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1、WH8程序化及效果测试机制,文华财经 研究部,第一部分 效果测试,1、效果测试中K线根数的计算机制 2、效果测试中十字光标与左侧报价框中资金 权益说明 3、收益率测算报告新增指标说明 4、参数优化选择及计算机制,效果测试中资金、权益的说明,交易明细： 当根K线上的资金、权益 十字光标： 1、只在有信号的K线上显示资金、权益等内容 2、与交易明细中对应K线上的资金、权益一致 3、显示的为当根K线的资金、权益 报价框： 显示的为上一根K线的资金、权益,计算方法： 1、开仓当根及无信号有持仓K线： 可用资金：初始化资金-持仓占用的保证金-手续费 权 益：可用资金+持仓占用的保证金+浮动盈亏 持仓占用
2、的保证：成交价*交易单位*保证金比例*手数 浮动盈亏=（当根K线的收盘价-成交价）*交易单位*手数 2、平仓当根K线： 可用资金=权益：平仓前可用资金+释放的保证金+平仓盈亏-手续费 3、无信号无持仓K线： 可用资金与权益不发生变化,收益率测算报告新增指标说明,1、初始保证金比例=手数 每手占用的保证金/初始资金 占用的保证金的计算使用第一个信号k线的收盘价 2、夏普比率：=(年化单利收益率 - 无风险利率)/收益率的标准差率 收益率的标准差率= 离差/初始资金/(根号（测试天数/365）) 3、收益率=利润/本金 4、风险率=本金最大回调/本金(本金：初始资金) 5、风险收益评级=收益率/风
3、险率*100% 无星: 收益率/风险率=10倍 二星：收益率/风险率=20 三星：收益率/风险率=30 四星：收益率/风险率=40 五星：收益率/风险率=50,收益率测算报告新增指标说明,6、单利收益率=（期末权益-期初权益）/期初权益 7、年化单利收益率=单利收益率/（交易天数/365） 8、月化单利收益率=单利收益率/（交易天数/30） 9、期末权益=期初权益*(1+年化复利收益率)（交易天数/365） 10、期末权益=期初权益*(1+月化复利收益率)（交易天数/30） 11、平均使用资金额=持仓保证金求和/持仓周期数 12、最大使用资金额=持仓周期内，持仓保证金额最大值 13、平均使用资
4、金率=（持仓保证金/初始资金）求和/持仓周期数 14、最大使用资金额=持仓周期内，持仓保证金/初始资金计算的最大值,15、最大回撤：动态权益的前期高点与低点的差值中的最大值 16、最大回撤比：最大回撤和最大回撤时的最大权益的比值的最大值,组合测试各个模块指标说明,资金曲线： 组合的资金曲线为加权的资金曲线，根据每个节点各个组合的权益计算 所占的权重，然后计算得到加权的权益显示在相应的坐标中 收益率测算 1、 最大持续盈利/亏损次数： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利还是亏损，如果在某个节点存在模型的平仓盈亏方向不一致的情况，那么根据前一次的平仓盈亏的方向来判断，如果前一次为盈利，
5、那么此次累加盈利次数，如果前一次为亏损，那么累加亏损次数。 2、最大连续盈利/亏损： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利是亏损，如果在某个节点上存在模型的平仓盈亏方向不一致，那么累加各个模型的平仓盈亏，最后得到的平仓盈亏的方向为此次平仓盈亏的方向，从而决定是否累加为连续盈利/亏损。,组合测试各个模块指标说明,阶段总结 1、权益：期末权益 2、净利润：期末权益-期初权益 3、盈利率：净利润/期初权益 4、权益增长速度：（本期净利润-上期净利润）/本期期初权益 回撤贡献度分析 1）策略1和策略2每个时点上比较，回撤小的得2分，回撤大的得1分，总分就是每个时点得分之和，比如在某一个时点上
6、，策略1的回撤小，策略2的回撤大，那么策略1就得2分，策略2就得1分，此时总分是3分。 每个时点上都会计算得分，然后把策略1和策略2的得分分别加起来就是各自的得分。得分高说明策略的回撤小，贡献就大。 2）回撤贡献度就是绝对值得分，回撤比贡献度就是比例，就是每个策略各自的得分，比上所有策略加起来的总得分,参数优化,1、参数优化信号执行方式的选择：,注：1、默认使用K线走完确认信号下单进行优化 2、通过下拉框可以选出信号立即下单，不进行复核进行参数优化,参数优化计算机制,初选： 如果有两个参数，先以B参数为默认值，对A参数进行初选，从最小值开始，以最大值与最小值5%为步长进行初选，选出最优的5组，
7、同理选出最优的5个B值，然后5组数据进行全排列，并与默认值做比较，选出前10组最优的显示在报告中。 初选是默认100%总盈利率进行初选，在初选结果中的各个比重的分配不是重新按新的比重进行参数优化，而是在已经优化的结果中按比重进行重新排列 精选： 根据默认值和精调范围，对精调范围内的所有参数进行全排列，同时根据设置的各个指标的参数筛选出前10组最优的显示在报告中,第二部分 程序化运行机制,1、信号执行方式介绍 2、初始化机制 3、程序化模组列表说明 4、过滤模型及非过滤模型信号机制 5、公式条件单 6、手动干预 7、信号预警盒子设置参数说明,信号执行方式说明,K线走完确认信号下单 1、下一根K线
8、的第一笔数据出现之后，判断上一根K线是否有信号，有信号就下单 2、历史信号根据效果测试中K线走完确认信号下单计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完 出信号立即下单，K线走完进行信号复核 1、当根K线满足条件立即下单，当下一根K线的第一笔数据出现之后判断上一根K线条件是否满足，不满足做信号消失处理，满足信号确认固定。 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，K线走完复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及未出现信号不再确认信号下单，信号委托提前M
9、秒进行复核,出信号立即下单，不进行信号复核 1、当根K线满足条件立即下单，信号确认固定 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，不进行复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及M秒内不再确认信号下单 出信号N秒后确认信号下单，K线走完进行信号复核 1、当根K线出现信号以后，第N秒再次判断一下是否都满足，满足条件就下单。 当下一根K线的第一笔数据出现之后判断上一根K线条件是否满足，不满足做信号消失处理，满足信号确认固定。 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，K线走完进行复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线
10、走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及M秒内如未进行信号下单不再确认信号下单；如已经委托下单，前M秒进行复核,出信号N秒后确认信号下单，不进行信号复核 1、当根K线出现信号以后，第N秒再判断一次，满足条件后下单，信号确认固定 2、历史信号根据效果测试中出信号立即下单，K线走完进行复核计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及如未进行信号下单不再确认信号下单；如已经委托下单，前M秒进行复核 K线走完前N秒开始确认下单，K线走完进行信号复核 1、当临K线走完前N秒开始持续判断是否满足条件，只
11、要满足条件就下单。当下一根K线的第一笔数据出现之后判断上一根K线条件是否满足，不满足做信号消失处理，满足信号确认固定。 2、历史信号根据效果测试中K线走完确认信号下单计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及前M+N秒如未进行信号下单不再确认信号下单；如已经委托下单，前M秒进行复核,K线走完前N秒开始确认下单，不进行信号复核 1、当临K线走完N秒开始持续判断是否满足条件，只要满足条件就下单，信号确认固定。 2、历史信号根据效果测试中K线走完确认信号下单计算 3、休市前最后一根提前M秒判断k线走完作用于该选项，遇到小节休市，
12、中午休市，下午闭市提前M秒认为K线走完，及前M+N秒如未进行信号下单不再确认信号下单 下单组件接管所有原信号 此执行方式需要绑定下单组件才可以完成下单。信号的执行方式是：当根K线满 足条件，信号立即发出，下单情况按照下单组件执行；信号消失立即发出，信号 消失处理按照下单组件执行。,初始化机制,过滤模型初始化： 1、自动初始化 （1）根据历史信号判断初始化持仓方向 （2）根据默认下单手数与持仓中手数较小值判断初始化手数 （3）初始化的持仓价格，为上一个信号的指令价格； 2、手动初始化 （1）初始化持仓不改变历史信号，盘中信号根据历史信号运行 （2）初始化持仓改变了历史信号，认为前一根K线上有相应
13、的持仓方向的信号 例如：历史最后信号为BP信号，手动初始化一手多头，则认为最后历史信号为 BK信号（实际图中没有此信号），盘中运行的下个信号为SP信号,非过滤模型初始化 加载时会自动弹出初始化窗口，可以手动输入持仓方向、手 数和开仓价格 模组后续运行，根据带入的持仓来找第一个信号,历史信号K 线图上不显示 （1）初始化多头X手,空头0手，第一个信号必须为SP(N)、CLOSEOUT； （2）初始化多头0手,空头0手，第一个信号可以是BK(N)、SK(N)； （3）初始化多头0手,空头X手，第一个信号必须是BP(N)、CLOSEOUT； 公式条件单初始化 选择初始化持仓的方向和手数，初始化仓位不
14、影响模型信号,内网版初始化机制修改,过滤模型 上一信号 初始持仓M手 价格N元 注释 买开 可以输入 可以输入 模组从计算平仓信号开始 卖开 可以输入 可以输入 模组从计算平仓信号开始 买平 禁止输入 禁止输入 模组从计算开仓信号开始 卖平 禁止输入 禁止输入 模组从计算开仓信号开始 CLOSEOUT 禁止输入 禁止输入 模组从计算开仓信号开始,非过滤模型 上一信号 初始持仓M手 价格N元 注释 买开 可以输入 可以输入 模组从计算买开或平仓信号开始 卖开 可以输入 可以输入 模组从计算卖开或平仓信号开始 买平 可以输入 可以输入 模组从计算买平或开仓信号开始 卖平 可以输入 可以输入 模组从
15、计算卖平或开仓信号开始 CLOSEOUT 禁止输入 禁止输入 模组从计算开仓信号开始 公式条件单 多头 可以输入 可以输入 公式条件单计算卖平信号 空头 可以输入 可以输入 公式条件单计算买平信号 无持仓 禁止输入 禁止输入 公式条件单计算开仓信号,程序化模组列表说明,1、最后信号：盘中运行过程中目前K线图中存在的最近的信号（不包括历史信号 ） 2、执行情况：目前模型的执行情况 待命：加载后未出现信号之前为， 正在执行：当前有委托正在执行，例如信号委托后挂单； 执行完成：如果信号已经处理完成 3、平仓盈亏：累加的实际的平仓盈亏，根据成交价计算得到，与日志中总的平仓盈亏计算一致 4、浮动盈亏：（
16、最新价-开仓均价）*交易单位*手数 5、有效信号：有效信号为信号发出的个数，不计算信号消失。 有效信号、图中信号个数、日志中信号x三者的关系： 图中信号个数：稳定的信号个数 有效信号：信号发出的个数 日志中信号X：所有处理过的信号个数，包括信号消失 例：信号1：BK信号发出 信号2：BK信号消失 信号3：BK信号发出 那么图中稳定的信号个数为1；有效信号数为2；日志中信 号数为3,6、手续费成本：是累加值 单次计算为程序化资金参数中设置的手续费*下单手数 7、滑点成本：是累加值 单次计算为信号价位与成交价位的差值*手数*交易单位 买入，滑点= 成交均价 - 信号执行价位 卖出，滑点 = 信号执行价位 - 成交均价 8、初始资金：模型初始化时填入的可用资金 9、当前权益：可用资金+平仓盈亏+浮动盈亏-手续费成本+初始化持仓占用的保证金 初始化持仓占
