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1、2009 年证券从业资格考试证券投资分析模拟试卷八一、单项选择题1大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数；（）只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。AADRBPSYCBIASDWMS%2艾略特波浪理论的数学基础来自（） 。A周期理论B黄金分割数C时间数列D弗波纳奇数列3 （）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。ASEC 对券商净资本监管修正案B1995 年 12 月 SEC 发布的加强市场风险披露建议C30 国集团推广 VaR 模型D1996 年的资本协议市场风险补充规定4某公司 2007 年的销
2、售成本为 195890 万元，2007 年初的存货为 65609 万元，该年末的存货为83071 万元，则该公司存货周转率为（） 。A210B264C295D3235 （）是对公司当前的经营能力的较精确的估计。A企业文化B产品市场占有率C质量水平D技术水平6产业结构政策是选择行业发展重点的优先顺序的政策措施，它包括的内容中，最重要的是（） 。A产业结构长期构想B对战略产业的保护和扶植C对衰退产业的调整和援助D对增长行业的鼓励和支持7 （） ，这是不符合在涨跌停板制度下价量分析的基本判断。A跌停量小，将继续下跌B跌停途中被打开的次数越多、成交量越大，反转的可能性越大C封住涨停时，卖盘数量越大，继
3、续当前走势的概率越大D封住跌停时，卖盘数量越大，后续跌幅也越大81998 年美国金融学教授（）首次给金融工程下了正式的定义。A费舍B法默C费纳蒂D格雷厄姆9某公司 2008 年经营现金净流量为 2400 万元，净利润为 1800 万元，非经营收益为 600 万元，非付现费用为 400 万元，该公司的营运指数为（）.收益质量。A15好B15差C086好D086差10 （）计算 VaR 时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A局部估值法B德尔塔正态分布法C历史模拟法D蒙特卡罗模拟法11买入保值的盈亏取决于（） 。A基差B期初基差一期末基差C期货价格的变动D期末基差一期初基差122007 年某公
4、司每股股息为 180 元，预计未来该公司股票的股息将以 5%的比率增长，假设必要收益率为 11%，则该公司股票的价值为（ ）元。A30B3150C32D325013 （）财政政策将使过热的经济受到控制，证券市场将走弱。A紧缩性B扩张性C中性D弹性14关于证券组合分析法的理论基础错误的是（） 。A理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券B证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布C理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券D证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量15当（）时，应选择高 8 值的证券或组合。A预期市场行情上升B预期市场行情下跌C
5、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D市场组合的实际预期收益率小于无风险利率16标准的趋势线必须有（）个以上的高点或低点连接而成。A2B3C4D517提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经（）签名，并经该律师事务所加盖公章、签署日期的正式文本。A2 名以上经办律师B2 名以上经办律师和其所在律师事务所的负责人C3 名以上经办律师D3 名以上经办律师和其所在律师事务所的负责入18在股指期货中，由于（） ，从制度上保证了现货价与期货价最终一致。A实行现货交割，且以期货指数为交割结算指数B实行现货交割，且以现货指数为交割结算指数C实行现金交割，且以期货指数为交割结算指数D实行现金交割，且以
6、现货指数为交割结算指数19基本分析的缺点主要有（） 。A预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱；同时，预测的精确度相对较低B考虑问题的范围相对较窄C对市场长远的趋势不能进行有益的判断D预测的时间跨度太短二、多项选择题（本大题共 60 小题，每小题 05 分，共 30 分。以下各小题所给出的选项中，有两项或两项以上符合题目要求。 ）1根据程度划分，通货膨胀可分为几种类型（） 。A温和的通货膨胀B严重的通货膨胀C恶性的通货膨胀D危机性的通货膨胀2产业组织政策主要包括（） 。A市场秩序政策B产业合理化政策C产业保护政策D促进资源向技术开发领域投入政策E 保护某一行业的附加法规3相关利益
7、者包括（） 。A员工B政府C债权人D客户4经济全球化对各国产业发展的重大影响有（） 。A随着高新技术行业逐渐成为发达国家的主导产业，传统的劳动密集型甚至是低端技术的资本密集型行业将加快向发展中国家转移B制造业的结构正在向技术密集型和高新技术行业加速转移C导致贸易理论与国际直接投资理论一体化，不能以单纯的贸易行为来衡量国家之间的经济利益D在决定各国的比较优势中，后天因素完全替代了资源禀赋的作用，成为国际分工的基础E 国际分工在模式上出现的重大变化使行业内贸易和公司内贸易的比重大幅提高5资本资产定价模型的假设条件可概括为（） 。A投资者可依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险
8、水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合B投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D资本市场没有摩擦6广义上的法人治理结构是指有关企业控制权和剩余索取权分配的一整套法律、文化和制度安排，包括（） 。A收益分配和激励机制B财务制度C内部制度和管理D人力资源管理7反转突破形态有：（） 。A平底（顶）B多重底（顶）C三角形底（顶）D头肩形底（顶）E 圆弧底（顶）8在组建证券投资组合时，投资者需要注意（） 。A证券的价位B个别证券的选择C投资时机的选择D证券的业绩E 投资多元化9某公司的可转换债券的面值为 1000
9、 元，转换价格是 40 元，当前市场价格为 1200 元，其标的的股票当前的市场价格为 45 元，则（） 。A该债券的转换比例为 25（股）B该债券当前的转换价值为 1125 元C该债券当前的转换平价为 48 元D该债券转换升水 75 元10下列关于指标的论述正确的有（） 。AOBV 为正数，表明多方占有优势，是多头市场，可以买人BADL 为正数，表明市场向好，上涨股票多，多头市场。可以买入COBV 和 ADL 的应用重在相对走势，而不看重取值的大小DOBV 和 ADL 都不能单独使用，要同股价曲线联合使用才能显示出作用11 （）属于广义的证券投资分析师范畴。A提供投资建议的投资顾问B企业战略
10、技术分析师C基金托管人D保险销售代理人12关于关联交易，下列说法正确的是（） 。A从理论上说，关联交易属于中性交易B关联交易可以视作内幕交易的一类C关联交易属于纯粹的市场行为D关联交易可以降低企业的交易成本13市场上通常所说的“融资融券”一般指（） 。A券商对投资者提供的融资B券商对投资者提供的融券C金融机构对券商的融资D金融机构对券商的融券E 以上都不对14计算机制造业属于（） 。A完全垄断型市场B不完全竞争市场C增长型行业D幼稚型行业E 成熟期行业15收益率曲线的类型主要有（） 。A正向的B倾斜的C相反的D平直的E 拱形的16在使用技术指标 WMS 的时候，下列哪些经验性的结论是正确的（）
11、 。AWMS 是相对强弱指标的发展BWMS 在盘整过程中具有较高的准确性CWMS 在高位回头而股价还在继续上升，则是卖出信号D使用 WMS 指标应从 WMS 取值的绝对数以及 WMS 曲线的形状两方面考虑E WMS 在单边行情中具有较高的准确性三、判断题1投资于增长型证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长，这类投资者通常会购买分红的普通股，投资风险较小。 （）2上升三角形比起对称三角形来，有更强烈的上升意识，多方比空方更为积极。通常以三角形的向上突破作为这个持续过程终止的标志。 （）3食品业和公用事业在经济衰退时，其收入仍相对稳定。 （）4温和的通货膨胀是指年通胀率在
12、 5%以内。 （）5无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。 （）6价值培养型投资理念是一种投资风险共担型的投资理念。这种投资理念指导下的投资行为既分享证券内在价值成长，也共担证券价值成长风险。 （） 。7业绩好的股票也不能够规避系统风险。 （）8当运用不同种类的 K 线组合得到的结论不同时，应尽量使用根数多的 K 线组合的结论。 （）9证券流通量一定，证券平均持有时间越长，一定时间内证券流通所需要的货币量越小。 （）10股价随着成交量的递增而上涨，是市场行情的正常特性，此种量增价涨关系，并不一定表示股价将继续上升。 （）11ETF 或 LOF 是普通封闭式基金的创新。 （）
13、12一般移动平均线的基础时间越少，移动平均线对股价的反应越灵敏：反之，则越迟钝。 （）13随机性时间序列分为平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时间数列三种。 （）14根据证券从业人员资格考试统编教材，AIMR 是亚洲证券投资分析师公会的简称。 （）15进入成熟期的行业，市场已被少数资本雄厚、技术先进的大厂商控制，各厂商分别占有自己的市场份额，整个市场的生产布局和份额在相当长的时期内处于稳定状态。 （）16VaR 法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险劂度的主流。 （）17基本分析流派是目前西方投资界的主流派别。其分析方法体系体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和现值计算方法为主要分析手段的基本特征。 （）18 系数等于 1 的股票变动幅度等于指数的变动幅度（）19旗形和楔形都有明确的形态方向，并且和原有的趋势相同。 （）
