《离散随机信号处理课件第3章最优滤波3幻灯片资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《离散随机信号处理课件第3章最优滤波3幻灯片资料(37页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
Kalman滤波,标量随机过程的递推MMSE估计,新息序列的特性:,矢量Kalman滤波,目标:离散时间线性动力系统状态估计,模型:Kalman滤波的模型如图所示,例:一个AR(p)过程,令,得到状态方程,Kalman滤波器推导,2几个常用不相关公,5Kalman增益,6Riccati方程(K(n,n-1)的递推公式),Kalman预测的跟踪性能,增益的变化曲线,Kalman滤波器的一些推广简述,4.特殊结构(无激励动力系统),由这个模型出发,得到一组简化的Kalman方程,它在数学上 与自适应滤波器的RLS算法一一对应, 由此,建立了Kalman 滤波与RLS之间的联系,任河一种Kalman滤波的有效算法都可 以对应得到一种RLS的实现,由此借助Kalman滤波领域的研究 成果,得到一组快速自适应滤波算法. (Sayed , Kailath, 1994),最优滤波的评述 Wiener滤波、Kalman滤波的最优性限制 高斯、非高斯问题 序列蒙特卡罗方法,粒子滤波等,