118.33%111.20%146.30%注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或
9、交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月4.42%0.76%5.87%0.70%-1.45%0.06%过去六个月-1.17%0.74%2.31%0.68%-3.48%0.06%过去一年3
10、.38%0.91%6.16%0.70%-2.78%0.21%过去三年14.79%1.10%-11.94%0.76%26.73%0.34%自基金合同生效起至今118.33%1.17%31.55%0.92%86.78%0.25%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2008年10月23日至2012年12月31日）3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金每年
11、净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注：本基金合同于2008年10月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2012年6.000216,472,304.53276,034,127.52492,506,432.05-2011年-2010年-合计6.000216,472,304.53276,034,127.52492,506,432.05-4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公
12、司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2012年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下主动管理的股票型、混合型基金表现稳健，部分基金业绩表现良好；固定收益类基金均实现了正收益
13、，总体表现优于行业平均水平。凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项包括：2012年3月，在中国证券报主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金第七次荣获“年度金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在证券时报主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”，并获得评委会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获5个单项奖。2012年4月，在上海证券报主办的第九届中国“金基金”评选中，华夏基金第七次荣获年度“金基金TOP公司奖”，所管理的基金荣获4个单项奖。在客户服务方面，20
14、12年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：推出华夏基金活期通账户服务，客户可通过活期通账户办理华夏现金增利证券投资基金的快速取现、余额理财、信用卡还款等业务，客户资金使用效率大幅提高；推出移动客户端基金交易功能，客户可通过iPhone、iPad以及Android版移动客户端办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务；推出关联账户查询服务，客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谭琦本基金的基金经理、股票投资部副总经理2012-05-04-9年工学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月27日至2009年1月1日期间）等。王亚伟本基金的基金经理、公司副总经理2008-10-232012-05-0417年经济学硕士。曾任
