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1、附件3大连商品交易所交割管理办法修正案第五条 期货实物交割可以适用期货转现货（以下简称期转现）、提货单交割、滚动交割、全月每日选择交割、一次性交割以及交易所规定的其他流程。第五章 全月每日选择交割第四十九条 适用全月每日选择交割的品种由交易所在相关品种期货业务细则中规定。第五十条 全月每日选择交割是指在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日，由符合相关品种期货业务细则规定条件的持有交割月单向卖持仓的卖方客户主动提出标准仓单交割或者车板交割申请，并由交易所组织匹配买卖双方在规定时间完成交割的交割方式。全月每日选择交割可以采用标准仓单交割和车板交割。车板交割是指卖方在交易所指定车板交割场所将货
2、物装载至买方车板，完成实物交收的方式。指定车板交割场所是指经交易所认可，为车板交割提供交割服务的指定交割地点。全月每日选择交割的交割结算价采用该期货合约全月每日选择交割配对日的当日结算价。第五十一条 全月每日选择交割由客户提出交割申请，会员代客户办理。第五十二条 全月每日选择交割流程的第一日是配对日。（一）卖方申报交割。进入交割月后，卖方客户可以通过会员提出交割申请，会员在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日，每个交易日11：30前均可向交易所申报交割。其中，采用标准仓单交割的，会员应当在上述每个交易日闭市前申报；采用车板交割的，会员应当在上述每个交易日11:30前申报，交易所于当日闭市
3、前完成审核。提出交割申请的相应标准仓单予以冻结，其卖持仓对应的交易保证金不予清退；采用车板交割的，交割申请应包含相应的指定车板交割场所和交割数量（单位：手），其卖持仓对应的交易保证金不予清退。交易所对上述申请进行审核，并在每个交易日13：30后公布通过审核的卖方交割申请。公布后的交割申请不得撤销，当日有效。交割配对时卖方客户单向卖持仓小于卖方客户申报并通过审核数量的，交易所将禁止该客户在该品种上每日选择交割的卖方申报，期限为自本次申报之日起一年。（二）买方申报意向。持有交割月单向买持仓的买方在交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日闭市前可以向交易所申报交割意向。买方可以根据交易所公布的卖方
4、交割申请申报两个交割意向，包括第一意向和第二意向，其优先性顺序为：对任一买方，先考虑其第一意向，第一意向未得到满足或未全部得到满足，再考虑其第二意向；对任一指定交割仓库或车板交割场所，先考虑将其作为第一意向的买方，若有剩余标准仓单或车板交割意向，再考虑将其作为第二意向的买方。第五十三条 配对日闭市后，交易所通过系统，按照“申报意向优先、含有建仓时间最早的持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓。按照如下原则和步骤进行交割配对：对于选取的买卖双方，交易所先以交割仓库或者车板交割场所为单位汇总卖方申报交割的数量，在买方和交割仓库或者车板交割场所之间按照“最少配对数”原则进行配对，确定买方交割对应的交
5、割仓库或者车板交割场所，以及在该交割仓库或者车板交割场所交割的数量；再将配好交割仓库或者车板交割场所的买方，与申请交割且持有该交割仓库标准仓单或者具有车板交割资格并经交易所审核通过的卖方，以“最少配对数”原则进行配对，确定交割对应的买卖双方。配对结果一经确定，买卖双方不得变更。第一步：汇总标准仓单和车板交割意向。交易所以指定交割仓库和车板交割场所为单位汇总卖方的标准仓单、车板交割意向。第二步：按买方意向匹配指定交割仓库或车板交割场所。对任一指定交割仓库或车板交割场所，若提出交割意向买方持仓数量合计小于等于其相关标准仓单或车板交割意向数量，则所有买方意向均满足；若提出交割意向买方持仓数量合计大于
6、其相关标准仓单或车板交割意向数量，则按照“平均持仓时间长优先”的原则确定参与交割配对的买方。其中：平均持仓时间是以“天”为单位，每手持仓时间的加权平均数。平均持仓时间相同的，持有建仓时间早的买方优先。具体公式为：对于满足买方意向后剩余的标准仓单和车板交割意向，交易所再按照“含有建仓时间最早的持仓优先”原则，从未提交割意向和所提交割意向未被满足的买方持仓中确定参与配对的买方；再按最少配对数原则确定买方交割对应的指定交割仓库或车板交割场所，以及在该指定交割仓库或车板交割场所交割的数量。第三步：匹配买卖双方。交易所将配好指定交割仓库或者车板交割场所的买方与持有相应标准仓单或车板交割意向的卖方以“最少
7、配对数”原则进行配对，确定交割对应的买卖双方。配对结果一经确定，买卖双方不得变更。第五十五条 配对日闭市后，配对持仓从交割月合约的持仓量中扣除。交割通知单和配对结果等全月每日选择交割信息随配对日结算单通过会员服务系统发送给买卖双方会员，相关信息通知相应的指定交割仓库和指定车板交割场所，会员服务系统一经发送，即视为已经送达。配对结果等信息通过相关公共媒体和信息商对社会公众发布。第五十七条 配对日后第2个交易日为交收日。经配对采用标准仓单交割的，交收日闭市前，买方会员应当补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额交割货款（包括非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水）；交收日闭市后，交易所将卖方交割的标
8、准仓单过户给对应的配对买方。交易所向卖方会员支付交割货款的具体规定见相关品种期货业务细则。经配对采用车板交割的，交收日闭市前，买方会员应当补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的全额交割货款（包括指定车板交割场所升贴水）；交收日闭市后，交易所将车板交割配对结果通知相应的指定车板交割场所及指定质量检验机构。交易所向卖方会员支付交割货款以及买卖双方货物交收的具体规定见相关品种期货业务细则。第五十八条 如果买卖双方协商自行办理货物交收，但通过交易所办理货款收付，则买方会员应当在交收日闭市前补足全额交割货款，交易所按照相关品种期货业务细则规定的时间将全额交割货款划转至卖方会员，交易所对买卖双方的货款收付、
9、货物交收和相关发票流转不承担担保责任。第五十九条 全月每日选择交割流程下，标准仓单交割违约按照本办法第九章有关规定处理，车板交割违约按照相关品种期货业务细则规定处理。第八十二条买方交割违约合约数量按以下公式计算：买方接到的是完税标准仓单的：买方交割违约合约数量（手）=应交货款（元）-已交货款（元）交割结算价（元/吨）（1-20%）+非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水（元/吨）交易单位（吨/手）。买方接到的是鸡蛋标准仓单的：买方交割违约合约数量（手）=应交货款（元）-已交货款（元）交割结算价（元/500kg）（1-20%）+非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水（元/500kg）+交易所规定包装
10、物价格（元/500kg）2交易单位（吨/手）。买方接到的是保税标准仓单的：买方交割违约合约数量（手）=保税应交货款（元）-已交货款（元）保税交割结算价（元/吨）（1-20%）+非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水（元/吨）/(1+进口增值税税率)/(1+进口关税税率)交易单位（吨/手）。注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容。35大连商品交易所交割管理办法修订稿第一章 总则第一条 为保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交割业务的正常进行，规范实物交割行为，根据大连商品交易所交易规则，制定本办法。第二条 交易所上市的商品期货合约采用实物交割方
11、式。实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。第三条 客户的实物交割应当由会员办理，并以会员名义在交易所进行。委托境外经纪机构从事期货交易的客户的交割应当委托其境外经纪机构办理，境外经纪机构再委托会员办理，以会员名义在交易所进行。第四条 期货实物交割可以采用标准仓单交割和标准仓单以外的交割方式。第五条 期货实物交割可以适用期货转现货（以下简称期转现）、提货单交割、滚动交割、每日选择交割、一次性交割以及交易所规定的其他流程。第六条 个人客户持仓和焦炭、焦煤、铁矿石、黄大豆2号非交割单位整数倍持仓不得交割，不具备苯乙烯或液化石油气生产、经营或
12、使用资质的单位客户不得参与相应品种交割。自交割月份第一个交易日起，交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓。对焦炭、焦煤、铁矿石、黄大豆2号、苯乙烯、液化石油气以外品种合约，最后交易日收市后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本办法第九章有关规定进行处理。对焦炭、焦煤、铁矿石、黄大豆2号、苯乙烯、液化石油气合约，最后交易日收市后，个人客户交割月份合约的持仓和非交割单位整数倍持仓仍未能平仓的，由交易所按照“不允许交割持仓优先，含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先”原则，选择对手方持仓对冲平仓，平仓价格为该合约交割结算价，并对客户持有的不
13、允许交割持仓部分处以按交割结算价计算合约价值20的罚款，该款项支付给对方。若对冲双方均为持有不允许交割持仓的客户，交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值20的罚款，不再支付给对方。对于苯乙烯、液化石油气合约，不具备相应品种生产、经营或使用资质的单位客户持仓在滚动交割、一次性交割流程下被配对的，交易所在交收日闭市后对其处以按交割结算价计算合约价值20%的罚款，该款项支付给对方。若配对双方均为不得交割的客户，交易所对双方分别处以按交割结算价计算合约价值20的罚款，不再支付给对方。第七条 交易所上市的商品期货合约的交割业务按本办法进行，交易所、会员、境外经纪机构、客户、指定交割仓库、指定车板交
14、割场所、指定质量检验机构等交割业务参与者应当遵守本办法。第二章 期转现第八条 期转现是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。第九条 期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。标准仓单期转现根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现（以下简称保税期转现）。第十条 提出期转现申请的客户必须是单位客户，期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。黄大豆2号、鸡蛋等品种期货业务细则对期转现的期限另有规定的，适用其规定。第十一条 交易双方达成现货买卖协议后，应向交
15、易所提交下述材料：（一）期转现申请；（二）现货买卖协议；（三）相关的货款证明；（四）相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。黄大豆2号、苯乙烯、液化石油气等品种期货业务细则对期转现申请材料另有规定的，适用其规定。第十二条 采用标准仓单进行期转现时，会员应在交易日11:30前向交易所提出申请，交易所在申请的当日内予以审批。批准日11:30前，卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所，买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。第十三条 采用非标准仓单进行期转现时，交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。第十四条 标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理，具体流程见大连商品交易所结算管理办法。手续费按交割手续费标准收取，黄大豆2号等品种期货业务细则另有规定的，适用其规定。第十五条 非标准仓单期转现的货物交收和货款收付通过交易双方自行办理的，由交易双方自行协商确定；货款收付委托交易所办理的，具体流程见大连商品交易所结算管理办法。手续费按交易手续费标准收取，黄大豆2号等品种期货业务细则另有规定的，适用其规定。交易所对非标准仓单期转现的货物交收和货款支付不承担担保责任。采用非标准仓单进行期转现时，交易双方应在现货交易结束后向交易所提交货物交收证明，货款收付自行办理的，还应当向交易所提交货款支付
