《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金LOF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金LOF（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 作者： 日期：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二一七年七月二十日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
2、管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。2 基金产品概况基金简称华夏蓝筹混合（LOF）场内简称华夏蓝筹基金主代码160311交易代码160311基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2007年4月24日报告期末基金份额总额3,101,589,361.60份投资目标追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置
3、，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率60%上证国债指数收益率40%。风险收益特征本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益112,717,312.772.本
4、期利润322,620,543.483.加权平均基金份额本期利润0.10254.期末基金资产净值4,490,723,111.835.期末基金份额净值1.448注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月7.66%0.71%3.
5、70%0.37%3.96%0.34%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2007年4月24日至2017年6月30日)注：自2007年4月24日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效。4管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王怡欢本基金的基金经理、股票投资部执行总经理2011-02-22-13年北京大学经济学硕士。2004年6月加入
6、华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见、基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
7、有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2季度，国际方面，欧美经
8、济继续回稳，但增长动力并不强劲。国内经济走势平稳，消费稳中趋好，制造业投资增速明显回升，出口增速底部向好的势头持续，各微观主体预期继续回升；另一方面，政策继续引导经济主体去杠杆，早周期的地产、汽车销售增速明显回落。A股市场在4月经历了大幅回调，随后投资者信心逐渐恢复，指数逐步回升。结构分化极为明显，大部分新兴成长行业的高估值个股被证实基本面并无奇迹发生，从而走下神坛，股价踏上漫长的回归之路；另一方面，中国独有的庞大而多层级的市场赋予优秀消费品企业创造丰厚且持续增长的盈利能力，这种盈利能力在房地产顺周期中得到进一步放大；此外，通过沪港通、深港通进入市场的增量资金的偏好进一步加速了这类短期业绩爆发
9、性有限，但财务健康、盈利模式清晰、面临的竞争环境稳定、治理结构优异、长期盈利稳定性强的公司的价值向上重估，部分优质个股估值在短期内迅速完成了历史性提升，走出了所谓“漂亮50”行情。报告期内，本基金继续重点投资于基本面见底回升的低估值金融股和部分质地优秀、股价相对于成长性较为便宜的大消费类和高端制造类个股，取得了较好的投资效果，同时逐步减持了部分估值已经不再具有足够安全边际的个股。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.448元，本报告期份额净值增长率为7.66%，同期业绩比较基准增长率为3.70%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，
10、本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资3,859,046,470.8485.05其中：股票3,859,046,470.8485.052固定收益投资267,818,002.005.90其中：债券267,818,002.005.90资产支持证券-3贵金属投资-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计406,892,185.648.977其他各项资产3,429,097.910.088合计4,
11、537,185,756.39100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业79,430,467.331.77B采矿业115,719,218.662.58C制造业2,147,873,596.5447.83D电力、热力、燃气及水生产和供应业351,794,107.937.83E建筑业32,720,764.000.73F批发和零售业100,631,179.072.24G交通运输、仓储和邮政业201,194,608.504.48H住宿和餐饮业9,485,000.000.21I信息传输
12、、软件和信息技术服务业25,841,667.090.58J金融业595,189,578.1413.25K房地产业131,592,865.582.93L租赁和商务服务业29,402,288.000.65M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业16,300,218.000.36O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业21,870,912.000.49S综合-合计3,859,046,470.8485.935.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例()160003
13、6招商银行18,299,954437,551,900.149.742600116三峡水利21,009,739235,519,174.195.243600029南方航空20,099,955174,869,608.503.894600690青岛海尔9,045,893136,140,689.653.035002508老板电器3,010,211130,883,974.282.916601318中国平安2,378,950118,019,709.502.637002043兔宝宝7,065,16797,781,911.282.188000568泸州老窖1,926,88097,461,590.402.179000921海信科龙5,559,11995,672,437.992.1310002271东方雨虹2,446,50290,765,224.202.025.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例()1国家债券248,225,000.005.532央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-
