《G如何看懂结算报表教材课程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《G如何看懂结算报表教材课程（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、如何看懂结算报表,现货连续交易结算要点,资金情况？,交易商,1.1 报表项目解读,浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏 浮亏计算方法：同种商品盈亏相抵。当日浮动盈亏=（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）订货数量。 例2：渤海商品交易所订货汇总表（4月5号）,1.1 报表项目解读,BRC浮动盈亏：（4500-4550）1+（4650-4500）2=250 BCK浮动盈亏：（1800-1900）2+（1700-1800）1= -300 总盈亏：250-300=-50 同商品盈亏相抵，BRC浮亏为0，BCK浮亏为-300，应在可用资金中扣除的浮亏为-300,BCK交割保
2、证金 200180020% =72000 BRC交割保证金 60450020% =54000,1.1 报表项目解读,交割保证金变动：上日交割保证金-当日交割保证金 交割保证金：交割保证金比率当日交割结算价交割数量 例3： 渤海商品交易所交割情况表（4月5号）,转让盈亏：（卖出转让价-买入订立价）转让数量 +（卖出订立价-买入 转让价）转让数量（可在转让盈亏明细表里查询） 例4：渤海商品交易所转让盈亏明细表（4月5号）,1.1 报表项目解读,转让盈亏：(1900-1800) 1+(4550-4600) 1= 50,1.1 报表项目解读,交割盈亏：（交割结算价-买入订立价）交割数量+（卖出订立价-
3、交割结算价）交割数量 销售收入：卖方交割数量交割结算价 （收货款） 购货支出：买方交割数量交割结算价 （付货款）（交割情况表中可查） 例5：渤海商品交易所交割情况表（4-5）,BCK交割盈亏：（1600-1700）200= -20000 BRC交割盈亏：（4500-4650）60= -9000 BCK货款收入：1700 200 = 340000 BRC货款支出：4500 60 = 270000,交易手续费：成交数量成交价格手续费率（可在成交记录表里查询） 例6：渤海商品交易所成交记录表（4月5号）,1.1 报表项目解读,注：平当日订货收单边手续费,成交序号146211手续费：460010.04
4、%=1.84 成交序号146212手续费：450010.04%=1.8,交割手续费：交割数量（吨）手续费率（元/吨） 例7：渤海商品交易所交割情况表（4月5号）,1.1 报表项目解读,交割手续费：605+2005=1300,延期交割补偿费： 某交易商应收补偿金该交易商未获得交割配对数量当日结算价 补偿金费率补偿天数 某交易商应付补偿金补偿金总额未申报净订货总量该交易商未申报净订货量 补偿金总额交割申报数量差当日结算价补偿金费率补偿天数 补偿天数是指该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数,1.1 报表项目解读,4月5日（星期四）热轧卷板电子合约（1手=1吨），单边净订货量：100万手
5、,1.1 延期交割补偿金计算举例,举例解析 假设当日结算价为4500元/吨 当日延期交割补偿费补偿方向为：卖方付买方 总补偿费： 400045000.08%=14400，则当日 交易商A持有1000手净卖单，当日未申报交割，则A应交补偿金： 14400/(1000000 -16000) 1000=14.63 交易商B有100手净买订货申报未成交，B可获得延期交割补偿费： 100/（20000-16000）14400=360 交易商C有1000手净卖订货，申报并成交，C进入交割阶段，不付出延期交割补偿费。 交易商D有1000手净买订货未申报，D不付出也不获得延期交割补偿费。,1.1 延期交割补偿
6、金计算举例,期末资金余额：期初余额+入金-出金+保证金变动+浮亏变动+交割保证金变动+转让盈亏+交割盈亏+销售收入-购货支出-交易手续费-交割手续费+延期交割补偿费+当日其他项 浮动盈亏:（当日市场结算价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）订货数量 当日权益：期末资金余额+当日保证金+当日浮亏（绝对值）+当日交割保证金+浮动盈亏 上日保证金、上日浮亏、上日交割保证金均可在上日资金报表查询,1.1 报表项目解读,交易商在交易界面看到的所有数据都为即时数据。 当日保证金：历史订立数量昨日结算价保证金比率+当日订立数量订立价保证金比率 委托冻结资金：委托冻结保证金+委托冻结手续
7、费 订货盈亏：（当前市场均价-买入订货均价）订货数量+（卖出订货均价-当前市场均价）订货数量。 当日可用资金：期初余额+上日保证金-当日保证金+上日浮亏-当日浮亏+出入金-委托冻结资金+当日转让盈亏-当日手续费 当前权益：当日可用资金+当日保证金+当日浮亏+当日交割保证金+订货盈亏(当日交割保证金可在“报表查询”板块里的交割情况表里查询) 注意：交易商浮动盈利是记在当前权益里，该盈利只有当交易商将手中的订货（即持仓）转让或者交割释放出去后，才会记到可用资金里。 交易商的浮动亏损会即时在交易商的可用资金和权益里扣除。,1.2 交易客户端资金信息,2.1盈亏查询 通过 F5查订货 或 F6资金信息
8、 查询 其中 订货盈亏：合约订立均价与交易日即时加权平均价格比较而产生的盈亏 实时盈亏：合约订立均价与交易日最新成交价格比较而产生的盈亏 小贴士： 实时盈亏与即时成交价格相联系，相比订货盈亏变化更快，波动更大； 而订货盈亏与即时的加权平均价格相联系，变化相对较小，更加平稳。 交易商可以根据自身交易的特点予以关注。,2. 与结算有关的注意事项,2.2 保持足够的履约保证金 当交易商在交易所专用结算帐户内的资金余额不足时，交易商应在下一个交易日9：30分以前划入资金至交易所专用结算账户或采取自行转让措施，补足保证金，否则交易所将对其持有的电子交易合同实行代为转让，直至补足所欠款项。 交易商在结算银
9、行网点都可以查看结算帐户的可用资金情况。,2. 与结算有关的注意事项,交易商可按其签署的相关协议划转资金。有下列情况之一的交易商，交易所可限制其资金划出： 涉嫌重大违规，交易所或有关部门正在调查的 交易所认为市场出现重大风险时,2.3 资金划转限制,2. 与结算有关的注意事项,交易商对结算数据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向交易结算部提出。 如交易商在上述规定时间内没有对结算数据提出异议，则视作交易商已认可结算数据的正确性。,2.4 异议处理,2. 与结算有关的注意事项,谢 谢！,电话：022-26756666 传真：022-24453888 邮箱： 网址：WWW.BOCE.CN,
